計算投資組合中的股票權數

㈠ 某公司持有A,B,C三種股票組成的證券組合,三種股票所佔比重分別為40%,30%和30%,其β系數為1.2、1.0和0.8,

(1)該證券組合的β系數=40%*1.2+30%*1+30%*0.8=1.02
(2)該證券組合的必要報酬率=8%+10%*1.02=18.2%

㈡ 關於投資組合權重計算的問題

閃牛分析：
權重分別為-200%和+300%，合計100%，沒什麼問題啊。
你這個例子也算比較極端了，賣空價值大於多頭價值，造成了總價值為負值。這個權重是沒問題的。

㈢ 股票投資組合值的計算

20%*1.2+10%0.9+30%1.5+40%*2=0.24+0.09+0.5+0.8=1.63

㈣ 什麼是股票的權數，如何計算股票權數

權數就是各股票占股票指數的權重。
例：學校把在計算年終總分時，把平時成績的40%計入總分，把年末大考成績的60%計入總分。這就是平時考試與年末考試的成績占總成績的權數不同。
關於上證指數計算請參考：http://www.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/sczn/zstx02.shtml

㈤ 投資組合的貝塔系數計算公式

投資組合的beta值等於被組合各項資產beta系數的加權平均數。
βp=∑(βi)(Wi)=40%*0.7+10%*1.1+50%*1.7=1.24
組合必要收益率E(Rp)=Rf+[E(Rm)-Rf]*βp =3%+（12%-3%）*1.24=14.16%

㈥ 計算投資組合的標准差的公式是什麼可以舉個例子嗎

投資組合的標准差公式是：組合標准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具體解釋如下：

根據算數標准差的代數公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)來推導出投資組合標准差的公式。

例如根據權重、標准差計算：

1、A證券的權重×標准差設為A。

2、B證券的權重×標准差設為B。

3、C證券的權重×標准差設為C。

確定相關系數：

1、A、B證券相關系數設為X。

2、A、C證券相關系數設為Y。

3、B、C證券相關系數設為Z。展開上述代數公式，將x、y、z代入，即可得三種證券的組合標准差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。

(6)計算投資組合中的股票權數擴展閱讀：

注意事項：

1、用標准差對收益進行風險調整，其隱含的假設就是所考察的組合構成了投資者投資的全部。因此只有在考慮在眾多的基金中選擇購買某一隻基金時，夏普比率才能夠作為一項重要的依據。

2、使用標准差作為風險指標也被人們認為不很合適的。

3、夏普比率的有效性還依賴於可以以相同的無風險利率借貸的假設。

4、夏普比率沒有基準點，因此其大小本身沒有意義，只有在與其他組合的比較中才有價值。

㈦ 股票市值計算

市值即為股票的市場價值，亦可以說是股票的市場價格計算出來的總價值，它包括股票的發行價格和交易買賣價格。

㈧ 有一隻股票組合，統計了30個交易日的數據。怎麼才計算該組合里每隻股票的權重

1。以股票金額為參考：
設 S: 金額總數；A：a股票金額；B：b股票金額；C，D.....,
則各股權重為 a股：A/S; b股：B/S；c，d......,
總收益=A/S*（a股收益）+B/s*（b股收益）+......+N/S*(n股收益）

還可以以股數為參考等，看你所需要的是什麼結果

㈨ 在股票當中的加權平均數是如何計算出來的

2001年1月19日證監會公布的《公開發行證券公司信息披露編報規則第9號——凈資產收益率和每股收益的計算及披露》規定，當期發行在外普通股加權平均數=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0。其中:P為報告期利潤；S0為期初股份總數；S1為報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數；Si為報告期因發行新股或債轉股等增加股份數；Sj為報告期因回購或縮股等減少股份數；M0為報告期月份數；Mi為增加股份下一月份起至報告期期末的月份數；Mj為減少股份下一月份起至報告期期末的月份數。

㈩ 怎樣計算最佳投資組合中個股票的權重

E(R) = Rf + beta * [E(R)-Rf] // 預期收益等於無風險收益加上風險溢價
= 5% + beta * 6%

其中，
beta(portfolio) = w_a * beta_a + w_b * beta_b // 投資組合的beta等於每種資產的beta按照其市值權重累加之和

lz的題目里沒有給出兩種股票的價值權重w_a, w_b。如果我們假定投資組合中兩種股票的市值相等，w_a=w_b=0.5, 則

E(R) = 5% + (0.5 * 2 + 0.5 * 1.2) * 6% = 14.6%