兩種正相關的股票組成的投資組合

⑴ 兩種股票完全正相關,則該兩種股票的組合效應會怎樣

正相關的意思是 變動的方向一致

意思是 一個股票漲 另外一個股票也漲

這樣的投資組合 其實就是博命的組合 要漲兩個都漲 要跌 兩個都跌

當然這樣就起不到所謂的風險分散的作用了

⑵ 兩種證券正相關、負相關、不相關是指什麼

1. 相關意思是：變數一個遞增另一個就反過來遞減，兩個變數的乘積為常數時的比例關系，這種關系叫做正比，或者一個遞減另一個就反過來遞增

2. 正方比和正負相關是不一樣的概念

   正比，如y=2x , y隨x的增大而變大
   反比，兩個量的比是一個常數，變數同時遞增或遞減

3. 正比反比是線性關系，正相關負相關是大概走向
   y=k*x是正比關系而y=k*x+b是正相關

4. 舉個例子：金價相關的影響因素

   

5. 兩種證券如果不相關的話則是，互不影響

   不會因為一方的漲跌影響另外一方

⑶ 關於證券投資學的問題，一個判斷題。兩種完全正相關的股票組成的證券組合,不能抵消任何風險。答案說這句

系統風險是認識時候都不能消除的，只能降低。對於非系統性風險是針對變動方向相反的股票組合而言的，完全負相關的才能夠消除，正相關的而只能加強，而不能降低非系統性風險

⑷ 兩種正相關的股票組成的證券組合不能抵消任何風險

正相關的當然不能抵消風險了。因為他們同時升同時做跟買一隻股票沒有什麼區別。你要做的就是買兩個毫不相乾的行業，互相的補充。

⑸ 兩種股票非完全正相關時，把這兩種股票合理地組合在一起

正確答案是D
證券從業資格考試的《證券投資分析》證券組合章節里有相關知識點：
系統風險是無法通過證券組合降低的，只能通過負相關、非相關的證券組合降低股票組合的非系統風險。

⑹ 如果兩種股票完全正相關,是否有可能形成一個方差為零的投資組合為什麼

不怎麼樣的，正相關說明組合的相關系數為1，這樣是不好的。
可能值偏離期望值的方差這是是最大的。
其實最好的關系是：完全負相關。這樣的組合的收益線是一條折現，同一風險的收益是最高的，同一收益的風險是最低的。
可以去讀一些相關書籍，不是很難的.......
當然，我說的是理論，不過市場表現基本如此。

⑺ 問題一：由某些完全正相關的股票組合可以完全規避風險，正確嗎

完全正相關的股票組成的投資組合不會使風險相對於個股投資有任何變化；兩只正相關的股票組成的投資組合的風險（方差或標准差）小於等於任意一隻個股，只有兩者完全正相關時取等號。
這里輸公式不方便，你要是想知道所有原理的話我給你郵件。

⑻ 某投資組合由AB兩種股票組成，計算A與B的相關系數，要求哪些值

邏輯有嚴重問題。直接全投A即可。

做相關性分析，投資A、B股票，計算A、B股票之間的相關系數和A與組合的相關系數、B與組合的相關系數，這兩個相關系數不是一回事。

（2）A證券與B證券的相關系數=（3）證券投資組合的預期收益率=12%×80％+16％×20％=12．8％

證券投資組合的標准差=（4）相關系數的大小對投資組合預期收益率沒有影響；相關系數的大小對投資組合風險有影響，相關系數越大，投資組合的風險越大。

(8)兩種正相關的股票組成的投資組合擴展閱讀：

需要指出的是，相關系數有一個明顯的缺點，即它接近於1的程度與數據組數n相關，這容易給人一種假象。因為，當n較小時，相關系數的波動較大，對有些樣本相關系數的絕對值易接近於1；當n較大時，相關系數的絕對值容易偏小。特別是當n=2時，相關系數的絕對值總為1。因此在樣本容量n較小時，我們僅憑相關系數較大就判定變數x與y之間有密切的線性關系是不妥當的。