用matlab求十隻股票的最優投資組合
Ⅰ 如何用matlab做風險投資組合
風險最小或者預期收益最大利用3隻股票都可以計算出來, 但是你得到風險最小的股票後, 直接將1000塊一次性投資這個股票, 應該收益就是最大的!
有什麼其他的演算法么?
Ⅱ matlab投資組合
我認為Eviews更好一些。spss也可，但分析起來不夠專業，MATLAB是更數學化一些。只有Eviews簡單實用，而且專業。
Ⅲ 有沒有知道用excel規劃求解（solver）求最優投資組合的麻煩聯系下我QQ，感激不盡，如教會，有重謝。
你可以看 博迪的書 的第七章 有個教你用excel求解的。
步驟：
1. 載入數據分析和規劃求解兩個插件
2. 講股價和risk free rate 寫成收益率形式。
3. 求出個股的平均收益率（mean ER）、方差 進而 求出標准差
4.用數據分析- 協方差功能 求出 協方差矩陣。
5. 在協方差左邊和上面空出一行 寫入權重， 初始值為1,0,0,0,0……
6 用 sumproct功能 求出每個股價的協方差之和。 然後在對每個股價協方差之和按權重求和（sumproct功能） 寫到另一個格子里（這就是portfolio的總標准差）
7用sumproct功能 設置求 portfolio 的mean ER 權重乘以個股ER 可求出有效邊界總收益
8.用總收益減去 risk free rate 再除總標准差 可得 slope （公式）
9.運行 slover 設置目標單元格為方差 值為min 可求出 min var 點。 一般說是p點。（約束條件 權重為1 非賣空市場需要設各個權重大於0）
10 再次運行 slover 設置slope 為最大值時候。可求出 最優資產配置點。 （約束條件不變）
Ⅳ 求matlab作業
做最優投資組合，該問題實際上就是求目標函數的最大值或最小值。所以該類問題，可以用fmincon非線性規劃最優化函數來求。由於題主給出的條件不足無法求解，但其求解過程如下：
1、建立目標函數，如
function f =myfunc(x);
f=x(1)+x(2)+x(3)+x(4)+x(5); %最小值
2、建立約束函數，如
function [c,ceq]=myconc(x)
c(1)=[15.70-(0.5*fix(x(1))+1*fix(x(2))+5*fix(x(3))+10*fix(x(4))+20*fix(x(5)))];
c(2)=[30-x(1)];
。。。
ceq=[];
3、建立主程序
x0=[0,0,0,0,0]; 初值
A=[];b=[ ];
Aeq=[];beq=[];
lb=[];ub=[30,15,3,2,1];
[x,fval,exitflag]=fmincon(@(x)myfunc(x),x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,@(x)myconc(x))
Ⅳ 怎樣計算由10支股票組成的投資組合收益率的標准差
用戶需要按照這10隻股票的投資持倉佔比，分別計算每隻股票收益率的加權收益貢獻（即股票收益率乘以股票持倉佔比），然後將這些數據進行標准差的計算。
Ⅵ MATLAB 投資組合 求解問題
%你的代碼中b=[k]; p=-b，k是什麼，沒定義，p又是什麼沒用到！
%把k附上值就可以解了，如k=10
k=10;
A1=[0.013118181 0.010515102 0.013432731 0.013579367 0.006089283 0.010437363 0.00345432 0.03074644 0.009438026 0.002058599];
f=[];
A=-A1;
Aeq=[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1];
Beq=[1];LB=zeros(10,1);
UB=Inf*ones(10,1);
H=2*[0.003489967 0.002728316 0.001314642 0.001746136 0.001325079 0.001532662 0.001385396 0.001930274 0.001927303 0.001266216;
0.002728316 0.004075966 0.002211919 0.002387554 0.001785343 0.002324001 0.00196568 0.002595099 0.003068551 0.001724532;
0.001314642 0.002211919 0.002724713 0.001306549 0.001391811 0.001306686 0.001064868 0.001529371 0.0017725 0.000966584;
0.001746136 0.002387554 0.001306549 0.003699751 0.00146324 0.001907178 0.001489256 0.00236375 0.002295885 0.002330807;
0.001325079 0.001785343 0.001391811 0.00146324 0.002170138 0.001459346 0.000961129 0.001812257 0.00131955 0.001496484;
0.001532662 0.002324001 0.001306686 0.001907178 0.001459346 0.003784371 0.001781285 0.00198763 0.002207699 0.002082109;
0.001385396 0.00196568 0.001064868 0.001489256 0.000961129 0.001781285 0.002388035 0.001486583 0.001913947 0.000683376;
0.001930274 0.002595099 0.001529371 0.00236375 0.001812257 0.00198763 0.001486583 0.006572465 0.002909266 0.00244912;
0.001927303 0.003068551 0.0017725 0.002295885 0.00131955 0.002207699 0.001913947 0.002909266 0.004401858 0.001767123;
0.001266216 0.001724532 0.000966584 0.002330807 0.001496484 0.002082109 0.000683376 0.00244912 0.001767123 0.004870219;];
b=[k];
[x,f_opt]=quadprog(H,f,A,b,Aeq,Beq,LB,UB)
x =
0.0632
0.0000
0.1868
0.0000
0.2898
-0.0000
0.3490
0.0000
-0.0000
0.1112
f_opt =
0.0015
Ⅶ 如何用excel、或者spss、或者MATLAB做投資組合分析就是那個多資產最優投資組合的計算
matlab 可以做，但不專業，其他兩個軟體專門做統計
Ⅷ 求助matlab編程 金融sharpe ratio投資組合
我明白你的意思。但單獨看sharpe ratio還不夠吧。。。
你先看下matlab 的webinars，例如下面這個
http://www.mathworks.cn/videos/a ... ml?form_seq=conf966