股票pe曲線量化投資

⑴ 股票市場中什麼 是量化投資!

微量網：量化投資在海外的發展已有30多年的歷史，其投資業績穩定，市場規模和份額不斷擴大、得到了越來越多投資者認可。
量化投資區別於定性投資的鮮明特徵就是模型，對於量化投資中模型與人的關系，大家也比較關心。我打個比方來說明這種關系，我們先看一看醫生治病，中醫與西醫的診療方法不同，中醫是望、聞、問、切，最後判斷出的結果，很大程度上基於中醫的經驗，定性程度上大一些；西醫就不同了，先要病人去拍片子、化驗等，這些都要依託於醫學儀器，最後得出結論，對症下葯。
醫生治療病人的疾病，投資者治療市場的疾病，市場的疾病是什麼？就是錯誤定價和估值，沒病或病得比較輕，市場是有效或弱有效的；病得越嚴重，市場越無效。投資者用資金投資於低估的證券，直到把它的價格抬升到合理的價格水平上。
但是，定性投資和定量投資的具體做法有些差異，這些差異如同中醫和西醫的差異，定性投資更像中醫，更多地依靠經驗和感覺判斷病在哪裡；定量投資更像是西醫，依靠模型判斷，模型對於定量投資基金經理的作用就像CT機對於醫生的作用。在每一天的投資運作之前，我會先用模型對整個市場進行一次全面的檢查和掃描，然後根據檢查和掃描結果做出投資決策。
量化投資技術幾乎覆蓋了投資的全過程，包括量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、演算法交易，資產配置，風險控制等。

⑵ 股票量化交易策略是什麼意思

股市是一門經濟學，哲學，概率學，心理學的綜合體，想要成功，需要不斷去感悟去總結每一次的失敗，這樣才能走的更好更遠。

第一個理念：

順勢而為

股市的大趨勢決定個股的走勢，當指數大漲時個股更容易爆發，這個時候適合重倉介入，當然要注意獲利就出;當市場處於弱勢時，就要考慮輕倉介入，不盲目追漲。

第二個理念：

選定有價值的公司

在投資中，選定有價值的公司很重要，因為這些公司有很強的上漲潛力，一旦市場有好的信號，或者公司有大利好時，股價就會飛速上漲，所以這樣的公司更容易讓普通股民賺到錢。

第三個理念：

分批建倉 堅持到底

在投資中，投資者要住的是要做好投資策略，一般的策略就是分批建倉，在市場下跌時以倒金字塔形態建倉，在市場上漲時，以金字塔形態減倉。如果股票短期被套，市場情況還可以的話，則要選擇堅持持倉。

天字一號量化交易系統通過設定不同的各種指標條件，一旦市場交易情況滿足這些條件時就自動彈出一些操作指示；設定值達到開倉條件，系統會彈出買入信號、設定值達到減倉條件賣出一半或者全部賣出等。

⑶ 股市有哪幾種曲線，各種曲線有什麼含義

分時圖是指大盤和個股的動態實時(即時)分時走勢圖，其在實戰研判中的地位極其重要，是即時把握多空力量轉化即市場變化直接根本，在這里先給大家介紹一下概念性的基礎常識。
大盤指數即時分時走勢圖：
1) 白色曲線：表示大盤加權指數，即證交所每日公布媒體常說的大盤實際指數。
2) 黃色曲線：大盤不含加權的指標，即不考慮股票盤子的大小，而將所有股票對指數影響看作相同而計算出來的大盤指數。
參考白黃二曲線的相互位置可知：A)當大盤指數上漲時，黃線在白線之上，表示流通盤較小的股票漲幅較大；反之，黃線在白線之下，說明盤小的股票漲幅落後大盤股。B)當大盤指數
下跌時，黃線在白線之上，表示流通盤較小的股票跌幅小於盤大的股票；反之，盤小的股票跌幅大於盤大的股票。
3) 紅綠柱線：在紅白兩條曲線附近有紅綠柱狀線，是反映大盤即時所有股票的買盤與賣盤在數量上的比率。紅柱線的增長減短表示上漲買盤力量的增減；綠柱線的增長縮短表示下跌賣盤力度的強弱。
4) 黃色柱線：在紅白曲線圖下方，用來表示每一分鍾的成交量，單位是手(每手等於100股)。
5) 委買委賣手數：代表即時所有股票買入委託下三檔和賣出上三檔手數相加的總和。
6) 委比數值：是委買委賣手數之差與之和的比值。當委比數值為正值大的時候，表示買方力量較強股指上漲的機率大；當委比數值為負值的時候，表示賣方的力量較強股指下跌的機率大。
個股即時分時走勢圖：1) 白色曲線：表示該種股票即時實時成交的價格。
2) 黃色曲線：表示該種股票即時成交的平均價格，即當天成交總金額除以成交總股數。
3) 黃色柱線：在紅白曲線圖下方，用來表示每一分鍾的成交量。
4) 成交明細：在盤面的右下方為成交明細顯示，顯示動態每筆成交的價格和手數。
5) 外盤內盤：外盤又稱主動性買盤，即成交價在賣出掛單價的累積成交量；內盤主動性賣盤，即成交價在買入掛單價的累積成交量。外盤反映買方的意願，內盤反映賣方的意願。
6) 量比：是指當天成交總手數與近期成交手數平均的比值，具體公式為：現在總手/((5日平均總手/240)*開盤多少分鍾)。量比數值的大小表示近期此時成交量的增減，大於1表示此時刻成交總手數已經放大，小於1表示表示此時刻成交總手數萎縮。

⑷ 在股市或金融學說中,PS、PE、PB各是什麼含義如何衡量它們的優劣

市盈率PE（本益比=股價/每股稅後純益 ）

市盈率簡單說就是本利比，比如說，股價為10元，每股凈利潤1元，用10年時間可收回本金（不考慮復利的情況）。市盈率越高，收回本金的時間越長。

市盈率越高，越受投資追捧；當高的離奇的時候，投資者的預期價格不能兌現時，投資者就會蒙受損失。

周期性行業特點：市盈率低時賣出點，市盈率高時買入點

銀行加息時，對證券市場會產生很大影響：銀行的利息越高，股票的市盈率下降，由於每股凈利潤不變，股價下降。

在不同的企業，不同階段，不同的大市背景下，是市盈率都有著不同的含義，不能單單看市盈率的高低，而確定某隻股票可買耿者可賣。

市盈率是一個動態的概念，特別是看待一個周期性行業時，不能單獨看他在效率好或壞時與非周期性行業的比較。對於周期性行業，在市盈率高時買進，風險較小。而在非周期性行業正好相反，市盈率最高時反而最危險。

市凈率PB（市凈率＝股價/每股凈資產）

市凈率=股價/每股凈資產（銀行的pb在1.5-2.5之間）

⑸ 怎樣看股票的各種曲線，各種曲線代表什麼，最好詳細點

看MACD與K線是最基礎的

⑹ 金融學(或者股市)說中PS、PE、PB是什麼意思如何衡量其好壞

1、PS為價售比。

價售比的基本含義是為得到公司的每股銷售收入，投資者需要支付多少倍的市場價格。

不論在成熟市場還是在新興市場上，低價售比的股票都可以取得超出市場平均水平（經風險調整的）收益率，也就是可以取得超額收益率。不但如此，相比於市盈率和市凈率模型，價售率模型的這種優越性是更加一貫和普遍的。因此可以說，價售率是對未來收益最好和最穩定的預測工具。

2、PE為市盈率。

市盈率亦稱本益比，是股票價格除以每股盈利的比率。市場廣泛談及市盈率通常指的是靜態市盈率，通常用來作為比較不同價格的股票是否被高估或者低估的指標。

市盈率反映了在每股盈利不變的情況下，當派息率為100%，並且所得股息沒有進行再投資的條件下，經過多少年投資可以通過股息全部收回。一般情況下，一隻股票市盈率越低，市價相對於股票的盈利能力越低，表明投資回收期越短，投資風險就越小，股票的投資價值就越大；反之則結論相反。

3、PB為市凈率。

市凈率指的是每股股價與每股凈資產的比率。 市凈率可用於股票投資分析，一般來說市凈率較低的股票，投資價值較高，相反，則投資價值較低；但在判斷投資價值時還要考慮當時的市場環境以及公司經營情況、盈利能力等因素。

以市盈率的高低來評價股票的投資價值時，投資者應注意以下三個因素：

1、不能簡單地框定中國股市理性的市盈率區域，投資項目的優劣，只有在相互對比中才能確定，不存在一個絕對的指標，即超過這個指標是優的，而達不到該指標就是劣的。對市盈率的考察，離不開特定經濟環境下的市場利率。當市場利率降低時，市盈率可以適當偏高卻仍有投資價值；

當市場利率上升時，即使原來比較合理的市盈率也會變得不合理，由於不同國家之間市場利率上可能存在的差異性，因此，不能以簡單的橫向引用，來框定中國股市理性的市盈率區域。

2、不要過分看重市盈率指標對投資價值評估的作用。市盈率是一個靜態指標，它只能說明單個時期的投資收益情況。

而股票投資作為一種權益性投資，具有長期性的特徵，對其投資價值的評價，不僅要考慮到當期的投資收益情況，還要考慮到以後時期的投資收益情況，而市盈率指標在這方面卻存在著嚴重的缺陷。選擇股票進行投資時，不能單純依靠市盈率的高低。

3、市盈率指標還必須與股票的風險水平相結合，才能做出合理的投資價值評判。風險高的股票，收益率要求也會相應提高，反映在市盈率上，在其他條件相同的情況下，應該比別的股票更低。因此，在不同風險的股票之間做出投資選擇時，也不能單憑市盈率指標。

⑺ 股票的PE多少合理

需結合市場及行業、個股具體情況分析。

⑻ PE是什麼意思如何用PE指標選擇股票

1、股票PE指的是：Price/Earnings ，也有叫做PER的，Price/Earnings Ratio 即本益比，價格收益比，市盈率 。它是由股票價格除以每股收益計算而得。
2、市盈率並不能幫助我們判斷股票價值是否低估，或者高估。最終動態市盈率的得出，需要對企業未來利潤增長情況進行預測。
3、機構或者莊家，往往會利用散戶大多數不具備預測能力，而容易被當期低市盈率的「良好基本面」所吸引的缺陷進行出貨。反之則利用當期基本面「較差」的現狀打壓股價，獲取籌碼。

另外：
1．市盈率簡稱PE
2．私募股權基金簡稱PE
3．製程工程師簡稱PE
4．地線簡稱PE
5．產品工程簡稱PE
6．項目工程簡稱PE
7．PE可執行文件格式
8．產品工程利潤收益率簡稱PE
9．私募股權投資簡稱PE
10．WINDOWS預安裝環境名稱PE
11．體育教育簡稱PE
12．聚乙烯英文簡稱PE
13．蝕刻片簡稱PE
14．肺栓塞簡稱PE
15．動易網路縮寫PE
16．產品工程師簡稱PE

⑼ 股票里的PE指標是什麼

PE指標是指市盈率 ,也稱本益比 「股價收益比率」或「市價盈利比率（簡稱市盈率）」 。

市盈率是最常用來評估股價水平是否合理的指標之一，由股價除以年度每股盈餘得出(以公司市值除以年度股東應占溢利亦可得出相同結果)。

計算時，股價通常取最新收盤價，而EPS方面，若按已公布的上年度EPS計算，稱為歷史市盈率，若是按市場對今年及明年EPS的預估值計算，則稱為未來市盈率或預估市盈率。

計算預估市盈率所用的EPS預估值，一般採用市場平均預估，即追蹤公司業績的機構收集多位分析師的預測所得到的預估平均值或中值。

計算方法：市盈率（靜態市盈率）=普通股每股市場價格÷普通股每年每股盈利

上式中的分子是當前的每股市價，分母可用最近一年盈利，也可用未來一年或幾年的預測盈利。

(9)股票pe曲線量化投資擴展閱讀：

市盈率對個股、類股及大盤都是很重要參考指標。

任何股票若市盈率大大超出同類股票或是大盤，都需要有充分的理由支持，而這往往離不開該公司未來盈利率將快速增長這一重點。

一家公司享有非常高的市盈率，說明投資人普遍相信該公司未來每股盈餘將快速成長，以至數年後市盈率可降至合理水平。一旦盈利增長不如理想，支撐高市盈率的力量無以為繼，股價往往會大幅回落。

決定股價的因素：

1、企業的最近表現和未來發展前景。

2、新推出的產品或服務。

3、該行業的前景。

其餘影響股價的因素還包括市場氣氛、新興行業熱潮等。