包括全部股票的投資組合風險為零

Ⅰ 根據分散化投資的原理，一個投資組合中，所包含的股票越多，風險越小。對嗎

原則上是這樣的，但是越分散越像指數，收益也不可能太高，如果是股災，千股跌停，一樣不少虧。還不如直接買指數基金，不用這么麻煩。希望採納。

Ⅱ 財務管理3試題

就知道第一題是錯的應該是1％

Ⅲ 如果兩種股票完全正相關,是否有可能形成一個方差為零的投資組合為什麼

不怎麼樣的，正相關說明組合的相關系數為1，這樣是不好的。
可能值偏離期望值的方差這是是最大的。
其實最好的關系是：完全負相關。這樣的組合的收益線是一條折現，同一風險的收益是最高的，同一收益的風險是最低的。
可以去讀一些相關書籍，不是很難的.......
當然，我說的是理論，不過市場表現基本如此。

Ⅳ 投資組合能降低風險，如果某基金的投資組合包括市場全部股票，則其

A.
財務管理理論認為，投資組合能降低非系統風險，但對系統風險無能為力。組合中的數量越多，對非系統風險的抵消效應越強。財務管理中一般認為20種以上就幾乎能抵消全部的非系統風險。現在組合中包括了市場全部股票，所以非系統風險被全部抵消，只存在系統風險。
題中所說的個體特有的特有風險就是指非系統風險。

Ⅳ 若某種股票的貝塔系數為零，則說明

該股票沒有系統性風險。

貝塔值採用回歸法計算，將整個市場波動帶來的風險確定為1。當某項資產的價格波動與整個市場波動一致時，其貝塔值也等於1；如果價格波動幅度大於整個市場，其貝塔值則大於1；如果價格波動小於市場波動，其貝塔值便小於1。

為了便於理解，試舉例說明。假設上證指數代表整個市場，貝塔值被確定為1。當上證指數向上漲10%時，某股票價格也上漲10%，兩者之間漲幅一致，風險也一致，量化該股票個別風險的指標——貝塔值也為1。

如果這個股票波動幅度為上證指數的兩倍，其貝塔值便為2，當上證指數上升10%時，該股價格應會上漲20%。若該股票貝塔值為0.5，其波動幅度僅為上證指數的1/2，當上證指數上升10%時，該股票只漲5%。

同樣道理，當上證指數下跌10%時，貝塔值為2的股票應該下跌20%，而貝塔值為0.5的股票只下跌5%。於是，專業投資顧問用貝塔值描述股票風險，稱風險高的股票為高貝塔值股票；風險低的股票為低貝塔值股票。

β計算公式

其中ρam為證券a與市場的相關系數；σa為證券a的標准差；σm為市場的標准差。

據此公式，貝塔系數並不代表證券價格波動與總體市場波動的直接聯系。

不能絕對地說，β越大，證券價格波動（σa）相對於總體市場波動（σm）越大；同樣，β越小，也不完全代表σa相對於σm越小。

甚至即使β = 0也不能代表證券無風險，而有可能是證券價格波動與市場價格波動無關（ρam= 0），但是可以確定，如果證券無風險（σa），β一定為零。

注意：掌握β值的含義

◆ β=1，表示該單項資產的風險收益率與市場組合平均風險收益率呈同比例變化，其風險情況與市場投資組合的風險情況一致；

◆ β>1，說明該單項資產的風險收益率高於市場組合平均風險收益率，則該單項資產的風險大於整個市場投資組合的風險；

◆ β<1，說明該單項資產的風險收益率小於市場組合平均風險收益率，則該單項資產的風險程度小於整個市場投資組合的風險。

小結：

1）β值是衡量系統性風險。

2）β系數計算的兩種方式。

參考資料來源：網路-貝塔值

參考資料來源：網路-β系數

Ⅵ 假設你正在考慮投資-個包含股票A、股票B和和無風險資產的組合,該資產投資組合

這個應該根據自己的承擔風險的能力。來劃分自己所能承受的能力，而選擇自己的理財產品如同承受10%上下浮動20%，商業活動甚至30%上下浮動，可以通過理財公司來確定自己的理財風險及投資意向。

Ⅶ 如果投資組合中包括全部股票，則投資者（ ）A只承受市場風險B只承受特有風險C只承受非系統風險D不承受系統

啊A

Ⅷ 證券投資決策的問題

CDABA ACABC AADA

Ⅸ 進行合理的投資組合能降低投資風險， 如果投資組合包括市場上全部股票， 則投資者（）

選擇D

Ⅹ 財務管理第三階段題

1、NO
2、YES
3、NO
4、2
5、1
6、2
7、123
8、14
9、1234