投資組合收益呈完全負相關的兩只股票構成

㈠ 問題一：由某些完全正相關的股票組合可以完全規避風險，正確嗎

完全正相關的股票組成的投資組合不會使風險相對於個股投資有任何變化；兩只正相關的股票組成的投資組合的風險（方差或標准差）小於等於任意一隻個股，只有兩者完全正相關時取等號。
這里輸公式不方便，你要是想知道所有原理的話我給你郵件。

㈡ 兩種股票完全負相關時，則該兩種股票的組合效應是（ ）

能分散全部的非系統性風險，但是系統風險分散不了

㈢ 當兩種股票完全負相關時,這兩種股票的組合效應能不能分散風險

完全負相關的品種組合在一起不會選擇作為分散風險組合 相反作為鎖定風險組合 就和外匯期貨交易中的鎖單效果類似 等待行情反轉 擇機解除鎖倉 敝見 敬請交流

㈣ 知道兩只股票的月收益率,如何計算兩只股票（假設投資比重相同）形成的投資組合的標准差，有公式么

有些小的軟體可以自己設定股票配重的，就是自己配置股票後類似基金會有N個參數！
至於公式EXCEL可以寫的具體不太會，軟體的話你可以找一下破解版的大贏家試試：）

㈤ 關於投資組合兩種資產如果完全負相關 風險可以完全對沖 但是此種理論狀態下如何盈利 資產收益是否與

舉例：你投資股票和期貨，二者屬於完全對沖的兩種投資選擇。假設你在兩者中投入了等額資金，那麼的確在風險對沖的情況下收益也對沖了。假設你投入股票20w，投入期貨30w，那麼當股市下跌時，期貨完全對沖了股票的風險和損失，並且你有10w期貨資金是盈利的，反之亦然。

㈥ 投資組合的相關系數怎麼算

相關系數計算公式

例：Xi 1.1 1.9 3，Yi 5.0 10.4 14.6

解：E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.02

㈦ 關於財務管理的幾個題目，求大神解答

25 A ．該組合的非系統性風險能完全抵銷

27 B. 不能分散風險

㈧ 求兩只收益變動成正相關的A股股票和兩只收益變動成負相關的A股股票舉例！！！

正相關的比如同一個行業的，上海汽車，長安汽車，或者興業銀行，招商銀行等。
絕對負相關的比較少，上游成本的煤炭和下游的火電，如西山煤電和華能電力

㈨ 證券投資決策的問題

CDABA ACABC AADA

㈩ 選了兩支股票構成投資組合,組合收益率為負,但是他們的標准差又很小,我應該怎麼考慮呢

標准差小說明這2隻股票正相關，漲時一起漲，跌時一起跌，組合達不到控制風險的目的。需要多增加一些股票，或者更換股票