股票動量投資

『壹』 如果你在我國股票市場採取動量交易策略,你會採取多久時間的動量周期,為什麼

如果你在我國股票市場採取動量交易策略，那麼我才用的時間應該是，會盡快出的方式。

『貳』 在股市中，什麼是動量

龍頭以每秒700g水的流量豎直注入盆中，所以10s時盆中有700*10=7000g=7kg水
設水流速度v，那麼水對盆有沖力F，F+7kg*9。8=83。3 所以F=17。4
所以盆對水也有個反作用力F』=17。4，設盆和水作用時間為t，
所以F』t=0。7t*v，所以v=24。85=25m/s（0。7t是在t時間內流入盆的水的質量）

『叄』 什麼是股票中的動量

就是促使股價上升的動力

『肆』 股票中的動量效應如何衡量應該使用什麼指標

目前研究的動量效應主要由行為金融、奈特不確定性視角來衡量。

一、行為金融指從投資者的決策行為入手來找出動量效應的產生機制；

二、奈特不確定性主要包括了概率分布的不確定性、沒有確定概率分布的不確定性，由此產生了動量效應微觀機制。

動量效應是由Jegadeesh和Titman（1993）提出的，是指股票的收益率有延續原來的運動方向的趨勢，即過去一段時間收益率較高的股票在未來獲得的收益率仍會高於過去收益率較低的股票。

(4)股票動量投資擴展閱讀

動量效應的應用范圍：

動量效應在股票市場上存在的歷史很長，並且普遍存在於世界各地的股票市場上，甚至一些近期的研究發現動量效應也存在於其它類型的交易市場上，因此越來越多的學者開始探尋動量效應的成因以及他是否有違有效市場假說。

HS模型強調了投資者的異質性，把交易者分為信息觀察者和動量交易者兩類，私人信息在信息觀察者之間是逐步擴散的。得到結論為信息擴散慢的股票的動量效應或反轉效應高於信息擴散快的股票，因此，公司規模小，換手率低的股票具有更高的動量收益或者反轉收益。

『伍』 動量交易策略的研究

動量投資策略的主要論據是反應不足和保守心理，研究認為動量交易策略能夠獲利，存在著許多解釋：一種解釋是，「收益動量」，即當股票收益的增長超過預期，或者當投資者一致預測股票未來收益的增長時，股票的收益會趨於升高。因此，動量交易策略所獲得的利潤是由於股票基本價值的變動帶來的。另一種解釋是，基於價格動量和收益動量的策略因為利用了市場對不同信息的反應不足而獲利。收益動量策略是利用了對公司短期前景的反應不足一一最終體現在短期收益中;價格動量策略利用了對公司價值有關信息反應遲緩和在短期收益中未被近期收益和歷史收益增長充分反應的公司長期前景。

『陸』 巴菲特的價值投資和羅索斯的動量投資各是什麼來的各有什麼優點和缺點謝謝大家

巴菲特的價值投資有他的幾個大的原則
第一法則：競爭優勢原則

好公司才有好股票：那些業務清晰易懂，業績持續優秀並且由一批能力非凡的、能夠為股東利益著想的管理層經營的大公司就是好公司。
第二法則：現金流量原則
企業未來現金流量的貼現值

第三法則：「市場先生」原則

在別人恐懼時貪婪，在別人貪婪時恐懼
市場中的價值規律：短期經常無效但長期趨於有效。

第四法則：安全邊際原則

安全邊際就是「買保險」：保險越多，虧損的可能性越小。
安全邊際就是「猛砍價」：買價越低，盈利可能性越大。

第六法則：長期持有原則

長期持有就是龜兔賽跑：長期內復利可以戰勝一切。
而索羅斯的動量投資理論是說投資要追尋一定的趨勢
就那這幾天巴菲特減持中國石油來說吧
第六法則：長期持有原則

長期持有就是龜兔賽跑：長期內復利可以戰勝一切

而羅索斯的動量投資時說投資要追尋一定的趨勢 就那這幾天巴菲特減持中國石油來說
巴菲特最主要的理念是在企業價值被嚴重低估的時候買進然後持有。按照這個理念，A股在998點的時候可能才有個別股票符合他的要求，但是他沒有進入，但是他那會兒在H股上抄了一下中石油，1.6元買進的。說他不適合中國股市，因為中國股市作為成長股市、新興股市，上市公司股價被嚴重低估的時候，一定是少數股票，而且在熊市最低迷的時候，或者說某些上市公司受到意外的打擊，偶爾出現的，如果按照巴菲特理念操作A股的話，估計這本牛市將會早早踏空，而且早早出場。事實上巴菲特拋售中石油的行為也被認為是操作性錯誤。因為中石油的股價現在是15元，巴菲特開始從10元拋，我們相信中石油股價還會漲，因為根據目前H股和A股的聯動關系來看，現在還沒有確定發行時間，一旦確定發行時間，我估計它的發行價會在14、15元左右，現在中石化的定位和港股中石油的比價關系，中石油比中石化高50%，因為中石化在10元左右，中石油在15元左右。而且中石化今天在漲停，收在21元多，我估計中石化下一步將會穩定在22、23元，甚至更高的價位。按照這個比價關系，中石油上市以後的定位應該在30元左右。如果機構在這個價位建完倉，再往上拉升的話，必定會帶動H股的中石油繼續往上漲，所以未來H股的中石油繼續往上漲一點不奇怪。巴菲特1.6元買在10元賣沒有什麼大錯，相對20元賣的話，他賣得就太低了。有人總結得挺有意思，巴菲特是價值型投資者但不是趨勢型投資者。索羅斯和羅傑斯屬於趨勢型投資者。

『柒』 怎樣使動量效應發揮的更好，在股市中

股票的動量效應，是指投資者可以通過買入過去收益率較高的股票賣出過去收益率較低的股票獲利，這種利用股價動量效應構造的投資策略為之動量投資策略。又叫動量效應投資策略。
只談在國內的市場。
短線效應是跟游資的介入深度有關。
中長線效應是跟信息的有效期和市場炒作熱度有關。
也就是說。要動量效應發揮的更好，首先概念有效期要大要長，短期內，各類資金炒作比較頻繁，市場認同度高。

『捌』 什麼是動量交易策略

動量交易策略，即預先對股票收益和交易量設定過濾准則，當股票收益或股票收益和交易量同時滿足過濾准則就買入或賣出股票的投資策略。行為金融意義上的動量交易策略的提出，源於對股市中股票價格中期收益延續性的研究。
動量投資策略的主要論據是反應不足和保守心理，研究認為動量交易策略能夠獲利，存在著許多解釋：一種解釋是，「收益動量」，即當股票收益的增長超過預期，或者當投資者一致預測股票未來收益的增長時，股票的收益會趨於升高。因此，動量交易策略所獲得的利潤是由於股票基本價值的變動帶來的。另一種解釋是，基於價格動量和收益動量的策略因為利用了市場對不同信息的反應不足而獲利。收益動量策略是利用了對公司短期前景的反應不足一一最終體現在短期收益中;價格動量策略利用了對公司價值有關信息反應遲緩和在短期收益中未被近期收益和歷史收益增長充分反應的公司長期前景。

『玖』 什麼是動量投資策略

動量交易策略（Momentum Strategy） 動量交易策略，即預先對股票收益和 交易量 設定過濾准則，當 股票 收 益或股票收益和交易量同時滿足過濾准則就買入或賣出股票的 投資策 略。 行為金融 意義上的動量交易策略的提出，源於對股市中 股票價格 中期收益延續性的研究。