假設投資組合由兩個股票a和b組成

① 請教一道證券題：由兩種不相關證券A和B組成的組合P，A和B相關數據如下。計算P的β系數和收益分別是多少。

組合P的投資收益率=10%×0.5+6%×0.5=8%
組合P的β系數的計算應該是通過方差來計算的，這里貌似不能算，因為不能也簡單的加權來算。
希望能對您有所幫助！

② 某投資者持有A、B二種股票構成的投資組合，各佔40%和60%，它們目前的股價分別是20元/股和10元/股，它

（1）A股票的預期收益率=10%+2.0×（14%-10%）=18%
B股票的預期收益率=10%+1.0×（14%-10%）=14%
投資組合的預期收益率=40%×18%+60%×14%=15.6%
（2）A股票的內在價值=2×（1+5%）/（18%-5%）=16.15元/股，股價為20元/股，價值被高估，可出售；
B股票的內在價值=2/14%=14.28元/股，股價為10元/股，價值被低估，不宜出售

③ 假設你正在考慮投資-個包含股票A、股票B和和無風險資產的組合,該資產投資組合

這個應該根據自己的承擔風險的能力。來劃分自己所能承受的能力，而選擇自己的理財產品如同承受10%上下浮動20%，商業活動甚至30%上下浮動，可以通過理財公司來確定自己的理財風險及投資意向。

④ 已知：A、B兩種證券構成證券投資組合。A

【答案】
見解析
【答案解析】
A證券的標准差=
B證券的標准差=    
（2）A證券與B證券的相關系數=（3）證券投資組合的預期收益率=12%×80％+16％×20％=12．8％
證券投資組合的標准差
=（4）相關系數的大小對投資組合預期收益率沒有影響；相關系數的大小對投資組合風險有影響，相關系數越大，投資組合的風險越大。    

⑤ 假定一投資者現在持有的資產組合中有2隻股票,其中A股票佔60%,B股票佔40%.A股

問的什麼啊,這那的,聽不懂

⑥ 某投資組合由AB兩種股票組成，計算A與B的相關系數，要求哪些值

邏輯有嚴重問題。直接全投A即可。

做相關性分析，投資A、B股票，計算A、B股票之間的相關系數和A與組合的相關系數、B與組合的相關系數，這兩個相關系數不是一回事。

（2）A證券與B證券的相關系數=（3）證券投資組合的預期收益率=12%×80％+16％×20％=12．8％

證券投資組合的標准差=（4）相關系數的大小對投資組合預期收益率沒有影響；相關系數的大小對投資組合風險有影響，相關系數越大，投資組合的風險越大。

(6)假設投資組合由兩個股票a和b組成擴展閱讀：

需要指出的是，相關系數有一個明顯的缺點，即它接近於1的程度與數據組數n相關，這容易給人一種假象。因為，當n較小時，相關系數的波動較大，對有些樣本相關系數的絕對值易接近於1；當n較大時，相關系數的絕對值容易偏小。特別是當n=2時，相關系數的絕對值總為1。因此在樣本容量n較小時，我們僅憑相關系數較大就判定變數x與y之間有密切的線性關系是不妥當的。

⑦ 由兩種不相關證券A和B組成的組合P，A和B相關數據如下。

收益率：0.5*10%+0.5*6%=8%
β系數：0.5*2.5+0.5*1.5=2

⑧ 某投資者的股票投資組合包括A、B兩種股票，

邏輯有嚴重問題。
直接全投A即可。

⑨ 假設證券市場中有股票A和B，其收益和標准差如下表，如果兩只股票的相關系數為-1。

這道題是希望通過運用兩只股票構建無風險的投資組合，由一價原理，該無風險投資組合的收益就是無風險收益率。何為無風險投資組合？即該投資組合收益的標准差為0，由此，設無風險投資組合中股票A的權重為w，則股票B的權重為（1-w），則有：
{(5%w)^2+[10%(1-w)]^2+2*5%*10%(-1)(1-w)w}^(1/2)=0
等式兩邊同時平方，並擴大10000倍（消除百分號），則有：
25(w^2)+100(1-w)^2-100w(1-w)=0
化簡為：
225w^2-300w+100=0

(15w-10)^2=0 則w=2/3
則，該投資組合的收益率為：2%*（2/3）+5%*（1/3）=9%/3=3%

⑩ 投資學的題目啊！！！急~資產組合P由A.B倆只股票組成，A股系數β=1.2非系統風險σ=20，權重ω=0.6。

組合P的系統風險：β=0.6*1.2+0.4*0.7=1
組合P的非系統風險：σ=0.6*20+0.4*18=19.2
組合P的標准差=(0.6*1.2+0.4*0.7)*0.8=0.8

不知道對不對。