對十支股票求投資組合收益率

① 推薦一個有投資價值的股票組合（10隻左右）謝謝！！！

大盤估計1500點止跌，然後進入較長的振盪整理期。估計今明兩年市場還是有壓力的，要消化大小非解禁和宏觀經濟增速放緩的不利因素影響。下一輪行情啟動將主要以國家經濟及企業盈利能力重新步入上升周期為重要依據，樂觀估計最早也得明年中期以後。

重點推薦:
以行業前景明朗、業績穩定、行業龍頭的藍籌股為主
招商銀行（600036）：綜合競爭力排在商業銀行首位，競爭能力上在行業內有很大優勢，中間業務發展、金融創新成為銀行業未來發展的主旋律，業績持續增長，值得長期關注。

中國石化（600028）：是上、中、下游綜合一體化的能源化工巨頭，是中國及亞洲最大的石油和石化公司之一。相對於其旺盛的成品油需求而言，國內成品油價格管制放開的預期，對其仍存在巨大的盈利提升空間。

中國平安(601318):經營區域覆蓋全國，是以保險業務為核心的全國領先的綜合性金融服務集團。從富通中抽身，對於公司來說也將是利空出盡，未來前景仍值得期待。

中國中鐵（601390）：公司是我國基建行業的龍頭企業，在我國城市軌道建設特別是地鐵建設領域處於領先地位，在公路建設領域也佔有較高的市場份額。受益於我國基礎設施建設投入的快速增長和良好預期，未來前景值得看好。

適度配置中小盤績優成長股：
北大荒（600598）該公司價值主要在於其擁有的936萬畝耕地承包經營權，土地承包費收入持續適度增長構成公司業績穩定增長的基石。應用現金流折現法評估，其土地承包權價值為127億元。加上現有凈資產評估值80.7億元，公司合理股價在13元以上，可逢低吸納。

廈門港務（000905）公司主營業務包括經營碼頭及港口設施、貨物裝卸、倉儲、綜合物流、轉運、物流信息管理、自營和代理各類商品和技術的進出口、建築材料的生產和銷售等。其所處廈門港面向東海，瀕臨台灣海峽，在海峽兩岸的合作交往中扮演著重要的角色，是兩岸直航的長期穩定的受益者,可關注。

五糧液（000858）目前公司的商品酒生產能力已達到45萬噸/年，成為世界上最大的釀酒生產基地。該股近期維持低位反復震盪格局，2008年三季報披露，股東人數略減4％，籌碼較上期集中。隨著年末的來臨，公司產品又進入銷售旺季。同時，該股是深市的一隻權重股，對調控指數有重要意義。

重慶啤酒 （600132）盤江股份（600395）康緣葯業（600557）也供選擇

買入這些股票，耐心持有2-3年，收入會遠比存銀行高得多！有人推薦買基金做長期投資，道理是差不多的，主要是針對這些優質藍籌股進行長期投資。但是股票都腰斬再腰斬到今天這份上了，股價下跌空間很有限了，所以買基金不如自己買好股，眼光放長遠的話收益會來得豐厚得多。本人從事證券機構研究工作,可提供必要的指導咨詢.

② 股票的組合收益率，組合方差怎麼求

1.股票基金
預期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11%
方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05%
標准差=14.3%(標准差為方差的開根,標准差的平方是方差)
2.債券基金
預期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*（-3%）=7%
方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67%
標准差=8.2%
注意到,股票基金的預期收益率和風險均高於債券基金.然後我們來看股票基金和債券基金各佔百分之五十的投資組合如何平衡風險和收益.投資組合的預期收益率和方差也可根據以上方法算出,先算出投資組合在三種經濟狀態下的預期收益率,如下：
蕭條：50%*(-7%)+50%*17%=5%
正常：50%*(12%)+50%*7%=9.5%
繁榮：50%*(28%)+50%*(-3%)=12.5%
則該投資組合的預期收益率為：1/3*5%+1/3*9.5%+1/3*12.5%=9%
該投資組合的方差為：1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001%
該投資組合的標准差為：3.08%
注意到,其中由於分散投資帶來的風險的降低.一個權重平均的組合（股票和債券各佔百分之五十）的風險比單獨的股票或債券的風險都要低.
投資組合的風險主要是由資產之間的相互關系的協方差決定的,這是投資組合能夠降低風險的主要原因.相關系數決定了兩種資產的關系.相關性越低,越有可能降低風險

③ 若某一股票的期望收益率為12%，市場組合期望收益率為15%，無風險利率為8%，計算該股票的β值。

該股票相對於市場的風險溢價為：12%-8%=4%

市場組合的風險溢價為：15%-8%=7%

該股票的β值為：4%/7%=4/7

期望收益率=無風險利率+β值*(市場組合期望收益率-無風險利率)

所以，β值=（期望收益率-無風險利率）/(市場組合期望收益率-無風險利率)

即：β值=（12%-8%）/（15%-8%）=0.57

(3)對十支股票求投資組合收益率擴展閱讀：

期望收益率是投資者將預期能獲得的未來現金流折現成一個現在能獲得的金額的折現率。必要收益率是使未來現金流的凈現值為0的折現率，顯然，如果期望收益率小於必要收益率，投資者將不會投資。當市場均衡時，期望收益率等於必要收益率。

而實際收益率則是已經實現了的現金流折現成當初現值的折現率，可以說，實際收益率是一個後驗收益率。

期望值的估算可以簡單地根據過去該種金融資產或投資組合的平均收益來表示，或採用計算機模型模擬，或根據內幕消息來確定期望收益。當各資產的期望收益率等於各個情況下的收益率與各自發生的概率的乘積的和 。

投資組合的期望收益率等於組合內各個資產的期望收益率的加權平均，權重是資產的價值與組合的價值的比例。

④ 股票的組合收益率，組合方差怎麼求

分散投資降低了風險（風險至少不會增加）。

1、組合預期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2。

2、兩只股票收益的協方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048。

3、組合收益的方差=（0.5*0.2）^2+(0.5*0.3)^2+2*（-0.8）*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085。

4、組合收益的標准差=0.092。

組合前後發生的變化：組合收益介於二者之間；風險明顯下降。

(4)對十支股票求投資組合收益率擴展閱讀：

基本特徵：

最早的對中國收益率的研究應該是Jamison&Gaag在1987年發表的文章。初期的研究樣本數量及所覆蓋的區域都很有限，往往僅是某個城市或縣的樣本。而且在這些模型中，往往假設樣本是同質的，模型比較簡單。

在後來的研究中，樣本量覆蓋范圍不斷擴大直至全國性的樣本，模型中也加入了更多的控制變數，並且考慮了樣本的異質性，如按樣本的不同屬性分別計算了其收益率，並進行比較。

這些屬性除去性別外，還包括了不同時間、地區、城鎮樣本工作單位屬性、就業屬性、時間、年齡等。下面概況了研究的主要結果。

⑤ 金融市場 利用excel計算股票的投資組合等的月收益率、月均收益率和月收益率標准差等。

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⑥ 怎樣計算由10支股票組成的投資組合收益率的標准差

用戶需要按照這10隻股票的投資持倉佔比，分別計算每隻股票收益率的加權收益貢獻（即股票收益率乘以股票持倉佔比），然後將這些數據進行標准差的計算。

⑦ 請問：投資組合的收益率與股票的數量有什麼關系可分散風險可否得到相應的風險溢價

投資組合的收益率:指一個投資組合的加權平均收益率。如購買10支股票，組合的收益率=總的收益/總的投資
你購買的不同股票數量不同，價格大數量多的股票權重就大。
比如購買2隻股票，A股票10000股，價格8元，B股票數量5000股，價格4元。那麼A股票的權重就是8*10000/（8*10000+4*5000）=80%，A股票的漲跌對總收益率的影響就是80%了。
分散風險不能得到相應的風險溢價。
風險和收益總是相伴而生的。高風險高收益，低風險低收益。
分散風險只是說盡量避免高風險高收益，尋求風險和收益的均衡
希望可以幫助你更好的理解

⑧ 選了兩支股票構成投資組合,組合收益率為負,但是他們的標准差又很小,我應該怎麼考慮呢

標准差小說明這2隻股票正相關，漲時一起漲，跌時一起跌，組合達不到控制風險的目的。需要多增加一些股票，或者更換股票