關於股票投資組合跟蹤誤差

⑴ 跟蹤誤差小的指數基金 什麼意思

⑵ 金融市場 利用excel計算股票的投資組合等的月收益率、月均收益率和月收益率標准差等。

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⑶ 指數型基金的跟蹤誤差在哪看

可以自己計算，跟蹤偏離度的定義：就是基金單位凈值(NAV)的增長率與標的指數的增長率之差；跟蹤誤差就是跟蹤偏離度的標准差。

所謂跟蹤誤差，指的就是指數基金的收益率與標的指數收益率之間的偏差。跟蹤誤差是根據歷史的收益率差值數據來描述基金與標的指數之間的密切程度，同時揭示基金收益率圍繞標的指數收益率的波動特徵。

一般來說，跟蹤誤差的准確性與觀察周期的長短有關，觀察周期越長，觀察點越多，計算出的跟蹤誤差就越准確。影響指數基金跟蹤誤差的因素主要包括基金倉位的影響、標的指數成份股的變化、增強型指數化組合、計算尾差及基金資產的費用支出等。總的來說，提高跟蹤標的指數的精度，降低跟蹤誤差是指數投資最為核心的技術，也是指數基金這一投資工具能夠用之於投資者大類資產配置的前提。

⑷ 指數基金跟蹤指數多少為高多少為低

指數基金(Index Fund)，顧名思義就是以特定指數（如滬深300指數、標普500指數、納斯達克100指數、日經225指數等）為標的指數，並以該指數的成份股為投資對象，通過購買該指數的全部或部分成份股構建投資組合，以追蹤標的指數表現的基金產品。通常而言，指數基金以減小跟蹤誤差為目的，使投資組合的變動趨勢與標的指數相一致，以取得與標的指數大致相同的收益率。
指數基金的投資運作是通過購買指數的成分股票（或其他證券）來跟蹤指數的一個過程，其中主要包括建倉、再投資和跟蹤調整等。具體的運作過程可以歸納為以下幾個方面：
第一、所跟蹤標的指數的選擇
不同的指數基金具有不同的收益與風險預期,因此也要選擇不同的標的指數來滿足基金投資的需求,既可以選擇反映全市場的指數作為跟蹤目標,以獲取市場的平均收益,也可以選擇某一特定類型的指數（如大盤股指數、成長型指數等）作為跟蹤目標,在承擔相應風險的前提下獲取相應的投資回報。
第二、投資組合的構建
在確定了標的指數之後,就可以構建相應的投資組合,按照一定的比例買入構成相應指數的各種證券。考慮到建倉成本與效率等因素，可以採取完全復制、分層抽樣、行業配比等方法進行投資組合的構建。完全復制是一種完全按照構成指數的各種證券以及相應的比例來構建投資組合的方法；而分層抽樣和行業配比都是利用統計原理選擇構成指數的證券中最具代表性的一部分證券而不是全部證券來構建基金的投資組合。
第三、組合權重的調整
通常情況下標的指數的成分股會進行定期和不定期的調整,而新股的加入和原有股票的增發、配股等因素都會引起標的指數中的各成分股票的權重發生改變,因此指數基金也必須及時作出相應的調整,以保證基金組合與指數的一致性。
第四、跟蹤誤差的監控和調整
跟蹤誤差是指數基金的收益與對應標的指數收益之間的差異。由於交易成本和交易制度的限制,任何一個指數基金的收益都不可能與標的指數的收益保持完全一致,基金管理人需要及時度量、監測這種差異,確保這種差異穩定地保持在一定的范圍之內。如果出現不正常的偏差，基金管理人應在充分分析原因的前提下，及時調整指數基金的投資組合方案。

⑸ 跟蹤誤差問題有哪些

復制的投資組合的波動不可能與選定的股票價格指數的波動完全一致。成分股的權數也會因為公司合並、股票拆細和發放股票紅利、發行新股和股票回購等原因而變動，而復制的投資組合不能對此自動調整，更不用說復制的投資組合中包含的股票數目少於指數的成分股了

⑹ 在網上怎麼才能找到基金考試試題

成長型基金的基本目標為（）。A．追求穩定的經常性收入B．追求資本增值C．追求超越市場表現的投資業績D．經常性收入與資本增值兼顧： B： 追求資本增值是成長型基金的基本目標基金在運作過程中發生可能對基金份額持有人權益或基金單位交易價格產生重大影響的事項時，應按照有關規定及時報告並公告。以下不屬於對基金份額持有人權益及基金單位交易價格產生重大影響的事項是（）。A．基金份額持有人大會決議B．基金管理人或基金託管人變更C．基金管理人或基金託管人的董事、監事和高級管理人員變更D．基金管理人或基金託管人主要業務人員1年內變更達20%以上： D（）是監督基金管理人的投資運作行為是否符合法律法規及基金合同的規定。A．資產保管B．資金清算C．投資監督D．會計復核： C： 投資監督是監督基金管理人的投資運作行為是否符合法律法規及基金合同的規定。下面關於股票、債券、證券投資基金的風險收益說法正確的是（）。A．基金投資的風險大於債券B．債券的收益是不確定的C．證券案投資基金的收益要低於債券D．股票投資的風險小於基金： A： 基金投資風險大於債券，而小於股票。消極型股票投資策略的分類使用指數投資去管理股票投資組合，市場交易成本低（）。A．有利於管理者縮小股票投資組合的跟蹤誤差B．不利於管理者縮小股票投資組合的跟蹤誤差C．有利於用市值法構造投資組合D．有利於用分層法構造投資組合： A（）關注的是基金管理人為贏得公眾尊敬做作出的努力，也是基金促銷的手段之一。A．公共關系B．人員關系C．廣告促銷D．營業推廣：A： 公共關系關注的是基金管理人為贏得公眾尊敬做作出的努力。證券交易所自律管理的內容不包括（ ）。A．基金公司人員的聘任B．對基金上市交易的監控和管理C．對投資者買賣基金交易行為的合法、合規性進行監控和管理D．對證券投資基金在證券市場的投資行為進行監控和管理： A我國的證券交易所是依法設立的，（ ）為目的，為證券的集中和有組織的交易提供場所、設施，履行國家有關法律法規、規章、政策規定的職責，實行自律性管理的法人。A．以利潤最大化B．不以營利C．以收入最大化D．以指數最大化： B擬設立基金管理公司的申請人要提前（）年向交易所遞交自律承諾書。A．1B．2C．3D．4： A： 我國法律規定擬設立基金管理公司的申請人要提前1年向交易所遞交自律承諾書。（ ）是指託管業務經營活動必須在發生時能准確、及時地記錄；按照"內部控制優先"的原則，新設機構或新增業務品種時必須做到已建立相關的規章制度。A．合法性原則B．完整性原則C．及時性原則D．審慎性原則： C基本分析的優點是（）。A．能夠比較全面地把握證券價格的基本走勢，應用起來相對簡單B．同市場接近，考慮問題比較直接C．預測的精度較高D．獲得利益的周期短： A： 基本分析主要是對公司的基本面進行分析，能夠比較全面地把握證券價格的基本走勢，應用起來相對簡單。

⑺ 跟蹤誤差的計算公式

(1)跟蹤偏離度(Tracking Difference)
TDti = Rti- Rtm
其中TDti表示基金i在時間t內的跟蹤偏離度；Rti為基金i在時間t內的凈值增長率；Rtm為基準組合在時間t內的收益率。
(2)跟蹤誤差(Tracking Error)

其中TEi表示基金i的跟蹤誤差；TDi表示基金i的跟蹤偏離度的樣本均值；n為樣本數。跟蹤誤差越大，說明基金的凈值率與基準組合收益率之問的差異越大，並且基金經理主動投資的風險越大。通常認為跟蹤誤差在2%以上意味著差異比較顯著。

⑻ 誰能給一篇有關股票投資組合的案例分析

你好.
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下午13：30----15：30 晚上19：00----21：00
五、 交易機制：多空雙向交易 T+0交易制度

⑼ 怎麼知道指數基金的跟蹤誤差

選擇跟蹤誤差小的指數基金投資。指數基金跟蹤誤差有三個方面：現金頭寸、結構化差異和成本因素，任何一個環節控制不到位，就會擴大跟蹤誤差。一般而言跟蹤誤差越小，表明基金經理的管理能力越強。

基金的跟蹤誤差常見於指數基金，是基金凈值增長率與基準收益率之間的差異程度。跟蹤誤差並不會每日即時跟蹤，而是每個季度通過季報公布。

(9)關於股票投資組合跟蹤誤差擴展閱讀：

注意事項：

在上漲趨勢時，投資那些大盤指數基金會比較好。大盤指數基金就是跟蹤那些上證和深證系列指數的基金，且成分股往往很多，在趨勢向好的情況下，大盤指數表現肯定不會差。

投資指數基金不必過於分散。很多人說，投資就是要分散風險啊!可是你想，基金本身就是一次分散風險，指數基金中的股票組合算是二次分散風險，又來個三次分散風險。這樣一弄，把機會都分沒了，反而會降低收益。

⑽ 股票投資組合收益率按等權和加權（流通市值為權重）分別算其風險（標准差），哪個標准差大

組合收益率的風險當然要用加權的啊，除非你的投資沒有輕重，通通一樣。標差大小不一定啊，當你權重的虧得多加權法大，權輕的虧得多等權的大。
股市指數干嗎要加權啊，就這道理。