投資於A股票的標准差

Ⅰ 假設某投資者投資於A、B兩只股票各50%，A股票的標准差為12%，B股票的標准差為8%，A、B股票的相關系數為0.

設標准差為A的標准差為σ(a)=12%,B的標准差為σ(b)=8%,組合的標准差為σ(ab),投資比例為a:b=50%:50%,相關系數為p=0.6，則求投資組合標准差，有以下公式：

σ(ab)^2=a^2σ(a)^2+b^2σ(b)^2+2abσ(a)σ(b)p

依題意得：

σ(ab)^2=50%^2*(12%)^2+50%^2*(8%)^2+2*50%*50%*12%*8%*0.6=0.008079999961

推出：σ（ab)=0.008079999961的開二次方，即約等於0.08988882=8.99%

答案是A，

Ⅱ 股票A的期望收益率是11%,標准差是22%,股票B的期望收益率是16%,標准差是29%

根據公式：σij=ρijσiσj，得出：協方差σij=0.6*22%*29%=3.828%

若兩個隨機變數X和Y相互獨立，則E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0，因而若上述數學期望不為零，則X和Y必不是相互獨立的，亦即它們之間存在著一定的關系。

如果X與Y是統計獨立的，那麼二者之間的協方差就是0，因為兩個獨立的隨機變數滿足E[XY]=E[X]E[Y]。

但是，反過來並不成立。即如果X與Y的協方差為0，二者並不一定是統計獨立的。協方差Cov(X，Y)的度量單位是X的協方差乘以Y的協方差。協方差為0的兩個隨機變數稱為是不相關的。

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期望值的估算可以簡單地根據過去該種金融資產或投資組平均收益來表示，或採用計算機模型模擬，或根據內幕消息來確定期望收益。當各資產的期望收益率等於各個情況下的收益率與各自發生的概率的乘積的和 。

投資組合的期望收益率等於組合內各個資產的期望收益率的加權平均，權重是資產的價值與組合的價值的比例。

Ⅲ 投資風險與股市風險系數（β系數），標准差和期望值的關系

標准差和β是衡量證券風險的兩個指標，側重不同。

標准差強調的是證券自身的波動，波動越大，標准差越大，是絕對的波動的概念；

證券A的標准差比證券B小，我們說，證券A的整體波動風險比較小，證券B的整體波動風險比較大。標准差中，既包含了市場風險，又包含了該證券的特異風險，specificrisk。

相反，β強調的是相對於整個市場（M），這個證券的波動大小，是以整個市場為參照物的。

當市場波動1個百分點時，證券A波動1.25個百分點，所以我們說，證券A的市場風險較大；證券B相對市場，則波動0.95個百分點，我們說，證券B的市場風險較小。

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防範對策

防範並化解財務風險。以實現財務管理目標，是企業財務管理的工作重點。

(1)認真分析財務管理的宏觀環境及其變化情況，提高適應能力和應變能力。為防範財務風險，企業應對不斷變化的財務管理宏觀環境進行認真分析研究，把握其變化趨勢及規律，並制定多種應變措施，適時調整財務管理政策和改變管理方法。

(2)不斷提高財務管理人員的風險意識。必須將風險防範貫穿於財務管理工作的始終。

(3)提高財務決策的科學化水平。防止因決策失誤而產生的財務風險。在決策過程中。應充分考慮影響決策的各種因素，盡量採用定量計算及分析方法並運用科學的決策模型進行決策。對各種可行方案要認真進行分析評價。從中選擇最優的決策方案，切忌主觀臆斷。

(4)理順企業內部財務關系，做到責、權、利相統一。要明確各部門在企業財務管理中的地位、作用及應承擔的職責，並賦予其相應的權力，真正做到權責分明，各負其責。

Ⅳ 假設證券市場中有股票A和B，其收益和標准差如下表，如果兩只股票的相關系數為-1。

這道題是希望通過運用兩只股票構建無風險的投資組合，由一價原理，該無風險投資組合的收益就是無風險收益率。何為無風險投資組合？即該投資組合收益的標准差為0，由此，設無風險投資組合中股票A的權重為w，則股票B的權重為（1-w），則有：
{(5%w)^2+[10%(1-w)]^2+2*5%*10%(-1)(1-w)w}^(1/2)=0
等式兩邊同時平方，並擴大10000倍（消除百分號），則有：
25(w^2)+100(1-w)^2-100w(1-w)=0
化簡為：
225w^2-300w+100=0

(15w-10)^2=0 則w=2/3
則，該投資組合的收益率為：2%*（2/3）+5%*（1/3）=9%/3=3%

Ⅳ 投資組合標准差為10%,兩種股票的標准差分別為

期望收益率=40%X14%+60%X18%=16.4%
標准差=（40%x40%x10%x10%+2x40%x60%x10x16%x0.4+60%x60%x16%x16%）開方=11.78%

Ⅵ 計算投資組合的標准差的公式是什麼可以舉個例子嗎

投資組合的標准差公式是：組合標准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具體解釋如下：

根據算數標准差的代數公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)來推導出投資組合標准差的公式。

例如根據權重、標准差計算：

1、A證券的權重×標准差設為A。

2、B證券的權重×標准差設為B。

3、C證券的權重×標准差設為C。

確定相關系數：

1、A、B證券相關系數設為X。

2、A、C證券相關系數設為Y。

3、B、C證券相關系數設為Z。展開上述代數公式，將x、y、z代入，即可得三種證券的組合標准差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。

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注意事項：

1、用標准差對收益進行風險調整，其隱含的假設就是所考察的組合構成了投資者投資的全部。因此只有在考慮在眾多的基金中選擇購買某一隻基金時，夏普比率才能夠作為一項重要的依據。

2、使用標准差作為風險指標也被人們認為不很合適的。

3、夏普比率的有效性還依賴於可以以相同的無風險利率借貸的假設。

4、夏普比率沒有基準點，因此其大小本身沒有意義，只有在與其他組合的比較中才有價值。

Ⅶ 假設市場無風借貸利率為6%，A股票的預期收益率為15%，標准差為12%

沒有時間期限，條件不明確。年利率嗎？年收益率？

以年為標准。你的收益波動在3%-27%，最大收益（不含本金，下同）2700元，最低收益300元。
應付利息300元。
故預期收益標准11%，標准差-11%，+7%左右。

Ⅷ 什麼是股票中的股市標准差

標准差（Standard Deviation） ，是離均差平方的算術平均數（即：方差）的算術平方根，用σ表示。標准差也被稱為標准偏差，或者實驗標准差，在概率統計中最常使用作為統計分布程度上的測量依據。標准差是方差的算術平方根。標准差能反映一個數據集的離散程度。平均數相同的兩組數據，標准差未必相同。股票價格的波動是股票市場風險的表現，因此股票市場風險分析就是對股票市場價格波動進行分析。波動性代表了未來價格取值的不確定性，這種不確定性一般用方差或標准差來刻畫。

溫馨提示：投資有風險，入市需謹慎。
應答時間：2021-01-11，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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Ⅸ 股票a的標准差40%貝塔系數0.5 股票b的標准差20%貝塔系數1.5 問哪知股票的風險溢價更高

股票b的風險溢價更高。
在一倍標准差下如果市場變化了一倍，
a股變化范圍是=40%*0.5=20%
b股變化范圍是=20%*1.5=30%
即b股本身股價變化不大，但隨市場變化而變的范圍很大。如果能准確把握這市場的變化，則投資b股。
a股股價，雖然自身價格的變化比較大，但隨市場變化而變的特性卻小多了。是相對市場比較穩定的一個股票。