股票的投資組合收益率

Ⅰ 金融市場 利用excel計算股票的投資組合等的月收益率、月均收益率和月收益率標准差等。

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Ⅱ 股票估值中市場組合的預期收益率是怎麼取值的

你是說資本資產定價模型嗎？CAPM。

你說的這個問題我從前也思考過。我的一些結論：

（1）CAPM模型的目的是評估風險，市場的預期收益實際是為了帶入公式後計算單個資產的風險的。（為了貼現估值時作為貼現率用）
（2）從公式可以知道，其他條件不變，市場預期收益率越低，計算出的單個資產風險越小。
（3）仔細思考可得，實際上市場收益率的確定取決於投資者自己的風險偏好和該投資項目的一般預期回報和風險。
（4）我覺得如下幾種取值比較合理：

A，取市場的長期收益率的幾何平均值，中國股市大約是16%-17%。
B, 用 無風險收益率+風險溢價 (無風險收益率取當下的5年期國債收益率，風險溢價可以用市場平均偏差和其他主觀因素調整）

順便說一下這其中在實踐中的難點。因為中國股市在過去20年中是高波動的，所以你算出來的貼現率可能非常大，這個在實踐中是有問題的。
巴菲特在估值的時候他是直接用無風險收益率，因為他認為他選的股風險小。

Ⅲ 股票的組合收益率，組合方差怎麼求

分散投資降低了風險（風險至少不會增加）。

1、組合預期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2。

2、兩只股票收益的協方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048。

3、組合收益的方差=（0.5*0.2）^2+(0.5*0.3)^2+2*（-0.8）*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085。

4、組合收益的標准差=0.092。

組合前後發生的變化：組合收益介於二者之間；風險明顯下降。

(3)股票的投資組合收益率擴展閱讀：

基本特徵：

最早的對中國收益率的研究應該是Jamison&Gaag在1987年發表的文章。初期的研究樣本數量及所覆蓋的區域都很有限，往往僅是某個城市或縣的樣本。而且在這些模型中，往往假設樣本是同質的，模型比較簡單。

在後來的研究中，樣本量覆蓋范圍不斷擴大直至全國性的樣本，模型中也加入了更多的控制變數，並且考慮了樣本的異質性，如按樣本的不同屬性分別計算了其收益率，並進行比較。

這些屬性除去性別外，還包括了不同時間、地區、城鎮樣本工作單位屬性、就業屬性、時間、年齡等。下面概況了研究的主要結果。

Ⅳ 股票的組合收益率怎麼找得到，或者該怎麼算啊

凈資產收益率又稱股東權益收益率，是凈利潤與平均股東權益的百分比。該指標反映股東權益的收益水平，指標值越高，說明投資帶來的收益越高。

Ⅳ 假設市場投資組合的收益率和方差分別為12%和0.25，無風險收益率為8%，A股票收益率的方差為0.16

COV（Ka，Km）=r*σ a*σ m=0.4*（0.16^0.5）*（0.25^0.5）=0.4*0.4*0.5=0.08，COV（Ka，Km）是A股票收益與市場投資組合收益之間的協方差，r是兩者的相關系數，σ a是A股票收益的標准差，σ m是市場投資組合收益的標准差
βa=COV（Ka，Km）/（σ a）^2=0.08/0.16=0.5，A股票的貝塔系數是0.5
A股票要求收益率=無風險收益率+（市場投資組合收益率-無風險收益率）*貝塔系數=8%+（12%-8%）*0.5=10%

Ⅵ 股票的組合收益率，組合方差怎麼求

1.股票基金
預期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11%
方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05%
標准差=14.3%(標准差為方差的開根,標准差的平方是方差)
2.債券基金
預期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*（-3%）=7%
方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67%
標准差=8.2%
注意到,股票基金的預期收益率和風險均高於債券基金.然後我們來看股票基金和債券基金各佔百分之五十的投資組合如何平衡風險和收益.投資組合的預期收益率和方差也可根據以上方法算出,先算出投資組合在三種經濟狀態下的預期收益率,如下：
蕭條：50%*(-7%)+50%*17%=5%
正常：50%*(12%)+50%*7%=9.5%
繁榮：50%*(28%)+50%*(-3%)=12.5%
則該投資組合的預期收益率為：1/3*5%+1/3*9.5%+1/3*12.5%=9%
該投資組合的方差為：1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001%
該投資組合的標准差為：3.08%
注意到,其中由於分散投資帶來的風險的降低.一個權重平均的組合（股票和債券各佔百分之五十）的風險比單獨的股票或債券的風險都要低.
投資組合的風險主要是由資產之間的相互關系的協方差決定的,這是投資組合能夠降低風險的主要原因.相關系數決定了兩種資產的關系.相關性越低,越有可能降低風險

Ⅶ 怎樣計算由10支股票組成的投資組合收益率的標准差

用戶需要按照這10隻股票的投資持倉佔比，分別計算每隻股票收益率的加權收益貢獻（即股票收益率乘以股票持倉佔比），然後將這些數據進行標准差的計算。

Ⅷ 請問：投資組合的收益率與股票的數量有什麼關系可分散風險可否得到相應的風險溢價

投資組合的收益率:指一個投資組合的加權平均收益率。如購買10支股票，組合的收益率=總的收益/總的投資
你購買的不同股票數量不同，價格大數量多的股票權重就大。
比如購買2隻股票，A股票10000股，價格8元，B股票數量5000股，價格4元。那麼A股票的權重就是8*10000/（8*10000+4*5000）=80%，A股票的漲跌對總收益率的影響就是80%了。
分散風險不能得到相應的風險溢價。
風險和收益總是相伴而生的。高風險高收益，低風險低收益。
分散風險只是說盡量避免高風險高收益，尋求風險和收益的均衡
希望可以幫助你更好的理解

Ⅸ 這個投資組合的收益率怎麼計算

(1000*10%+2000*15%+2000*20%)/(1000+2000+2000)*100%=16%