期權與股票投資組合的計算題
『壹』 一道關於看漲期權的計算題
（1）兩種選擇，行使期權、什麼也不做
行使期權收益為：（行權時股票價格－30－3）×10000
什麼也不做損失為：3×10000＝30000
（2）兩種選擇，行使期權、什麼也不做
行使期權收益為：（30－行權時股票價格－3）×10000
什麼也不做損失為：3×10000＝30000
『貳』 期權計算題，請詳細作答
1、買入一個執行價為60元的看漲期權，表明到期市場匯率在60元以上，客戶可以行權獲利，第二筆期權不行權，客戶需要承擔兩筆交易的期權費3元，所以當市場匯率在63時，客戶按60元行權買入標的物可獲3元收益，與期權費相抵，屬於盈虧平衡點。
2、買入一個執行價為55元的看跌期權，表明到期市場匯率在55元之下時，客戶可以行權獲利，第一筆期權不行權，客戶需要承擔兩筆交易的期權費3元，所以當市場匯率為52元是，客戶按55元行權賣出標的物可以獲3元收益，與期權費相抵，屬於盈虧平衡點。
因此，此跨式期權組合的盈虧平衡點為52元和63元。
當然通過畫圖法也很容易找出盈虧平衡點。
『叄』 關於期權的計算題！
上行股價Su=股票現價S*上行乘數u=50*1.25=62.5
下行股價Sd=股票現價S*下行乘數d=50*0.8=40
股價上行時期權到期日價值Cu=62.5-50=12.5
股價下行時期權到期日價值Cd=0
套期保值比率H=（Cu-Cd）/（Su-Sd）=（12.5-0）/（62.5-40）=0.5556
期權價值C=HS-（HSd-Cd）/（1+r）=0.5556*50-（0.5556*40-0）/（1+7%）=7.01
『肆』 買進看漲期權計算題
這是期貨從業資格的基礎內容考試題。
該投資策略為買入寬跨式套利。
最大虧損為：2+1=3(元)；所以盈虧平衡點1=60+3=63(元)；
盈虧平衡點2=55-3=52(元)。
樓主你可以看看「期貨FAQ私房菜」，裡面有很多這樣的題型。
『伍』 投資組合中既有股票又有期權債券怎麼計算VAR
你好這個是組合或者證券出現風險這個加權平均
『陸』 求助！關於期權的DELTA的兩道計算題
B
ATM的時候Delta近似0.5，往ITM方向移動Delta會增大逐漸趨向1，往OTM方向移動會減小逐漸趨向0。Gamma在ATM的時候最大，往兩邊移動都會變小。
B
這題如果要計算，帶入公式就好了。但是其實可以直接判斷。持有股票的Delta為1，看漲期權Delta一定小於等於1。所以想要Delta中性，一定要賣出多於1000份的看漲期權。
『柒』 證券投資的兩道計算題，要計算過程以及答案，謝謝。。
1、由於股票下跌到25元，即買入股票成本為25元，持有期權成本為5元，行權總成本為30元，以35元的執行價格賣出股票每股可獲利5元（35-25-5)利500元。所以應該執行期權。
2、執行價格為25元，也就是說投資者可以以25元價格買入股票么人不管以後股票價格漲到多少，期權費為3元，行權成本為28元，獲得股票後再以30（30-25-2），每股可以獲利2元，總計可以獲利200元。所以應該行權。
『捌』 股票投資組合值的計算
20%*1.2+10%0.9+30%1.5+40%*2=0.24+0.09+0.5+0.8=1.63
『玖』 一道 期貨投資分析 期權計算題，求詳細過程。
答案是a,你可以看看我在其他回答的答案，裡面有專門這道題的過程和答案，點我的名字，在裡面查一道關於期權定價的問題就可以找到了