水資源投資組合的股票價格
A. 水資源利用標的概念股
污水處理概念股，污水處理概念股票：[1]、力合股份（000532）：
公司控股90%的子公司珠海力合環保有限公司由力合股份有限公司和清華科技園創業投資有限公司投資設立，注冊資金4000萬元。公司藉助上市公司的融資實力和依託清華大學在環境工程方面雄厚的技術力量，專門從事城市污水處理廠的融投資、建設、運營管理、工藝技術和設備咨詢以及相關環保項目的開發，同時也致力於污泥處理、垃圾處理、高濃度工業廢水處理等項目的投資和運營管理。公司目前主要投資經營項目包括：以TOT方式經營珠海市吉大污水處理廠（一期），以BOT方式經營珠海市吉大污水處理廠二期和珠海市南區污水處理廠。
[2]、中原環保(000544)
公司主營業務為城市污水處理和城市集中供熱,兩大主業符合國家節能減排、環境保護政策,具有很好的發展前景。此次,新密市首批項目包括城市集中供熱、城區污水處理和城市供水等項目,初步估算供熱項目總投資42500萬元。
[3]、藍星清洗（000598）：
所注污水業務增長有望加快公司變身西南污水處理龍頭，擁有成都排水公司8個污水廠(約130萬立方米/日產能)，負責成都中心城區污水處理，資產清晰。重組基本完成，我們認為公司將把重心轉移至提高污水業務的增長上，這對於管網瓶頸的解決和外延擴張力度加大具有較大促進作用。污水處理量實現"10%-15%年均增長"概率加大，未來兩年業績增速有望超出預期，達20%左右增長。
[4]、中山公用（000685）：
公司主營業務范圍是：環保水務為龍頭、商業地產和股權投資為兩翼。公司吸收合並公司原控股股東中山公用事業集團有限公司後，目前主要從事是生產供應自來水、污水處理和商業地產等三大主營業務。
[5]、漳州發展（000753）：
公司的水務業務涉及自來水供應及污水處理兩部分，享有充分的資源優勢，現有漳州市自來水公司、漳州市東區污水處理廠、金峰水廠等下屬企業，其中漳州市自來水公司供水設計能力為18.5萬噸/日，是漳州城區唯一的自來水生產企業。
[6]、合加資源（000826）：
公司主營業務涵蓋市政給水、污水處理項目投資與運營；城市垃圾、工業固體廢棄物及危險廢棄物處理處置及回收利用相關設施設計和技術咨詢、工程承建、相關設備的生產與銷售、運營管理及配套服務等各項業務。
[7]、山大華特（000915）：
公司環保產業包括山大華特環保分公司、山大華特環保工程有限公司，涉及水處理設備、消毒產品、電廠煙氣脫硫等業務。污水處理能力成倍增長，在政府支持下整合省內部分水廠，實現擁有40萬噸/天處理能力的污水處理設施，並在擴張期內實現管理運營100萬噸/天以上處理能力規模的水廠體系。
[8]、萬邦達（300055)）：
公司專注於煤化工、石油化工、電力等行業大型工業水處理業務，其所屬細分行業^1為煤化工、石油化工、電力等領域工業水處理行業。通常情況下，本細分行業的固定資產投資規模和金額巨大，可達百億元以上，其日常生產經營用水量很多，且若水處理系統發生異常而造成停水等事故將導致企業停產，造成巨額損失，因此對水處理服務商的系統建造質量及系統運行的穩定性有很高要求。
[9]、碧水源（300070）：
公司的MBR技術是當今世界公認的最先進的污水資源化技術，可以同時解決水污染與水資源短缺問題。在水環境日益惡化和水資源短缺日益嚴重雙重壓力下，我國政府加大了"節能減排"和"生態建設"力度，為MBR技術在我國的大規模普及應用提供了千載難逢的機會。
[10]、首創股份（600008）：
公司主營業務為城市制水供水和污水處理，致力於我國水務產業的市場化進程。控股的京城水務在北京污水處理佔有率近80％，目前國內最大的水務公司之一。公司以北京為基地，逐步建成輻射全國的水務系統，並初步完成了對國內重點城市的戰略布局。
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B. 股票投資組合中如何求比重,已知組合中各股股票股份和初始價格
單筆投資的錢占總資金量得多少就是比重啊
C. 投資組合的VAR計算
VaR的字面解釋是指「處於風險中的價值(Va1ueatRisk)」，一般被稱為「風險價值」或「在險價值」，其含義是指在市場正常波動下，某一金融資產或證券組合的最大可能損失。確切地說，VaR描述了「在某一特定的時期內，在給定的置信度下，某一金融資產或其組合可能遭受的最大潛在損失值」；或者說「在一個給定的時期內，某一金融資產或其組合價值的下跌以一定的概率不會超過的水平是多少?」。用公式表達為：
Prob(∧P>VaR)=1－c
式中：∧P—證券組合在持有期內的損失；
vaR——置信水平c下處於風險中的價值。
以上定義中包含了兩個基本因素：「未來一定時期」和「給定的置信度」。前者可以是1天、2天、1周或1月等等，後者是概率條件。例如，「時間為1天，置信水平為95%(概率)，所持股票組合的VaR=10000元」，其涵義就是：「明天該股票組合可有95%的把握保證，其最大損失不會超過10000元」；或者說是：「明天該股票組合最大損失超過10000元只有5%的可能」。
為了加深理解，這里以中國聯通股票為例予以說明。例如，過去250個交易日(2003.10.13～2004.10.21)，中國聯通的日收益率在一7%和5%之間(見圖8—3)。從日收益的頻數圖(見圖8—4)中可以看出，日收益率低於一4%的有4次，日收益率在。和0.5之間的有41次等。在99%的置信區間下，也就是說250天中第2個最小收益率為一4.9%；在95%的置信區問
第八章金融工程應用分析329
下，即為250天中第7個最小收益率位於－3.5%至－4.0%之間，為－3.72%。因此，倘若投資者有1億元人民幣投資到中國聯通這支股票上，則在99%的置信區間下，日VaR不會超過490萬元，即一天內的損失小於490萬元的可能性大於99%的概率；同樣，在95%的置信區間下，日VaR為372萬元。
D. 三種股票投資組合風險計算
整個投資組合的方差 =0.3*0.3*100+0.3*0.3*144+0.4*0.4*169+2*0.3*0.3*120+2*0.3*0.4*130+2*0.3*0.4*156 = 139.24
三個股票的投資組合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+ 2*w1*w2*股票1和2的協方差+2*w1*w3*股票1和3的協方差+2*w2*w3*股票2和3的協方差
E. 某投資組合僅由A、B、C三隻股票構成，其相關數據如下表所示。
根據每隻股票的價值算出期初權重，A=30*200，以此類推。
計算每種情況下每隻股票的收益率，例如A股票繁榮時的收益率為（34.5-30）/30=0.15.
根據計算出的收益率計算每隻股票的期望收益率等於收益率乘以概率，然後組合的收益率就是每隻股票的權重乘以每隻股票的期望收益率。
在Excel中，根據數據計算每隻股票的方差，協方差矩陣。
組合方差就是每隻股票權重的平方乘以方差+2*每兩支股票的權重乘以兩只股票的協方差。
組合標准差就是方差開方。可計算得出結果
F. 某投資者持有A、B二種股票構成的投資組合，各佔40%和60%，它們目前的股價分別是20元/股和10元/股，它
（1）A股票的預期收益率=10%+2.0×（14%-10%）=18%
B股票的預期收益率=10%+1.0×（14%-10%）=14%
投資組合的預期收益率=40%×18%+60%×14%=15.6%
（2）A股票的內在價值=2×（1+5%）/（18%-5%）=16.15元/股，股價為20元/股，價值被高估，可出售；
B股票的內在價值=2/14%=14.28元/股，股價為10元/股，價值被低估，不宜出售
G. 上市股票有哪些屬於水資源股票
水價上調通常受益最大的是水廠。關於相應的股票，可以再股票軟體中查看相應的板塊，板塊名稱「供水供氣」，簡稱"GSGQ"
H. 上市股票有哪些屬於水資源股票
A股裡面比較典型的水務公司有：洪城水業(600461)、武漢控股(600168)、南海發展(600168)