計算股票組合投資收益期望值

Ⅰ 若某一股票的期望收益率為12%，市場組合期望收益率為15%，無風險利率為8%，計算該股票的β值。

該股票相對於市場的風險溢價為：12%-8%=4%

市場組合的風險溢價為：15%-8%=7%

該股票的β值為：4%/7%=4/7

期望收益率=無風險利率+β值*(市場組合期望收益率-無風險利率)

所以，β值=（期望收益率-無風險利率）/(市場組合期望收益率-無風險利率)

即：β值=（12%-8%）/（15%-8%）=0.57

(1)計算股票組合投資收益期望值擴展閱讀：

期望收益率是投資者將預期能獲得的未來現金流折現成一個現在能獲得的金額的折現率。必要收益率是使未來現金流的凈現值為0的折現率，顯然，如果期望收益率小於必要收益率，投資者將不會投資。當市場均衡時，期望收益率等於必要收益率。

而實際收益率則是已經實現了的現金流折現成當初現值的折現率，可以說，實際收益率是一個後驗收益率。

期望值的估算可以簡單地根據過去該種金融資產或投資組合的平均收益來表示，或採用計算機模型模擬，或根據內幕消息來確定期望收益。當各資產的期望收益率等於各個情況下的收益率與各自發生的概率的乘積的和 。

投資組合的期望收益率等於組合內各個資產的期望收益率的加權平均，權重是資產的價值與組合的價值的比例。

Ⅱ 股票的組合收益率怎麼找得到，或者該怎麼算啊

凈資產收益率又稱股東權益收益率，是凈利潤與平均股東權益的百分比。該指標反映股東權益的收益水平，指標值越高，說明投資帶來的收益越高。

Ⅲ 股票，期望收益率，方差，均方差的計算公式

1、期望收益率計算公式：

HPR=（期末價格 -期初價格+現金股息）/期初價格

例：A股票過去三年的收益率為3%、5%、4%，B股票在下一年有30%的概率收益率為10%，40%的概率收益率為5%，另30%的概率收益率為8%。計算A、B兩只股票下一年的預期收益率。

解:

A股票的預期收益率 ＝（3%＋5%＋4%）/3 ＝ 4% 

B股票的預期收益率 ＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30% ＝ 7.4%

2、在統計描述中，方差用來計算每一個變數（觀察值）與總體均數之間的差異。為避免出現離均差總和為零，離均差平方和受樣本含量的影響，統計學採用平均離均差平方和來描述變數的變異程度。

解：由上面的解題可求X、Y的相關系數為

r(X,Y)=Cov(X,Y)/(σxσy)=3.02/(0.77×3.93) = 0.9979

Ⅳ 金融市場 利用excel計算股票的投資組合等的月收益率、月均收益率和月收益率標准差等。

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Ⅳ 股票投資組合值的計算

20%*1.2+10%0.9+30%1.5+40%*2=0.24+0.09+0.5+0.8=1.63

Ⅵ 股票投資收益期望值是什麼

股票是屬於風險投資，收益也很大，不是一般的大，只要看好就會一直漲不停，不要每月都關注下你買的股票的企業，一般的長期來看，賺5倍—30倍可以平倉走掉，低價買的可以看到30倍左右，中間買的看一倍2倍就不錯了，去年我推薦了一隻股票現在漲了20倍了。

Ⅶ 股票的組合收益率，組合方差怎麼求

正確答案為：Y選項 答案解析：我們一般用股票投資收益率的方差或者股票的β值來衡量一隻股票或股票組合的風險。通常股票投資組合的方差是由組合中各股票的方差和股票之間的協方差兩部分組合，組合的期望收益率是各股票的期望收益率的加權平均。

Ⅷ 股票收益的期望和標准差計算。

一：報酬率乘以相應的概率然後再相加，

Ⅸ 怎樣計算由10支股票組成的投資組合收益率的標准差

用戶需要按照這10隻股票的投資持倉佔比，分別計算每隻股票收益率的加權收益貢獻（即股票收益率乘以股票持倉佔比），然後將這些數據進行標准差的計算。

Ⅹ 有分求助！關於證券投資組合期望收益率和無風險利率的計算

資本資產定價模型公式為 證券收益率=無風險收益率+貝塔值*（市場收益率—無風險收益率）
根據此公式，聯立方程組

25%=無風險收益率+1.5*（市場收益率—無風險收益率）
15%=無風險收益率+0.9*（市場收益率—無風險收益率）

解得：市場收益率=1/6
無風險收益率=0