股票量化投資注意事項

『壹』 股票投資應注意哪些問題

對於中國股民來說，股票市場是目前投資門檻最低、收益見效最快、支取靈活、條件相對公平的投資方式之一。而股市中暴富的故事，更吸引人們前仆後繼殺入股市，然而，事實是股市就像一台聯合收割機，不斷收割著一茬又一茬的股民。

多少人做著暴富夢、發財夢進入股市，最後黯然神傷的離開。因此，擺正心態是進入股市的前提，如果夢想暴富，建議還是不要進入股市了。

那麼，股票投資需要注意哪些？我認為需要做好以下幾點：

『貳』 股市量化交易的方式適不適合散戶

隨著國內投資者整體素質的提高，量化程序化交易的人越來越多，建議國內有條件的投資者轉向量化交易。

其中，程序化交易相對於股票而言，它更適合期貨。推薦它的原因有以下:

降低人性弱點，對交易行為的影響。

每個人是性格和承受能力是不一樣的。特別是主觀交易者，很容易受到情緒的影響。

當出現大虧大賺的時候，如果處理不當，很可能造成兩種極端，一種是被長時間打入冷宮，另一種是極度自信。

但是，程序化交易就不一樣，比較理性，依靠程序可以最大限度的降低人性對整個交易的影響。比如扛單，恐懼等都會影響最後的交易結果。

程序化交易語言的選擇。

想要實現程序化交易，必須要學一門語言。分為編程語言和非編程語言。

如果你是非科班，有沒有精力學。那麼可以選擇非編程量化交易語言，比如交易開拓者TB，金字塔，MT4等語言，他們的主要用途是實現你的交易邏輯，而只能在其軟體內使用該語言。

如果你是計算機科班出身，難么建議學習Python+一門非編程量化交易語言，作者推薦TB語言。

Python在量化交易，數據分析等方面用途非常廣，相對於Java，PHP等來說，入門是相對容易，記住這里說的是入門，並不意味著它簡單。

『叄』 炒股有什麼注意事項

初入股市的人注意事項： 應該明白，真正在股市賺錢的，除了技術高手以外，多數都是耐心極好，並且能夠在低位買進，堅定不移地持有自己所看好股票的人。
但初進入股市，很多個人性格和經驗很難進行有效控制，下面所列出的11種心態都應惕：

1.投入太多。

投入太多感情、太多時間和太多精力，很可能最終贏了錢，而輸了生活：經常煩躁不安，與家人朋友疏遠，影響工作――記住，股票不是你生活的全部。

2.不惜犧牲生活質量。

很多人因炒股而放棄了旅遊、換車甚至周末吃大餐的習慣，這是標準的捨本逐末，他們忘了炒股賺錢的目的是什麼。該拿出多少資本投資股市比較合適?這個問題比較靈活，理財專家建議，拿出一筆至少在2~3年內不會動用的閑錢，失去它也不會直接影響你的生活質量。只有短期內不需要這筆錢，你才可能保有良好的投資心態，很多股票需要持有1年，才能獲得明顯的收益。千萬不能借錢炒股，抵押房產更要三思。

3.不重視安全。

在期待獲利之前，首先要保證資金安全。投資大師之所以成為大師，在於他們成功的概率高，即使失敗了也會止損，不會傷到本金的安全。記住，你每損失20％，必須賺25％才能打平。

4.只認准一種理。

新股民因為知識欠缺，往往有希望把復雜問題簡單化的意願，只認理，不肯變通，要麼就光聽消息跟風炒短線，要麼就全倉入一隻股票，守到底。其實，牛市的總體節奏是"進二退一"，最好是一半長線一半短線。

5.毫無主見。

這個心態很常見，投資必須有主見，市場上充滿博弈，消息到你手裡或許早過時了。股評家的話別輕信，報紙的推薦也要三思，這個世界沒有這么簡單，成功的人沒有一個不是獨立思考的。甚至連經濟學大師和監管部門的話，也不要完全盲從。

6.定力不夠。

原本在買賣股票之前已制訂好了計劃，但當步入市場卻一有風吹草動就心猿意馬，不能按計劃實施。記住，把做方案的工夫花在前面（漲跌都有應對之策），後面按照機器人

的方式嚴格操作，這樣才能不被市場欺騙。通常一次大牛市，股指可以翻3~5倍，多數優秀個股可以翻5~10倍。在牛市到來的時候，低價買入大部分，不要害怕中途20％~30％的震盪，一直持有到牛市結束，是最好的策略。但因為震盪始終存在，基本上大盤大幅上漲的交易日佔30％，剩下的是整理和鞏固，調整也分為強勢和弱勢，所以往往新股民會頂不住壓力，放棄最初的長線投資計劃，在目標價位沒到時就過早退出。

7.注意力不集中。

短線操作時可以反復操作，跌了買漲了賣，但只有操作自己熟悉的股票，反復做一兩只股票時，你才會對股票的脾氣最熟悉，也最有把握。如果一聽消息就動心，好多隻股票來回折騰，往往會得不償失。

8.賭博心理。

千萬別把炒股當賭博，買一隻股票總會有你的原因，但千萬別抱著賭一把的心態，當判斷失誤，要積極應對，止損、減倉、低位回補都可以，千萬別把所有的資金、希望以至身家性命都押在一隻股票上。

9.太貪心。

買股票自然都是為了賺錢，但切不可太貪心，否則常常會造成"扭贏為虧"的局面。別期望在一隻股票的最高點賣出，至少在漲得讓你手軟時，先賣掉一半（或者賣掉本金，拿著純利潤去玩）。5個跌停後再割肉太不值，好的賣點全部是在漲勢中出現的。

10.盲目恐慌。

在股市中保持覺十分必要，但這並不意味著聽風就是雨。股市中傳入的消息很多，不乏別有用心者造的假信息。在這里強調的是對消息的分析，以及保持獨立思考的心態，股市賺大錢的永遠是少數人，大家意見一致時，你一定要冷靜謹慎。

11.輸不起。

在充滿競爭的股市中沒有常勝將軍，但許多人總是贏得起輸不起，這樣反而會輸得更厲害。失敗來臨時如果想把損失減到最小，就必須設置止損位，發現錯誤及時平倉。新股民往往都要經過先輸錢再贏利的過程。必須提醒你的是，一開始技術不好，先作模擬或者用小部分資金操作，如果一上來就滿倉，又輸到傷筋動骨，以後就不好辦了。必須控制好倉位。

『肆』 股票量化是什麼

量化交易是指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。

『伍』 量化投資,如何量化呢

量化投資技術幾乎覆蓋了投資的全過程，包括量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、演算法交易，資產配置，風險控制等。
1·量化選股

量化選股就是採用數量的方法判斷某個公司是否值得買入的行為。根據某個方法，如果該公司滿足了該方法的條件，則放入股票池，如果不滿足，則從股票池中剔除。量化選股的方法有很多種，總的來說，可以分為公司估值法、趨勢法和資金法三大類
2·量化擇時

股市的可預測性問題與有效市場假說密切相關。如果有效市場理論或有效市場假說成立，股票價格充分反映了所有相關的信息，價格變化服從隨機遊走，股票價格的預測則毫無意義。眾多的研究發現我國股市的指數收益中，存在經典線性相關之外的非線性相關，從而拒絕了隨機遊走的假設，指出股價的波動不是完全隨機的，它貌似隨機、雜亂，但在其復雜表面的背後，卻隱藏著確定性的機制，因此存在可預測成分。
3·股指期貨

股指期貨套利是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票現貨市場交易，或者同時進行不同期限，不同(但相近)類別股票指數合約交易，以賺取差價的行為,股指期貨套利主要分為期現套利和跨期套利兩種。股指期貨套利的研究主要包括現貨構建、套利定價、保證金管理、沖擊成本、成分股調整等內容。
4·商品期貨

商品期貨套利盈利的邏輯原理是基於以下幾個方面 ：
（1）相關商品在不同地點、不同時間對應都有一個合理的價格差價。
（2）由於價格的波動性，價格差價經常出現不合理。
（3）不合理必然要回到合理。
（4）不合理回到合理的這部分價格區間就是盈利區間。
5·統計套利

有別於無風險套利,統計套利是利用證券價格的歷史統計規律進行套利,是一種風險套利，其風險在於這種歷史統計規律在未來一段時間內是否繼續存在。統計套利在方法上可以分為兩類,一類是利用股票的收益率序列建模，目標是在組合的β值等於零的前提下實現alpha 收益，我們稱之為β中性策略；另一類是利用股票的價格序列的協整關系建模，我們稱之為協整策略。
6·期權套利

期權套利交易是指同時買進賣出同一相關期貨但不同敲定價格或不同到期月份的看漲或看跌期權合約，希望在日後對沖交易部位或履約時獲利的交易。期權套利的交易策略和方式多種多樣，是多種相關期權交易的組合，具體包括：水平套利、垂直套利、轉換套利、反向轉換套利、跨式套利、蝶式套利、飛鷹式套利等。
7·演算法交易

演算法交易又被稱為自動交易、黑盒交易或者機器交易，它指的是通過使用計算機程序來發出交易指令。在交易中，程序可以決定的范圍包括交易時間的選擇、交易的價格、甚至可以包括最後需要成交的證券數量。根據各個演算法交易中演算法的主動程度不同，可以把不同演算法交易分為被動型演算法交易、主動型演算法交易、綜合型演算法交易三大類。
8·資產配置

資產配置是指資產類別選擇，投資組合中各類資產的適當配置以及對這些混合資產進行實時管理。量化投資管理將傳統投資組合理論與量化分析技術的結合，極大地豐富了資產配置的內涵，形成了現代資產配置理論的基本框架。
它突破了傳統積極型投資和指數型投資的局限，將投資方法建立在對各種資產類股票公開數據的統計分析上，通過比較不同資產類的統計特徵，建立數學模型，進而確定組合資產的配置目標和分配比例。

『陸』 投資股票要注意什麼

1、如果您是年滿18周歲且持有有效期內的二代居民身份證的個人投資者，可以開立證券賬戶。個人投資者可以通過營業部現場臨櫃辦理或則自助開戶。您需要准備好您本人的有效的二代身份證以及同名銀行儲蓄卡（部分銀行支持存摺）。

2、開戶流程一般是支持7*24小時提交的。流程提交後，由證券公司工作人員審核。審核通過後，系統會在交易日9:00-16:00開通證券賬戶。賬戶開通後，下一交易日才可以交易股票。所以如果您希望盡快交易股票，建議在交易日16:00前提交開戶申請。

3、開戶時，證券賬戶可以選擇開通上海市場證券賬戶、深圳市場證券賬戶，也可以兩個市場的證券賬戶都選擇開通。如果您需要交易上交所以及深交所上市的股票，可以同時選擇開通滬市以及深市證券賬戶。

4、閱讀與了解開戶協議書以及風險揭示書內容，開戶過程中若有疑問及時與客服聯系，比如廣發證券開戶過程中，可以通過「必答」在線聯系客服。

5、開戶提交後，留意接受簡訊，手機應用商城或者券商官網下載官方交易軟體，比如廣發證券的為「廣發易淘金」，登錄賬戶檢查賬戶是否已經成功開通與激活，銀行卡是否已綁定成功。

6、了解交易規則以及股票交易入門知識。

『柒』 個人做量化交易需要注意些什麼

一說到量化投資，一下子蹦出來一堆厲害的語匯，例如：FPGA，微波加熱，高頻率，納秒等級延遲時間這些。這種全是高頻交易中的語匯，高頻交易的確是基金管理公司做起來較為適合，平常人搞起來門檻較為高。

模擬交易最後實際效果一般在於你的程序流程是不是靈便，是不是優良的風險性和資金分配優化演算法。

總結：對於說本人做量化投資是不是可靠，上邊的步驟早已表明了實際可策劃方案，可靠性顯而易見。對於能否賺到錢，就看本人的修為了更好地。

『捌』 量化投資有哪些策略

這串真的香啊，來一把？57

『玖』 如何量化炒股

我認為這應該要自己琢磨出來才有用吧，既然炒股了，就要認真的對待，研究出自己的量化路來。

• 自己組合

說實話，對於選股因子和擇時因子都不太懂，第一次設計策略回撤率比收益率還高，後來不斷優化，選擇了5個選股因子和2個擇時因子作為自己的策略組合。

• 總結

我認為這就是慢慢自己去摸索的一個巧門吧。