股票投資組合收益率分析

1. 假設市場投資組合的收益率和方差分別為12%和0.25，無風險收益率為8%，A股票收益率的方差為0.16

COV（Ka，Km）=r*σ a*σ m=0.4*（0.16^0.5）*（0.25^0.5）=0.4*0.4*0.5=0.08，COV（Ka，Km）是A股票收益與市場投資組合收益之間的協方差，r是兩者的相關系數，σ a是A股票收益的標准差，σ m是市場投資組合收益的標准差
βa=COV（Ka，Km）/（σ a）^2=0.08/0.16=0.5，A股票的貝塔系數是0.5
A股票要求收益率=無風險收益率+（市場投資組合收益率-無風險收益率）*貝塔系數=8%+（12%-8%）*0.5=10%

2. 怎樣計算由10支股票組成的投資組合收益率的標准差

用戶需要按照這10隻股票的投資持倉佔比，分別計算每隻股票收益率的加權收益貢獻（即股票收益率乘以股票持倉佔比），然後將這些數據進行標准差的計算。

3. 金融市場 利用excel計算股票的投資組合等的月收益率、月均收益率和月收益率標准差等。

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4. 股票的組合收益率，組合方差怎麼求

分散投資降低了風險（風險至少不會增加）。

1、組合預期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2。

2、兩只股票收益的協方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048。

3、組合收益的方差=（0.5*0.2）^2+(0.5*0.3)^2+2*（-0.8）*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085。

4、組合收益的標准差=0.092。

組合前後發生的變化：組合收益介於二者之間；風險明顯下降。

(4)股票投資組合收益率分析擴展閱讀：

基本特徵：

最早的對中國收益率的研究應該是Jamison&Gaag在1987年發表的文章。初期的研究樣本數量及所覆蓋的區域都很有限，往往僅是某個城市或縣的樣本。而且在這些模型中，往往假設樣本是同質的，模型比較簡單。

在後來的研究中，樣本量覆蓋范圍不斷擴大直至全國性的樣本，模型中也加入了更多的控制變數，並且考慮了樣本的異質性，如按樣本的不同屬性分別計算了其收益率，並進行比較。

這些屬性除去性別外，還包括了不同時間、地區、城鎮樣本工作單位屬性、就業屬性、時間、年齡等。下面概況了研究的主要結果。

5. 請問：投資組合的收益率與股票的數量有什麼關系可分散風險可否得到相應的風險溢價

投資組合的收益率:指一個投資組合的加權平均收益率。如購買10支股票，組合的收益率=總的收益/總的投資
你購買的不同股票數量不同，價格大數量多的股票權重就大。
比如購買2隻股票，A股票10000股，價格8元，B股票數量5000股，價格4元。那麼A股票的權重就是8*10000/（8*10000+4*5000）=80%，A股票的漲跌對總收益率的影響就是80%了。
分散風險不能得到相應的風險溢價。
風險和收益總是相伴而生的。高風險高收益，低風險低收益。
分散風險只是說盡量避免高風險高收益，尋求風險和收益的均衡
希望可以幫助你更好的理解

6. 這個投資組合的收益率怎麼計算

(1000*10%+2000*15%+2000*20%)/(1000+2000+2000)*100%=16%

7. 我想做一個投資組合收益率和風險分析，投資工具是股票，國債和銀行存款，請各位大神指點

樓主，對於你的提問，我很想幫你，但是覺得條件太少，那我就我知道的說一下，希望能夠幫助到你。CAPM是資本資產定價理論，他所謂的定價指的是對於證券投資組合中系統風險的定價，非系統風險由於證券組合被分散了。影響定價的唯一因素是B值。這個理論還涉及到資本市場線和證券市場線，這兩條線怎麼做呢？難度很大。

8. 股票投資組合收益率按等權和加權（流通市值為權重）分別算其風險（標准差），哪個標准差大

組合收益率的風險當然要用加權的啊，除非你的投資沒有輕重，通通一樣。標差大小不一定啊，當你權重的虧得多加權法大，權輕的虧得多等權的大。
股市指數干嗎要加權啊，就這道理。

9. 股票的組合收益率怎麼找得到，或者該怎麼算啊

加權平均。

假設持有兩個股票的收益率分別為a、b，資產佔比分別為0.4，0.6那麼組合收益率為：0.4a+0.6b。

取市場的長期收益率的幾何平均值，中國股市是16%-17%，用無風險收益率+風險溢價，無風險收益率取當下的5年期國債收益率，風險溢價可以用市場平均偏差和其他主觀因素調整。

由於期望收益率的計算與證券組合的相關系數無關,因此三種情況下的期望收益率是相同的，即期望收益率=16%*0.3+20%*0.7=18.8%。

而標准差的計算則與相關系數有關：完全正相關，即相關系數=1，完全負相關，即相關系數=-1，完全不相關，即相關系數=0。

(9)股票投資組合收益率分析擴展閱讀：

在投資決策時的股票收益率計算公式：

假設股票價格是公平的市場價格，證劵市場處於均衡狀態，在任一時點證劵的價格都能完全反映有關該公司的任何可獲得的公開信息，而且證劵價格對新信息能迅速做出反應。在這種假設條件下，股票的期望收益率等於其必要的收益率。

而股票的總收益率可以分為兩個部分：第一部分：D1/P0 這是股利收益率。解釋為預期（下一期）現金股利除以當前股價，那下一期股利如何算呢，D1=D0*(1+g).第二部分是固定增長率g,解釋為股利增長率，由於g與股價增長速度相同，故此g可以解釋為股價增長率或資本利得收益率。

舉個例子來說明：股價20元，預計下一期股利1元，該股價將以10%速度持續增長。

則：股票收益率=1/20+10%=15%。

這個例子中的難點是10%，她就是g,g的數值可根據公司的可持續增長率估計，可持續增長率大家應該都知道了吧。g算出後，下一期股利1元也是由她算出的，公式上面已經列出。有了股票收益率15%，股東可作出決定期望公司賺取15%，則可購買。