相關系數股票投資組合

㈠ 一支股票的收益率和市場組合收益率的相關系數為0.8，表明什麼意思

有正的相關性且相關程度比較高，其表現與市場整體的表現比較接近。

㈡ 請計算兩種股票報酬率之間的相關系數，並計算該投資組合的方差和標准離差。

你這復制的一大段啥東西

㈢ 對一個兩只股票的資產組合，它們之間的相關系數是多少為最好

投資A、B股票，計算A、B股票之間的相關系數和A與組合的相關系數、B與組合的相關系數，這兩個相關系數是一回事嗎？

㈣ 某投資組合由AB兩種股票組成，計算A與B的相關系數，要求哪些值

邏輯有嚴重問題。直接全投A即可。

做相關性分析，投資A、B股票，計算A、B股票之間的相關系數和A與組合的相關系數、B與組合的相關系數，這兩個相關系數不是一回事。

（2）A證券與B證券的相關系數=（3）證券投資組合的預期收益率=12%×80％+16％×20％=12．8％

證券投資組合的標准差=（4）相關系數的大小對投資組合預期收益率沒有影響；相關系數的大小對投資組合風險有影響，相關系數越大，投資組合的風險越大。

(4)相關系數股票投資組合擴展閱讀：

需要指出的是，相關系數有一個明顯的缺點，即它接近於1的程度與數據組數n相關，這容易給人一種假象。因為，當n較小時，相關系數的波動較大，對有些樣本相關系數的絕對值易接近於1；當n較大時，相關系數的絕對值容易偏小。特別是當n=2時，相關系數的絕對值總為1。因此在樣本容量n較小時，我們僅憑相關系數較大就判定變數x與y之間有密切的線性關系是不妥當的。

㈤ 計算兩支股票的相關系數並繪制投資機會集曲線

您好！現在市場上用的指標都是計算出來的，對於您說的這個，沒有什麼用處，我這有一個自己做的指標如果您想要了解，可以發給您 祝您投資愉快，謝謝

㈥ 相關系數與證券組合風險的關系如何

一般認為組合資產的相關系數越高，則分散風險的能力越弱，組合的風險越大，反之亦然

㈦ 投資組合的相關系數怎麼算

相關系數計算公式

例：Xi 1.1 1.9 3，Yi 5.0 10.4 14.6

解：E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.02

㈧ 討兩個公司的相關系數為-1由兩個公司股票構建的投資組合有什麼特徵

如果相關系數為-1說明兩個公司的股票完全反向運行，那麼同時買這兩個公司，一個公司的利潤會被另一個的虧損沖掉，就是浪費倉位了。

㈨ 無論資產之間相關系數的大小，投資組合的

【答案】對【答案解析】
當相關系數為1時，投資組合不能分散風險，投資組合風險就是加權平均風險，此時的組合風險即為最高；而當相關系數小於1時，投資組合風險小於加權平均風險，所以投資組合的風險不會高於所有單個資產中的最高風險。
《財務管理》第二章投資組合的收益率等於組合內各種資產的收益率的加權平均數，所以它的計算與資產之間的相關系數無關。當投資組合為100％投資於最低收益率的資產時，組合的收益率是最低的，所以投資組合的最低收益率就是組合中單個資產收益率中最低的收益率；當投資於最低收益率資產的比重小於100％時，投資組合的收益率就會高於單個資產的最低收益率。

㈩ 如何計算兩個股票的相關系數(correlation）（急）

我不知道如何計算這種系數，抱歉！
我只想說，這樣的比較在實際操作中一點意義都沒有。很多大學的教學內容在股市的實際運用中完全是兩碼事。正因為如此，股神巴菲特退出了當年就讀的第一個商學院。