投資於三隻股票的標准差

1. 假設某投資者投資於A、B兩只股票各50%，A股票的標准差為12%，B股票的標准差為8%，A、B股票的相關系數為0.

設標准差為A的標准差為σ(a)=12%,B的標准差為σ(b)=8%,組合的標准差為σ(ab),投資比例為a:b=50%:50%,相關系數為p=0.6，則求投資組合標准差，有以下公式：

σ(ab)^2=a^2σ(a)^2+b^2σ(b)^2+2abσ(a)σ(b)p

依題意得：

σ(ab)^2=50%^2*(12%)^2+50%^2*(8%)^2+2*50%*50%*12%*8%*0.6=0.008079999961

推出：σ（ab)=0.008079999961的開二次方，即約等於0.08988882=8.99%

答案是A，

2. 就是選三隻股票，給定權重1/3 ，2/3，求任意組合的收益率和標准差，哪位大神告訴我計算公式是啥。

你說明不是很清楚，大概意思是不是將資金持股分成1/3和2/3，各買一種股票。例如：資金有3萬，買A股票市值1萬；B股票市值2萬，那麼它們的權重1/3和2/3；收益率=（A股現價*持股數量+B股現價*持股數量）/起始資金 ；標准差不明白什麼意思，也可以按照總市值方法計算

3. 股票收益的期望和標准差計算。

一：報酬率乘以相應的概率然後再相加，

4. 投資風險與股市風險系數（β系數），標准差和期望值的關系

標准差和β是衡量證券風險的兩個指標，側重不同。

標准差強調的是證券自身的波動，波動越大，標准差越大，是絕對的波動的概念；

證券A的標准差比證券B小，我們說，證券A的整體波動風險比較小，證券B的整體波動風險比較大。標准差中，既包含了市場風險，又包含了該證券的特異風險，specificrisk。

相反，β強調的是相對於整個市場（M），這個證券的波動大小，是以整個市場為參照物的。

當市場波動1個百分點時，證券A波動1.25個百分點，所以我們說，證券A的市場風險較大；證券B相對市場，則波動0.95個百分點，我們說，證券B的市場風險較小。

(4)投資於三隻股票的標准差擴展閱讀：

防範對策

防範並化解財務風險。以實現財務管理目標，是企業財務管理的工作重點。

(1)認真分析財務管理的宏觀環境及其變化情況，提高適應能力和應變能力。為防範財務風險，企業應對不斷變化的財務管理宏觀環境進行認真分析研究，把握其變化趨勢及規律，並制定多種應變措施，適時調整財務管理政策和改變管理方法。

(2)不斷提高財務管理人員的風險意識。必須將風險防範貫穿於財務管理工作的始終。

(3)提高財務決策的科學化水平。防止因決策失誤而產生的財務風險。在決策過程中。應充分考慮影響決策的各種因素，盡量採用定量計算及分析方法並運用科學的決策模型進行決策。對各種可行方案要認真進行分析評價。從中選擇最優的決策方案，切忌主觀臆斷。

(4)理順企業內部財務關系，做到責、權、利相統一。要明確各部門在企業財務管理中的地位、作用及應承擔的職責，並賦予其相應的權力，真正做到權責分明，各負其責。

5. 某投資組合僅由A、B、C三隻股票構成，其相關數據如下表所示。

1. 根據每隻股票的價值算出期初權重，A=30*200，以此類推。

2. 計算每種情況下每隻股票的收益率，例如A股票繁榮時的收益率為（34.5-30）/30=0.15.

3. 根據計算出的收益率計算每隻股票的期望收益率等於收益率乘以概率，然後組合的收益率就是每隻股票的權重乘以每隻股票的期望收益率。

4. 在Excel中，根據數據計算每隻股票的方差，協方差矩陣。

5. 組合方差就是每隻股票權重的平方乘以方差+2*每兩支股票的權重乘以兩只股票的協方差。

6. 組合標准差就是方差開方。可計算得出結果
   

6. 計算投資組合的標准差的公式是什麼可以舉個例子嗎

投資組合的標准差公式是：組合標准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具體解釋如下：

根據算數標准差的代數公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)來推導出投資組合標准差的公式。

例如根據權重、標准差計算：

1、A證券的權重×標准差設為A。

2、B證券的權重×標准差設為B。

3、C證券的權重×標准差設為C。

確定相關系數：

1、A、B證券相關系數設為X。

2、A、C證券相關系數設為Y。

3、B、C證券相關系數設為Z。展開上述代數公式，將x、y、z代入，即可得三種證券的組合標准差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。

(6)投資於三隻股票的標准差擴展閱讀：

注意事項：

1、用標准差對收益進行風險調整，其隱含的假設就是所考察的組合構成了投資者投資的全部。因此只有在考慮在眾多的基金中選擇購買某一隻基金時，夏普比率才能夠作為一項重要的依據。

2、使用標准差作為風險指標也被人們認為不很合適的。

3、夏普比率的有效性還依賴於可以以相同的無風險利率借貸的假設。

4、夏普比率沒有基準點，因此其大小本身沒有意義，只有在與其他組合的比較中才有價值。

7. 什麼是股票中的股市標准差

標准差（Standard Deviation） ，是離均差平方的算術平均數（即：方差）的算術平方根，用σ表示。標准差也被稱為標准偏差，或者實驗標准差，在概率統計中最常使用作為統計分布程度上的測量依據。標准差是方差的算術平方根。標准差能反映一個數據集的離散程度。平均數相同的兩組數據，標准差未必相同。股票價格的波動是股票市場風險的表現，因此股票市場風險分析就是對股票市場價格波動進行分析。波動性代表了未來價格取值的不確定性，這種不確定性一般用方差或標准差來刻畫。

溫馨提示：投資有風險，入市需謹慎。
應答時間：2021-01-11，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
[平安銀行我知道]想要知道更多？快來看「平安銀行我知道」吧~
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

8. 投資組合標准差的公式怎麼理解呀

投資組合的標准差計算公式為 σP=W1σ1+W2σ2。

標准差σ衡量的是一組數據的整體偏離均值（發散）的程度，該結果反映的是一組數據的整體性質。從公式可以推斷出，如果不斷增加樣本，則最後這組數據標准差的數值會趨於一個穩定值，即該組數據背後代表的變數的真實發散程度。

這反映了大數定理的思想：當我們對某個變數測量無限次，其測量的統計性質會趨近於這個變數本身的真實統計性質。當測量次數足夠大的時候，即便加入了個別的新數據也並不會對這個結果產生顯著的影響。

假設投資者都是風險厭惡者，都願意得到較高的收益率，如果要他們承受較大的風險則必須以得到較高的預期收益作為補償。風險是以收益率的變動性來衡量，用統計上的標准差來代表。

假定投資者根據金融資產的預期收益率和標准差來選擇投資組合，而他們所選取的投資組合具有較高的收益率或較低的風險。

投資組合的風險是用投資組合回報率的標准方差來度量，而且，增加投資組合中的證券個數可以降低投資組合的總體風險。但是，由於股票間實際存在的相關性，無論怎麼增加個數都不能將投資組合的總體風險降到零。

事實上，投資組合的證券個數越多，投資組合與市場的相關性就越大，投資組合風險中與市場有關的風險份額就越大。這種與市場有關並作用於所有證券而無法通過多樣化予以消除的風險稱為系統風險或市場風險。

而不能被市場解釋的風險稱為非系統風險或可消除風險。所以，無限制地增加成分證券個數將使投資組合的風險降到指數的市場風險。

(8)投資於三隻股票的標准差擴展閱讀

投資組合的系統風險是由投資組合對市場的相關系數乘以投資組合的標准差來表達，而這里的相關系數是投資組合與市場的協方差除以市場的標准差和投資組合的標准差。因此，投資組合的系統風險正好可以由投資組合對大市指數的統計回歸分析中的beta值來表達。

投資組合對大市的beta值是衡量投資組合系統風險的主要度量。投資組合的回報率、方差或標准差以及其beta值是投資組合分析和管理中的三個最重要的數據。

在投資組合的另一重要理論是在資本市場理論中引入了無風險資產的概念。在實際中，我們可以將國庫券認為是無風險資產。

任何投資組合都可以看成是無風險資產和其他風險資產的組合。於是，投資組合的期望回報率可以表達成大市回報率與無風險回報率之差乘以beta值再加上無風險回報率。