如何計算股票投資組合的概率

『壹』 如何計算概率組合C

概率組合C（m，n）的計算公式為：

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從n個不同元素中，任取m(m≤n)個元素並成一組，叫做從n個不同元素中取出m個元素的一個組合；從n個不同元素中取出m(m≤n)個元素的所有組合的個數，叫做從n個不同元素中取出m個元素的組合數。

『貳』 怎樣計算由10支股票組成的投資組合收益率的標准差

用戶需要按照這10隻股票的投資持倉佔比，分別計算每隻股票收益率的加權收益貢獻（即股票收益率乘以股票持倉佔比），然後將這些數據進行標准差的計算。

『叄』 組合、概率計算

首先我們無需關心選題題號的順序，我們可以排除運用排列演算法，要按組合演算法nCk=n!/(n-k!)k!。按題目具體表述是13C6,按公式階乘算代n,k算或者可以用美式的blank算(13*12*11*10*9*8)/(1*2*3*4*5*6)。
這種情況，我們無需關心第一個人選的是人們，只需假設其餘四人選的跟第一人選的一樣。要求選題一樣，也就是把他們各自的機率相乘。相同的題目數量是相乘同一個機率的次數。兩道相同，是13C6*13C6；三道一樣，是13C6*13C6*13C6...以此類推。
因此得出，5人作答跟200人作答對概率沒有區別，由公式運算來看，我們只有關心題目總數和選出題目數量以及答相同題目的數量。

『肆』 投資組合的VAR計算

VaR的字面解釋是指「處於風險中的價值(Va1ueatRisk)」，一般被稱為「風險價值」或「在險價值」，其含義是指在市場正常波動下，某一金融資產或證券組合的最大可能損失。確切地說，VaR描述了「在某一特定的時期內，在給定的置信度下，某一金融資產或其組合可能遭受的最大潛在損失值」；或者說「在一個給定的時期內，某一金融資產或其組合價值的下跌以一定的概率不會超過的水平是多少?」。用公式表達為：

Prob(∧P>VaR)=1－c

式中：∧P—證券組合在持有期內的損失；

vaR——置信水平c下處於風險中的價值。

以上定義中包含了兩個基本因素：「未來一定時期」和「給定的置信度」。前者可以是1天、2天、1周或1月等等，後者是概率條件。例如，「時間為1天，置信水平為95%(概率)，所持股票組合的VaR=10000元」，其涵義就是：「明天該股票組合可有95%的把握保證，其最大損失不會超過10000元」；或者說是：「明天該股票組合最大損失超過10000元只有5%的可能」。

為了加深理解，這里以中國聯通股票為例予以說明。例如，過去250個交易日(2003.10.13～2004.10.21)，中國聯通的日收益率在一7%和5%之間(見圖8—3)。從日收益的頻數圖(見圖8—4)中可以看出，日收益率低於一4%的有4次，日收益率在。和0.5之間的有41次等。在99%的置信區間下，也就是說250天中第2個最小收益率為一4.9%；在95%的置信區問

第八章金融工程應用分析329

下，即為250天中第7個最小收益率位於－3.5%至－4.0%之間，為－3.72%。因此，倘若投資者有1億元人民幣投資到中國聯通這支股票上，則在99%的置信區間下，日VaR不會超過490萬元，即一天內的損失小於490萬元的可能性大於99%的概率；同樣，在95%的置信區間下，日VaR為372萬元。

『伍』 計算股票投資組合回報的均值

計算太復雜,沒有實戰意義,其實投資沒有這樣復雜,還是擇機而動靈活,去年我贏利800％,就是指標加上靈活,股市還是人為因素多,你的這些用於彩票可能有用些

『陸』 投資組合收益率

成熟股投資收益率=0.1*2%+0.3*4%+0.4*10%+0.2*20%=9.4%
成長股投資收益率=0.1*-3%+0.3*3%+0.4*7%+0.2*10%=5.4%
兩種股票組合投資收益率=50%*0.094+50%*0.054=0.074
成熟股方差=0.1*(9.4%-2%)^2+0.3*(9.4%-4%)^2+0.4*(9.4%-10%)^2+0.2*(9.4%-20%)^2=0.003684
成長股方差=0.1*[5.4%-(-3%)]^2+0.3*(5.4%-3%)^2+0.4*(5.4%-7%)^2+0.2*(5.4%-10%)^2=0.001404
兩種股票的投資組合標准差=[50%*50%*0.003684+50%*50%*0.001404+2*50%*50%*(0.003684*0.001404)^(1/2)*0.89]^(1/2)=0.0478
註：兩個投資組合方差=投資組合A比例的平方*投資組合A的方差+投資組合B比例的平方*投資組合B的方差+2*投資組合A比例*投資組合B比例*投資組合A的標准差*投資組合B的標准差*兩種股票之間的相關系數

『柒』 關於概率如何計算

這個就見仁見智了。
每次投一注投100期：一次都不中的概率為：（999/1000）的100次方。
中100次的概率為：（1/1000）的100次方.
中99次的概率為：（1/1000）的99次方*（999/1000）
·······
中一次的概率為：（999/1000）的99次方*（1/1000）。

在某一期一次投100註：假定你這100注都是不同的號碼，中一注的概率為：1/10.
好像中獎率挺高的。但是根據莊家賺錢的原則，賠率肯定低於1:1000,所以你這樣投注是肯定虧錢的。

既然是賭運氣，還不如每次投一注，可以博幾次中獎的幾率。然後每次投注金額都較小，還可以多享受開注時的刺激。
小賭怡情！

『捌』 股票投資組合值的計算

20%*1.2+10%0.9+30%1.5+40%*2=0.24+0.09+0.5+0.8=1.63

『玖』 投資組合的相關系數怎麼算

相關系數計算公式

例：Xi 1.1 1.9 3，Yi 5.0 10.4 14.6

解：E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.02

『拾』 組合概率計算公式

P(A)=A所含樣本點數/總體所含樣本點數實用中經常採用「排列組合」的方法計算·

定理：設A、B是互不相容事件（AB=φ），則：P（A∪B）=P（A）+P（B）－P（AB）

推論1：設A1、 A2、…、 An互不相容，則：P(A1+A2+...+ An)= P(A1) +P(A2) +…+ P(An)

推論2：設A1、 A2、…、 An構成完備事件組，則：P(A1+A2+...+An)=1

推論3： P（A）=1－P（A'）

推論4：若B包含A，則P(B－A)= P(B)－P(A)

推論5（廣義加法公式）：對任意兩個事件A與B，有P(A∪B)=P(A)+P(B)－P(AB)

條件概率：已知事件B出現的條件下A出現的概率，稱為條件概率，記作：P(A|B)

條件概率計算公式：當P(A)>0，P(B|A)=P(AB)/P(A)當P(B)>0，P(A|B)=P(AB)/P(B)^[1]

乘法公式P(AB)=P(A)×P(B|A)=P(B)×P(A|B)

推廣：P(ABC)=P(A)P(B|A)P(C|AB)
全概率公式設：若事件A1，A2，…，An互不相容，且A1+A2+…+An=Ω，則稱A1，A2，…，An構成一個完備事件組。

全概率公式的形式如下：以上公式就被稱為全概率公式。