股票組合投資比重

Ⅰ 大華公司持有X、Y和Z三種股票構成的證券組合，其β系數分別是1.5、1.7和1.9，在證券投資組合中所佔比重分

（1）1.5×30%+1.7×40%+1.9×30%=1.7
（2）1.7×（9%-7%）=3.4%
（3）3.4%+7%=10.4%

Ⅱ 調查各種證券在證券投資組合中所佔的比重

（1）βp=∑(上面是n,下面是i=1，不會打……)Xiβi=2.0*40%+1.2*30%+1.0*20% +0.6*10%=0.8+0.36+0.2+0.06=1.42 (2)Rp=βp(Km-Rf)=1.42*(14%-10%)=0.0568=5.68% (3)Ki=Rf+βi(Km-Rf)=10%+1.42*(14%-10%)=0.1568=15.68% 由於βp=1.42大於1，所以，該證券組合投資的必要報酬率大於市場平均報酬率。 （以上未特意註明的小寫字母均為下角標）

Ⅲ 某投資人用100萬元現金購買股票5種，其投資比重分別為20%、30%、10%、15%、35%，對應的 系數分別為1.2、1.4

很簡單，先算出各項『投資比重×系數』，然後相加，就好了。
20%×1.2=0.24
30%×1.4=0.42
10%×1.6=0.16
15%×0.85=0.1275
35%×2.1=0.735
0.24+0.42+0.16+0.1275+0.735=1.6825
該投資組合的 系數是1.6825

你要的是不是β系數，其實一個組合的收益、β系數、風險等系數都是按這個思路算的。

Ⅳ 知道兩只股票的月收益率,如何計算兩只股票（假設投資比重相同）形成的投資組合的標准差，有公式么

有些小的軟體可以自己設定股票配重的，就是自己配置股票後類似基金會有N個參數！
至於公式EXCEL可以寫的具體不太會，軟體的話你可以找一下破解版的大贏家試試：）

Ⅳ 某公司持有A、B、C三種股票構成的證券組合，三種股票所佔比重分 別為40%、40%和20%；其β系數分別為1.2、1

E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]
其中: Rf: 無風險收益率
E(Rm)：市場投資組合的預期收益率
βi: 投資i的β值。
E(Rm)-Rf為投資組合的風險報酬。
整個投資組合的β值是投資組合中各資產β值的加權平均數，在不存在套利的情況下，資產收益率。
對於多要素的情況：
E(R)=Rf+∑βi[E(Ri)-Rf]
其中，E(Ri): 要素i的β值為1而其它要素的β均為0的投資組合的預期收益率。
（1）加權β=40%*1.2+40%*1.0+20%*0.8=1.04；
組合風險報酬率=加權β*[E(Rm)-Rf] =1.04*（10%-8%）=2.08%；
（2）該證券組合的必要收益率=組合風險報酬率+無風險收益率=2.08%+8%=10.08%；
（3）投資A股票的必要投資收益率=8%+1.2*（10%-8%）=10.04%；
（4）是。A的β值最大，增加對A投資使得加權β變大，組合必要收益率增加；

Ⅵ 股票投資組合中如何求比重,已知組合中各股股票股份和初始價格

單筆投資的錢占總資金量得多少就是比重啊

Ⅶ 股票投資該佔多大比重

您好，關於股票投資的比重要根據您的風險承受能力來決定，承受能力強，則可以適當增加股票投資的比例，您可以找證券公司進行相關的風險測試，希望可以幫到您

Ⅷ 請問股票指數基金投資組合分配比例是怎麼計算出的基金新人

是按你投資債券基金（或股票基金）占總投資的比例來算的。比如你拿出10萬購買基金，其中3萬買債券基金，7萬買股票基金，那麼投資比例就是「30%的債券指數基金和70%的股票指數基金」。

基金按投資風險大小共分為四種，貨幣性、債券型、混合型、股票型，這四種基金的風險是依次增大的，收益與風險一般是成正比。也就是貨幣基金風險最小，收益也最小。股票基金風險最大，收益也最大。按你說的「30%的債券指數基金和70%的股票指數基金」投資比例來看，股票基金比例偏高，風險很高，適合穩健型或成長型基民。

Ⅸ 基金投資組合之資產配置「占凈值比重%」 是什麼意思怎麼計算的

比如說，有一隻債券型基金市值100億元，股票類資產占凈值的比重不能超過20%，就是說在這個基金持有的股票市值，不能超過20億元。
這是基金公司運作中要注意的事情 ，一般都不會違規的。投資者無需擔心。

Ⅹ 投資組合理論，假設兩種股票，股票比例怎麼計算（馬克維茨，收益率），以及組合的期望收益和方差怎麼計算

您好
行業評估的數據我都有，您需要具體咨詢，可以網路HI我。另外大盤下行壓力一樣巨大，謹慎為上。希望您採納。下面是我原創的網路經驗一共十六期，您的所有問題都在裡面了。
http://jingyan..com/article/066074d67e1651c3c21cb0cd.html
http://jingyan..com/magazine/4329
http://jingyan..com/magazine/5582
http://jingyan..com/magazine/6277
http://jingyan..com/magazine/7499
http://jingyan..com/magazine/7440