matlab股票投資組合

❶ 股票投資組合是什麼

股票投資組合，是指投資者在進行股票投資時，根據各種股票的風險程度、獲利能力等方面的因素，按照一定的規律和原則進行股票的選擇、搭配以降低投資風險的一種方法。其理論依據就是股市內各類股票的漲跌一般不是同步的，總是有漲有跌，此起彼伏。因此，當在一種股票上的投資可能因其價格的暫時跌落而不能盈利時，還可以在另外一些有漲勢的股票上獲得一定的收益，從而可以達到迴避風險的目的。應當明確的是，這一種方法只適用於資金投入量較大的投資者。
股票投資管理是資產管理的重要組成部分之一。股票投資組合管理的目標就是實現效用最大化，即使股票投資組合的風險和收益特徵能夠給投資者帶來最大的滿足。因此，構建股票投資組合的原因有二：一是為降低證券投資風險；二是為實現證券投資收益最大化。
組合管理是一種區別於個別資產管理的投資管理理念。組合管理理論最早由馬柯威茨於1952年系統地提出，他開創了對投資進行整體管理的先河。目前，在西方國家大約有1/3的投資管理者利用數量化方法進行組合管理。構建投資組合並分析其特性是職業投資組合經理的基本活動。在構建投資組合過程中，就是要通過證券的多樣化，使由少量證券造成的不利影響最小化。
一、分散風險
股票與其他任何金融產品一樣，都是有風險的。所謂風險就是指預期投資收益的不確定性。我們常常會用籃子裝雞蛋的例子來說明分散風險的重要性。如果我們把雞蛋放在一個籃子里，萬一這個籃子不小心掉在地上，那麼所有的雞蛋都可能被摔碎；而如果我們把雞蛋分散在不同的籃子里，那麼一個籃子掉了不會影響其他籃子里的雞蛋。資產組合理論表明，證券組合的風險隨著組合所包含的證券數量的增加而降低，資產間關聯性低的多元化證券組合可以有效地降低個別風險。
我們一般用股票投資收益的方差或者股票的p值來衡量一隻股票或股票組合的風險。通常股票投資組合的方差是由組合中各股票的方差和股票之間的協方差兩部分組成，組合的期望收益率是各股票的期望收益率的加權平均。除去各股票完全正相關的情況，組合資產的標准差將小於各股票標准差的加權平均。當組合中的股票數目N增加時，單只股票的投資比例減少，方差項對組合資產風險的影響下降；當N趨向無窮大時，方差項將檔近0，組合資產的風險僅由各股票之間的協方差所決定。也就是說，通過組合投資，能夠減少直至消除各股票自身特徵所產生的風險(非系統性風險)，而只承擔影響所有股票收益率的因素所產生的風險(系統性風險)。
二、實現收益最大化
股票投資組合管理的目標之一就是在投資者可接受的風險水平內，通過多樣化的股票投資使投資者獲得最大收益。從市場經驗來看，單只股票受行業政策和基本面的影響較大，相應的收益波動往往也很大。在公司業績快速增長時期可能給投資者帶來可觀的收益，但是如果因投資者未觀察到的信息而導致股票價格大幅下跌，則可能給投資者造成很大的損失。因此，在給定的風險水平下，通過多樣化的股票選擇，可以在一定程度上減輕股票價格的過度波動，從而在一個較長的時期內獲得最大收益。

❷ 如何用matlab做風險投資組合

風險最小或者預期收益最大利用3隻股票都可以計算出來, 但是你得到風險最小的股票後, 直接將1000塊一次性投資這個股票, 應該收益就是最大的!
有什麼其他的演算法么?

❸ 怎樣用matlab解釋一個套期保值組合的虧損原因譬如東航事件

第一，套期保值組合沒有說成什麼虧損的，既然是套保，其操作的時候就要以現貨對沖的套保的目的是為了規避現貨的價格風險，如果出現虧損，（1)可能的原因是企業直接做的投機，而並沒有做套保.(2)企業沒有領會套保的操作方法，現貨和期貨的頭寸處在了同一個方向，然而價格向不利的方向變動了。
第二，套期保值的時候不可避免的會出現不完全套期保值，所有不完全套期保值就是期貨頭寸和現貨頭寸對沖之後還出現了盈利或者虧損，出現不完全套保的原因是期貨的噸位是固定不變的，合約時間也是固定不變的，於是現貨頭寸在期貨市場只能找比較接近的期貨合約買入相當的期貨頭寸，但是總會出現差異，於是不完全套保就出現了，出現不完全套保的原因有很多比如替代品，升貼水等等。

❹ 用matlab比較哪種天數組合的股票移動平均線金叉收益率最高

用通達信軟體自帶的公式評價功能，做一個均線金叉的公式，參數可選。測試不同參數的公式的成功率即可。

❺ 如何用excel、或者spss、或者MATLAB做投資組合分析就是那個多資產最優投資組合的計算

matlab 可以做，但不專業，其他兩個軟體專門做統計

❻ 如何用matlab做1000次的門特卡羅模擬股票價格

用matlab算股票價格的收益率的方法：
在matlab裡面通常指令是：log(Xt/Xt-1)。
其中Xt是某股票或某指數第t天的價格；
其中Xt-1是某股票或某指數第t-1天的價格.
股票收益率簡介：
股票收益率指投資於股票所獲得的收益總額與原始投資額的比率。股票得到投資者的青睞，是因為購買股票所帶來的收益。股票的絕對收益率就是股息，相對收益就是股票收益率。

❼ 請教用matlab做投資組合optimazation的問題

%你的代碼中b=[k];p=-b，k是什麼，沒定義，p又是什麼沒用到！
%把k附上值就可以解了，如k=10
k=10;
A1=[0.0131181810.0105151020.0134327310.0135793670.0060892830.0104373630.003454320.030746440.0094380260.002058599];
f=[];
A=-A1;
Aeq=[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1];
Beq=[1];LB=zeros(10,1);
UB=Inf*ones(10,1);
H=2*[0.0034899670.0027283160.0013146420.0017461360.0013250790.0015326620.0013853960.0019302740.0019273030.001266216;
0.0027283160.0040759660.0022119190.0023875540.0017853430.0023240010.001965680.0025950990.0030685510.001724532;
0.0013146420.0022119190.0027247130.0013065490.0013918110.0013066860.0010648680.0015293710.00177250.000966584;

❽ 如何使用matlab建立股票交易模型

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❾ MATLAB 投資組合 求解問題

%你的代碼中b=[k]; p=-b，k是什麼，沒定義，p又是什麼沒用到！
%把k附上值就可以解了，如k=10
k=10;
A1=[0.013118181 0.010515102 0.013432731 0.013579367 0.006089283 0.010437363 0.00345432 0.03074644 0.009438026 0.002058599];
f=[];
A=-A1;
Aeq=[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1];
Beq=[1];LB=zeros(10,1);
UB=Inf*ones(10,1);
H=2*[0.003489967 0.002728316 0.001314642 0.001746136 0.001325079 0.001532662 0.001385396 0.001930274 0.001927303 0.001266216;
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0.001746136 0.002387554 0.001306549 0.003699751 0.00146324 0.001907178 0.001489256 0.00236375 0.002295885 0.002330807;
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0.001385396 0.00196568 0.001064868 0.001489256 0.000961129 0.001781285 0.002388035 0.001486583 0.001913947 0.000683376;
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0.001927303 0.003068551 0.0017725 0.002295885 0.00131955 0.002207699 0.001913947 0.002909266 0.004401858 0.001767123;
0.001266216 0.001724532 0.000966584 0.002330807 0.001496484 0.002082109 0.000683376 0.00244912 0.001767123 0.004870219;];
b=[k];
[x,f_opt]=quadprog(H,f,A,b,Aeq,Beq,LB,UB)
x =

0.0632
0.0000
0.1868
0.0000
0.2898
-0.0000
0.3490
0.0000
-0.0000
0.1112

f_opt =

0.0015

❿ matlab投資組合

我認為Eviews更好一些。spss也可，但分析起來不夠專業，MATLAB是更數學化一些。只有Eviews簡單實用，而且專業。