兩種股票求最優風險投資組合

『壹』 某人有10萬元，欲投資甲、乙兩種股票，通過分析，預計股票的收益率及概率如表所示。 某人有10萬元，欲投資

呃，這個建議還是你自己看看相關概念自己算吧。
證券之星問股

『貳』 兩種股票，β系數為2和1.2。風險報酬率為5%，投資組合的風險收益率為6%。計算投資組合的預期收益率。

這個題從現有條件看沒法計算。首先不知道無風險收益率。另外如果組合的風險收益率為6%，市場風險報酬率為5%，則組合的β系數=1.2，兩種股票最低的β系數都為1.2，所以推導組合中只有乙股票，沒有甲股票。但由於不知道無風險收益率，所以還是沒法計算。-----個人意見

『叄』 《股票最優投資組合案例研究 ——基於風險結合的動態規劃法 》作者是誰

趙和平

『肆』 某投資組合由AB兩種股票組成，計算A與B的相關系數，要求哪些值

邏輯有嚴重問題。直接全投A即可。

做相關性分析，投資A、B股票，計算A、B股票之間的相關系數和A與組合的相關系數、B與組合的相關系數，這兩個相關系數不是一回事。

（2）A證券與B證券的相關系數=（3）證券投資組合的預期收益率=12%×80％+16％×20％=12．8％

證券投資組合的標准差=（4）相關系數的大小對投資組合預期收益率沒有影響；相關系數的大小對投資組合風險有影響，相關系數越大，投資組合的風險越大。

(4)兩種股票求最優風險投資組合擴展閱讀：

需要指出的是，相關系數有一個明顯的缺點，即它接近於1的程度與數據組數n相關，這容易給人一種假象。因為，當n較小時，相關系數的波動較大，對有些樣本相關系數的絕對值易接近於1；當n較大時，相關系數的絕對值容易偏小。特別是當n=2時，相關系數的絕對值總為1。因此在樣本容量n較小時，我們僅憑相關系數較大就判定變數x與y之間有密切的線性關系是不妥當的。

『伍』 三種股票投資組合風險計算

整個投資組合的方差 =0.3*0.3*100+0.3*0.3*144+0.4*0.4*169+2*0.3*0.3*120+2*0.3*0.4*130+2*0.3*0.4*156 = 139.24

三個股票的投資組合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+ 2*w1*w2*股票1和2的協方差+2*w1*w3*股票1和3的協方差+2*w2*w3*股票2和3的協方差

『陸』 如何設計最優股票投資組合方案 （任選5隻，回報率不低於5%，風險盡可能低）

你可以去咨詢一下大智慧的「策略投資指數」，它提供的是一攬子股票買賣，很多設計好的模型，不需要你去把我個股的買賣點和持股天數，這個指數類似大盤一樣，只是你麵包含的個股很少，一般都是20隻左右，你可以一鍵下單，踢出你不想要的，然後確定，購買的時候你可以看到你選擇的這個指數建議持股天數，和投資的收益率，以及成功率和失敗率多少，因為有了建議持股天數，你就可以不用在意買賣點了，只要你購買後，等到了持股天數結束直接賣掉就可以了，還可以實現閃電式下單，在大智慧軟體裡面的快捷方式是「GW+回車」

『柒』 最優投資組合的風險，收益實證分析怎麼做高人幫幫忙~~~急求~~~

實證。。。按照你的要求好像不是把。。。。

首先找幾個好點的股票（隨機也行，挑個7-8個）
然後把每個股票的歷史數據找出來（不用太長時間的1年就夠了）
再算出每個股票的方差、收益率、協方差求出來，構造方差協方差矩陣
最好求解出兩個方向向量，用你希望的收益率去構造有效組合就行了

只是思路具體你慢慢做吧