股票量化投資意義

Ⅰ 股票量化交易是什麼

量化交易個以前的股票交易本質沒有區別，只是提高了工作效率，
量化交易分為量化分析和程序化自動交易
量化分析，如果你是普通散戶我現在問幾個問題，第一MACD指標默認參數下，在三千多隻股票日k上近兩年那隻收益最好，那隻虧損最大。這要人工多大的工作量，如果會寫程序代碼，幾行代碼就解決了。在繼續如果調換MACD參數能否增加收益用那幾個參數是最優組合，這要是人工基本無法完成，計算量太大了，但計算機就很快完成了參數優化。
而且量化分析不是技術分析，例如你問一個價值投資者，三千多家上市公司，你知道有多少家連續10年都沒虧損過嗎，同樣幾行代碼就知道。
假如你聽了一個老師的講課，說他的牛x戰法，普散戶聽了你只能價單試試，但量化分析我可以在不同市場不同時間周期，不同品種，進行回測嚴重，優化。這些就是量化分析。
程序化自動交易。
就是利用計算機技術自動交易，這對於散戶比較難實現，簡單的用第三方然間寫幾個交易策略可以實現自動交易。
但當你交易上你就會發現，滑點問題，你的速度不夠快，需要專線網路，需要底層語言的交易系統，高速的硬體設備。
但散戶還是必須要進行量化學習因為這樣才能更好的幫助你分析。
下圖就是最簡單的趨勢指標

Ⅱ 為什麼要進行量化投資選股

量化策略來自於歷史經驗，它通過對數據精確的計算來發現並利用投資市場歷史上所展現出來的規律性，並假設這種規律在未來繼續有效。
我們為什麼要進行量化投資?它有什麼相對優勢?
1、從對歷史的認識來看，基本面分析看似全面卻並不見得准確。人的大腦已開發的功能有限，難以正確處理紛繁復雜的海量信息。某些信息被主觀放大，另外一些信息則會被忽略，這很容易導致人們的認知出現偏差甚至是錯誤，這將對未來的投資產生誤導。而計算機對於輸入的全部信息都會平等地加以考察.對 每個因素所發揮的歷史作用都能進行精確的測量，也就是說，它在有限的信息范圍內能做到准確全面的處理。當然，准確全面的程度有賴於使用計算機的人的能力， 但從方法論的角度來說，它無疑是最精確的。
2、從投資決策方面來說，基本面派難以做到足夠的客觀，主觀感性的影響無處不在。即使經歷相似的投資者在面對同樣的信息時也會得出不同的判斷， 同一個人在不同環境中也可能作出完全迥異的操作，顯然人為主觀因素(包括喜好、心情、性格等)都產生了非常重要的影響。當然這並不是要否定主觀感性，而是想說明人為主觀很可能會使得投資者放棄理性的思考，扭曲對客觀事實的理解。而冷冰冰的計算機程序足以克服人性的弱點，它能夠非常忠實地執行模型開發者所完成的理性的研究成果，而不受其他因素的干擾。同樣的信息輸入，它得出的結論是唯一的、明確的，並且足夠客觀、足夠理性。
3、量化投資可以大大減輕人腦的負荷，幫助人們進行更高效的投資。計算機程序可以同時處理大量的信息。例如數量選股模型可以在輸入千萬個數據後 快速批量地輸出股票組合，而人腦如果要選出同樣的組合恐怕需要好幾個月的辛勤勞作，卻並不見得能取得更好的成績。另外計算機還能不知疲倦地工作，這會顯著提高投資者把握機會的幾率。
因此，開展量化方面的投資和研究是非常有必要的，它將對傳統投資起到非常好的補充和提升作用。我們不可因為長期資本管理公司的破產就產生恐俱心理，而致因噎廢食。量化模型是很優秀的投資工具，結果好壞的關健在於開發者和使用者如何運用，而不應歸咎於量化手段本身。參考雲掌財經！

Ⅲ 量化投資有哪些優勢

量化投資就是藉助現代統計學、數學的方法，從海量歷史數據中尋找能夠帶來超額收益的多種「大概率」策略，並紀律嚴明地按照這些策略所構建的數量化模型來指導投資，力求取得穩定的、可持續的、高於平均的超額回報。量化投資屬主動投資范疇，本質是定性投資的數量化實踐，理論基礎均為市場的非有效性或弱有效性。
量化投資特點：
第一，投資視角更廣。藉助計算機高效、准確地處理海量信息，在全市場尋找更廣泛的投資機會。
第二，投資紀律性更強。嚴格執行數量化投資模型所給出的投資建議，克服人性的弱點。
第三，對歷史數據依賴性強。
量化投資策略有如下五大方面的優勢，最大的優勢就是風險管理更加精準，能夠提供超額的收益，主要包括紀律性、系統性、及時性、准確性、分散化等。
(1)紀律性：嚴格執行量化投資模型所給出的投資建議，而不是隨著投資者情緒的變化而隨意更改。紀律性的好處很多，可以克服人性的弱點，如貪婪、恐懼、僥幸心理，也可以克服認知偏差，行為金融理論在這方面有許多論述。
(2)系統性：量化投資的系統性特徵主要包括多層次的量化模型、多角度的觀察及海量數據的觀察等等。多層次模型主要包括大類資產配置模型、行業選擇模型、精選個股模型等等。多角度觀察主要包括對宏觀周期、市場結構、估值、成長、盈利質量、分析師盈利預測、市場情緒等多個角度的分析。
(3)及時性：及時快速地跟蹤市場變化，不斷發現能夠提供超額收益的新的統計模型，尋找新的交易機會。
(4)准確性：准確客觀評價交易機會，克服主觀情緒偏差，妥善運用套利的思想。量化投資正是在找估值窪地，通過全面、系統性的掃描捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機會。與定性投資經理不同，量化投資經理大部分精力花在分析哪裡是估值窪地，哪一個品種被低估了，買入低估的，賣出高估的。
(5)分散化：在控制風險的條件下，充當准確實現分散化投資目標的工具。分散化也可以說量化投資是靠概率取勝。這表現為兩個方面，一是量化投資不斷的從歷史中挖掘有望在未來重復的歷史規律並且加以利用，這些歷史規律都是有較大概率獲勝的策略。二是依靠篩選出股票組合來取勝，而不是一個或幾個股票取勝，從投資組合理念來看也是捕獲大概率獲勝的股票，而不是押寶到單個股票上。

Ⅳ 股票量化是什麼

量化交易是指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。

Ⅳ 股票市場中什麼 是量化投資!

微量網：量化投資在海外的發展已有30多年的歷史，其投資業績穩定，市場規模和份額不斷擴大、得到了越來越多投資者認可。
量化投資區別於定性投資的鮮明特徵就是模型，對於量化投資中模型與人的關系，大家也比較關心。我打個比方來說明這種關系，我們先看一看醫生治病，中醫與西醫的診療方法不同，中醫是望、聞、問、切，最後判斷出的結果，很大程度上基於中醫的經驗，定性程度上大一些；西醫就不同了，先要病人去拍片子、化驗等，這些都要依託於醫學儀器，最後得出結論，對症下葯。
醫生治療病人的疾病，投資者治療市場的疾病，市場的疾病是什麼？就是錯誤定價和估值，沒病或病得比較輕，市場是有效或弱有效的；病得越嚴重，市場越無效。投資者用資金投資於低估的證券，直到把它的價格抬升到合理的價格水平上。
但是，定性投資和定量投資的具體做法有些差異，這些差異如同中醫和西醫的差異，定性投資更像中醫，更多地依靠經驗和感覺判斷病在哪裡；定量投資更像是西醫，依靠模型判斷，模型對於定量投資基金經理的作用就像CT機對於醫生的作用。在每一天的投資運作之前，我會先用模型對整個市場進行一次全面的檢查和掃描，然後根據檢查和掃描結果做出投資決策。
量化投資技術幾乎覆蓋了投資的全過程，包括量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、演算法交易，資產配置，風險控制等。