假設一投資組合每年60投資於股票

㈠ 假設你正在考慮投資-個包含股票A、股票B和和無風險資產的組合,該資產投資組合

這個應該根據自己的承擔風險的能力。來劃分自己所能承受的能力，而選擇自己的理財產品如同承受10%上下浮動20%，商業活動甚至30%上下浮動，可以通過理財公司來確定自己的理財風險及投資意向。

㈡ 假設某投資者投資於A、B兩只股票各50%，A股票的標准差為12%，B股票的標准差為8%，A、B股票的相關系數為0.

設標准差為A的標准差為σ(a)=12%,B的標准差為σ(b)=8%,組合的標准差為σ(ab),投資比例為a:b=50%:50%,相關系數為p=0.6，則求投資組合標准差，有以下公式：

σ(ab)^2=a^2σ(a)^2+b^2σ(b)^2+2abσ(a)σ(b)p

依題意得：

σ(ab)^2=50%^2*(12%)^2+50%^2*(8%)^2+2*50%*50%*12%*8%*0.6=0.008079999961

推出：σ（ab)=0.008079999961的開二次方，即約等於0.08988882=8.99%

答案是A，

㈢ 若按照60%和40%的比例投資於兩資產，那麼這一組合的期望報酬率是多少

簡答題：
1.經紀人建議你不要投資於原油工業股票，因為他們的標准差高。對於風險規避的投資者，經紀人的建議合理嗎？為什麼？
2.假設你擁有一家公司的股票,每股股票價格25美元。另外一家公司剛剛宣布想購買這個公司，願意出價35美元收購發行在外的股票。你公司的管理層立即展開對這次惡意收購的斗爭。管理層是為股東的最大利益行事嗎？為什麼?
計算題
1、永生保險公司試圖推薦一鍾投資決策，按這種政策，該公司將每年給你和你的後嗣15000美元，如果投資的必要回報率8%，你將為這一政策支付多少錢？假設公司告訴你，該投資政策需要花費19500美元，那麼多高的利率對這一交易公平？
2、某公司剛成立，由於公司准備把盈餘用於再投資來獲得增長，因此在接下去9年內公司將不支付股利。第10年公司准備支付股利每股8美元，之後，股利以每年6%的速度增長。如果股票的必要報酬率13%，那麼公司目前股價應是多少？
3、一個組合投資20%於股票G、70%於股票J、10%於股票K。這些股票的期望收益率分別是8%、15%和24%。該組合的期望收益是多少？
4、一隻股票的期望收益率14%，無風險利率是4%,市場風險溢價6%，這只股票的貝塔系數多少？

㈣ 證劵投資學高手幫幫忙~~計算下這道題

前面和樓上一致 後面覺得樓上算錯了

由資本資產定價模型（CAMP）：E（Rp）＝Rf+βp（Rm－Rf）

當β值為1時，相當於你特定投資組合的風險和市場平均風險持平，因此市場資產組合的預期收益率是15%

如果β=0，則相當於無風險股票，根據一價定律，該股票的收益率只能為6%

第三問是說，持有股票將在年末收獲3元紅利，賣出得2元利潤（樓上理解為每年3元固定紅利，不符題意），相當於收益率為10%（如果是年初持有的話），而我認為-0.5的β值應該帶絕對值運算，因為β小於0時只能代表股票與市場資產呈逆向波動，其風險程度和風險溢價依然一樣，否則兩者必有一升一降，故而 6%+|-0.5|（15%-6%）=10.5%，該股理性價格應為x，(52-x+3)/x=10.5%，x=49.77，股票價格高估

若按樓上計算方法，必要收益率 K = 6% + [15% - 6% ] × (-0.5) = 1.5%
P = 3 ÷ 1.5% = 200

㈤ 假設一個投資者隨機選擇一隻股票,且投資比重相同,那麼投資組合的收益和風險會發生

第一個問題，因為只有一隻股票，那麼組合的收益和風險和那隻股票的收益和風險是一致的。
第二個問題，加入剩餘的股票，由於比重一樣，那麼加入的股票越多，風險和收益將趨向投資組合中股票的平均水平。

㈥ 假設你有30000元投資於如下四種股票（見表2),同時已知無風險利率為4%,市場組合的期望報酬

還出來個期望報酬？你這是買股票，不是買保險，也不是做應用題！而且3萬塊錢還分成4份，這倉位管理的，也是服了……

㈦ 某投資者持有A、B二種股票構成的投資組合，各佔40%和60%，它們目前的股價分別是20元/股和10元/股，它

（1）A股票的預期收益率=10%+2.0×（14%-10%）=18%
B股票的預期收益率=10%+1.0×（14%-10%）=14%
投資組合的預期收益率=40%×18%+60%×14%=15.6%
（2）A股票的內在價值=2×（1+5%）/（18%-5%）=16.15元/股，股價為20元/股，價值被高估，可出售；
B股票的內在價值=2/14%=14.28元/股，股價為10元/股，價值被低估，不宜出售

㈧ 求解一道題目假定期初投資組合中股票價值為6萬元,其餘價值為4萬元的現金,若一年後股票資產價值

現在的總資產是5+4=9,股票的價值應該是9*0.6=5.4，現在有5，所以5.4-5=0.4

㈨ 假定一個投資組合中有兩只股票A和B，其預期收益率分別為10%和15%，標准差分別為13%和25%

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㈩ 急!! 一道金融理論的計算題目.(偏向於公司理財)

A) 組合方差Dp=D[(X1+X2+....Xn)/n]=(nDx+0.1n(n-1)Dx)/n^2=(0.9+0.1n)Dx/n=(9+n)DX/10n
組合標准差Sp=√[（9+n)/10n]Sx(所有股票標准查回報率相同，標准差相同）
組合投資回報率Rp=10%√[（9+n)/10n]
B)Rp=10%√[（9+5n)/10n]
C)Rp=10%√[（9+2n)/20n]
D) 組合里的股票越相關，組合方差越大，風險越大，收益越大；組合里的股票種類越多，組合方差越小，風險越小，收益越小。
E）如果n=4 Rp=10%√13/40=5%√1.3