股票投資組合權重

1. 為什麼說市場均衡點（M點）是所有證券以各自市值為權重的組合

同樣的疑問。瞬間有一點靈感。
M點是過Rf點向有效邊界做切線的切點。對於風險資產組合，這是最優的點。CML資本市場線只是投資者在無風險資產和這個風險組合進行投資選擇。
也就是，任何一位投資者（假設了所有投資者都有相同預期）投資風險資產的都會選擇M點對應的這個風險組合的比例。
當市場上所有投資者都是按這個比例去投資的時候，市場上各個資產就是按照這個比例形成的價值。所以這個組合中各資產的權重和市值佔比一致，是所有投資者相同預期的結果。
例如，市場上只有3種風險資產A，B，C, M點對應的那個比例是1:3:2，張三拿六萬元投資風險資產，會按照1:3:2去買，李四拿三萬，也會按照1:3:2去買風險資產。這樣的話，假如整個市場一共100個人，一共600萬投資於風險市場，這個市場上A、B、C的比例也是1:3:2。如果A的市值高於1/6，那麼沒有那麼多資金要來投資A，A的市值就要降低，直到降到1/6為止。如果A的市值低於1/6，那麼投資者就要來購買A，A的市值就上升，直到升到1/6為止。同理，B的市值均衡於1/2，C的市值均衡於1/3。即市場均衡的市值佔比和M點的權重是吻合的。

2. 如何用excel做投資組合的個股權重是用規劃求解嗎怎...

是的， 是用規劃求解。
可以算出 用solver 設置你要的收益率 然後求權重就可以了。 也可以求最優資產配置點。
你可以看我的寫的簡要計算步驟。。。 希望有幫助
http://..com/question/457097488.html?sort=6&old=1&afterAnswer=1#reply-box-1247184594

3. 如何用excel做投資組合的個股權重

Microsoft Excel是微軟公司的辦公軟體Microsoft office的組件之一，

是由Microsoft為Windows和

4. 投資組合 計算題！

投資組合的標准差計算公式為 σP=W1σ1+W2σ2
各種股票之間不可能完全正相關，也不可能完全負相關，所以不同股票的投資組合可以減低風險，但又不能完全消除風險。一般而言，股票的種類越多，風險越小。

關於三種證券組合標准差的簡易演算法：

根據代數公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)

第一步

1，將A證券的權重×標准差，設為A，
2，將B證券的權重×標准差，設為B，
3，將C證券的權重×標准差，設為C，

第二步

將A、B證券相關系數設為X
將A、C證券相關系數設為Y
將B、C證券相關系數設為Z

展開上述代數公式，將x、y、z代入，即可得三種證券的組合標准差=（A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC）的1/2次方。

具體到你的例子∶
A=10%/（10%+20%）*30%=0.1
B=20%/（10%+20%）*50%=1/3

該組合的標准差=√(0.1*0.1+1/3*(1/3)+0.1*1/3*0.9)=38.9%

5. 證券投資如何求解最小風險組合的個股比例權重

10%
【解析】對於兩項資產組合來說，如果相關系數為1，且等比例投資，則組合標准差為各單項資產標准差的算術平均數，即組合標准差＝（12%＋8%）/2＝10%。

6. 關於投資組合權重計算的問題

閃牛分析：
權重分別為-200%和+300%，合計100%，沒什麼問題啊。
你這個例子也算比較極端了，賣空價值大於多頭價值，造成了總價值為負值。這個權重是沒問題的。

7. 股票投資組合收益率按等權和加權（流通市值為權重）分別算其風險（標准差），哪個標准差大

組合收益率的風險當然要用加權的啊，除非你的投資沒有輕重，通通一樣。標差大小不一定啊，當你權重的虧得多加權法大，權輕的虧得多等權的大。
股市指數干嗎要加權啊，就這道理。

8. 根據投資組合理論,如果越來越多的股票被納入等權重投資組合,則此投資組合的風險將產生什麼%B

當股票越來越多，投資組合的variance會趨向於這些股票的平均covariance.