某投資者在市場上買入股票10手

㈠ 某投資者手中持有x股票1000股，買入價為每股10元，該投資者預期未來3個月，X股票價格波動在9.

看漲期權，當股票價格下跌時，對方不會行權，所以他在期權上賺了300元。
在股票上，他每股虧損10-9.7=0.3元，1000股一共虧損1000*0.3=300元。
所以他盈虧平衡，不虧不賺。

㈡ 某投資者以15 元/股的價格買入A 股票2 萬股，第一次配股10 配3，派現 5 元，配股價為10 元/股；

第一次配股，10配3，獲得配股6000股，派現是10派5，獲得現金10000元；除權價是（15*10-5）/(10+3)=11.14
第二次配股，10送4，獲得紅股8000股，派現是10派2，獲得現金4000元,第二次除權價因為不知道前一天的收盤價，所以暫時無法計算。
兩次送配後的總股數是20000+6000+8000=34000股。

㈢ 證券學計算題某投資者有10手某股票

買價x
((18.5-x)+0.6)/x=32% X=14.47

選C

㈣ 急！！！急！！期貨基礎計算題，請高手幫幫忙！

一、1、由於出口商擔心價格上漲，因此需要做買入套期保值。100噸大豆在期貨市場上是10手。
因此該出口商應在簽訂大豆現貨合約的同時買入相等噸數的期貨合約作為保值。
2、1月17日，現貨價3100元，期貨價3180元
4月17日，現貨價3200元，期貨價3280元
該出口商在1月17日選擇買入套期保值10手（100噸)大豆。4月17日，現貨虧損（即每噸需多付的成本）為100元/噸，期貨的盈利為100元/噸。期貨的盈利正好可以對沖現貨多付的成本，這樣該出口商實際購進的大豆的成本價仍是3100元/噸。
此次買入套期保值起到了完全保值的效果。
二、期指盈利為：4034*20%*50*5=201700港元
現貨股票虧損為：1000000*5%=50000港元
因此該投資者收益為：201700-50000=151700港元

㈤ 某投資者准備投資購買股票

直接開戶就可以完成投資買股票這塊，所以這個不難的啊。

㈥ 某人慾買A股票100手和B股票200手，看問題補充····問該投資者應當如何操作

這是一個利用股指期貨進行套期保值的例子。 分析在進行期貨的套期保值操作時，交易者一般遵循下列三步：1、確定買賣方向，即做期貨多頭還是空頭，這點我們將在下列實例中給大家總結。2、確定買賣合約份數。因為期貨合約的交易單位都有交易所統一規定，是標准化的，因此我們需要對保值的現貨計算需要多少份合約進行保值。第三步、分別對現貨和期貨的盈虧進行計算，得出保值結果。 現
在就來分析上面一題。投資者想買股票，但是現在手上又沒有現金，因此他要預防的是股價上漲的風險。那麼為了避免這個風險，我們在期貨市場就要建立多頭
倉位。因為請大家想一下，如果未來股價真的上漲的話，那麼同樣的現金買到的股票數必然減少，但是隨著股價的上漲，股票指數也就上升，股指期貨價格也隨之上
揚，現在買入期貨合約，到時以更高價格賣出對沖，就能達到套期保值目的。接著，我們要考慮合約數量，因為當時恆生指數9500點，恆指每點代表50港元，
因此一份恆指期貨合約就是50*9500=47.5萬港
元。交易者現在要保值的對象為欲買股票的總金額，為（10*100*100）+（20*100*200）=50萬港元，那麼用一份恆指期貨進行保值。第三
步，我們需要計算盈虧，大家可以通過列表的方式得到結論，列表的方法很直觀，也很清晰。左邊代表現貨市場操作，右邊代表期貨市場操作，最後一行代表各自盈
虧。這道題結果為總盈利1萬港元。 案例2）某人持有總市值約60萬港元的10種股票，他擔心市場利率上升，又不願馬上出售股
票，於是以恆指期貨對自己手持現貨保值，當日恆指8000點，每份恆指期貨合約價格400000港元，通過數據得知，這10種股票的貝塔值分別
為：1.03、1.26、1.08、0.96、0.98、1.30、1.41、1.15、1.20、0.80，每種股票的比重分別為11％、10
％、10％、9％、8％、12％、13％、7％、11％、9％，現要對該組合進行價格下跌的保值，應如何操作該合約？三個月後，該組合市價為54.5萬港
元，恆指為7400點。投資者對沖後總盈虧多少？ 分
析仍然用三步法來解題。首先確定做多還是看空。因為此人手中持有股票，他要防範的是指數下跌的風險，那麼就要在期貨市場做空。因為市場指數一旦下跌，
那麼他持有的股票市值就會下降，但是與此同時，他賣出的期貨合約價格也受到指數下跌的影響而下降，那麼此人通過再買入相同數量的股指期貨對沖平倉，就可達
到高賣低買的目的，在期貨市場上就能得到收益。第二步，我們要確定買賣合約份數。因為這道題目已知條件中標明了每隻個股的貝塔系數，因此我們需要計算整
個證券組合的貝塔系數。把每隻股票的貝塔系數乘以他們各自在組合中占的權重，然後全部加總，得到整個組合貝塔值為1.1359。這個數據表明，該交易者手
中持有的證券組合價格變動幅度要高於整個市場指數的變動。指數變動1%，證券組合將變動1.1359%，因此，在保值組合中，我們要考慮這部分的作用。當
時證券總市值為60萬港元，每份合約價格40萬港元，因此如果單純考慮股票指數的話，需要1.5份期貨合約。但是不要忘記，手中的證券組合的價格變動要大
於股票指數，貝塔系數有一個放大作用，因此在得出證券組合總市值與每份合約價格之比後，還要乘以整個組合的貝塔系數，得 份。因為期貨合約是標准化合約，最小交易單位是一張，因此最終確定的合約份數四捨五入，為2份。最後，將這個交易過程列表計算，得到盈虧結果。

㈦ 某投資人看漲行情買入10份股票看漲期權市場價格48元每股每份股票1000股協議價509826元期權

按圖片上題目回答如下: 到期日股票51.5元，買入的期權為實值，投資者應當選擇平倉或行權，本題沒給出平倉價，那按行權來回答。結果是，准備 10張*1000股*50元=50萬元 行權買入1萬股股票，到市場上按51.5元賣出，一共掙1.5萬元。 當初買期權費用2元*1000股*10張=2萬元，另加傭金100元，總盈虧 15000-20000-100= -5100元，虧損5100元。

㈧ 某投資者購入股票10萬股，每股價格是10元，准備2個月後出售，為了避免股價下跌造成損失，該投資者買入2個月

建議去財魔弟論壇問問

㈨ 某投資者在證券市場同時購入了某上市公司的股票和債券，現因該公司經營不善申請破產。

申請資產清算，股票補償和債券，債券優先於股票補償，等清算完畢，如果還完債權人的錢之後還有剩餘就根據所持的股份進行按比例補償，如果在清償完債務之後沒有剩餘，那股票價值為零