某投資者持有股票X和Y

⑴ 某投資者以每股5元的期權費買進一份期權，他有權利在3個月內以每股80元的協議價買入100股某公司股票。

第五題：1.該投資者應該執行權利，其耗資2000元購買期權使其股票投資避免了5000元的損失，綜合而言凈收益為3000元。2.若股票價格上升至30元，則該投資者完全可以放棄行權，該投資者也僅僅是白費了2000元的期權投資，其他並無損失。實際上只要股票價格高於25元，行權就變得毫無意義。3.若股票價格是30元，該投資者股票市值增長5000元，但其期權的2000元投資變得分文不值，賬戶總值則只增長3000元。
第六題：到期收益本息=100+100*10%*2=120元，則收益率=（120-95）/95=26.67%。

⑵ 某投資者持有A、B二種股票構成的投資組合，各佔40%和60%，它們目前的股價分別是20元/股和10元/股，它

（1）A股票的預期收益率=10%+2.0×（14%-10%）=18%
B股票的預期收益率=10%+1.0×（14%-10%）=14%
投資組合的預期收益率=40%×18%+60%×14%=15.6%
（2）A股票的內在價值=2×（1+5%）/（18%-5%）=16.15元/股，股價為20元/股，價值被高估，可出售；
B股票的內在價值=2/14%=14.28元/股，股價為10元/股，價值被低估，不宜出售

⑶ 投資學習題

好多啊~~
第三題是 分子是70/(1+7%)+(70*2)/(1+7%)^2+(70*3)/(1+7%)^3+...+(70*6)/(1+7%)^6+100/(1+7%)^6
分母是100
如果到期收益率上升到8%,將上式中7%改成8%。

⑷ 某投資者以20元一股的價格買入X公司股票，持有一年分得現金股息1.80元，之後，該投資者將股票以24.20元

到底是以24.2出售了 還是以15元出售了，你沒有表達清楚。這個問題的本質是15元出售的？
除權除息價＝(股權登記日的收盤價－每股所分紅利現金額＋配股價×每股配股數)
÷(1＋每股送紅股數＋每股配股數) 計算除權除息以前價格為31.8 這個計算是以每股現金分紅1.8計算的。 然後得出收益率=（31.8-20）/20*100%=59%

⑸ 某投資者持有 X 公司股票 1000股,該股票當前購買價格是 25元，只要答題過程別整沒用的

給錢不，你要找專業的就這點財富值連個草圖你也看不到。

⑹ 某投資者手中持有x股票1000股，買入價為每股10元，該投資者預期未來3個月，X股票價格波動在9.

看漲期權，當股票價格下跌時，對方不會行權，所以他在期權上賺了300元。
在股票上，他每股虧損10-9.7=0.3元，1000股一共虧損1000*0.3=300元。
所以他盈虧平衡，不虧不賺。

⑺ 假設某投資者持有股票A和B，兩只股票的收益率的概率分布如下表所示：

這某投資者持有股票a和b兩只股票的收益率概率分別是這個問題是屬於啊，貨幣和股票的問題，找這樣的專家就能解決了

⑻ 假設某投資者持有A、B、C三隻股票,三隻股票的β系數分別為1.2、0.9和1.05,其資金

加權平均數：1/3乘以1.2+1/3乘以0.9+1/3乘以1.05 =1.05 。選A。

資金佔比為權重，β1.2佔33.333%，β0.9佔33.333%，β1.05佔33.333%

⑼ 某投資者持有 X 公司股票 1000股,該股票當前購買價格是 25元,該投資者 擔心股票價格下跌,

第一問(25-20)×10002×1000＝3000元的凈剩餘，故行使看跌期權。
第三問，同理，若行使該權利則虧損達7000元，所以放棄行使該權利，將損失限定在期權費2×1000＝2000元。

⑽ 某投資者持有Y公司的股票10000股，Y公司股票現在的市場價格為55美元。

由期權平價公式得S=c+Xe*(-rt)-P
10000/100=100
55e*(-6/12•6%)=53.3745
故構造一個資產組合買入100份的歐式看漲期權
賣出100份的歐式看跌期權.借入5337.45美元的無風險資產