某股票投資的期望報酬率
㈠ 這個Rm 一本書上寫市場投資組合的期望報酬率 一本書上寫是所有股票的平均報酬率 這是為什麼
單個投資收益率=R
投資組合收益率為RM，數值上=組合中各個投資收益率，按持有比例做加權平均值。
而單個投資收益率為什麼就偏巧是R這么大？
為此有一個叫證券市場線（又稱資本資產定價模型）的東西誕生了。他的作者認為，一個投資的收益率，必定是在無風險利率的基礎上加一些承擔風險獲得的相應報酬加成，R=無風險利率+市場平均風險溢價*該特定投資對市場風險溢價的放大或縮小的能力。
就好像，一個人的工資=底薪+全部人平均完成了多少績效*你的能力與人群平均相比的水平
市場平均風險溢價=平均績效=市場中所有人平均拿了多少工資-所有人的底薪。
在這里時，市場中所有人平均拿了多少，因為原理相同，只是加權的規模變成市場上的全部投資，因此它又一次被在書中被命名為RM
㈡ 股票投資估價，股票投資期望收益率
甲公司年均增長率為5%，企業永續價值為=0.2*（1+5%）/(R-5%)=6元，投資甲公司回報率為8.5%， 投資乙公司回報率為0.6/8=7.5%，所以企業投資甲公司合適。
㈢ 1,某投資者投資於三種股票A,B,C,它們的預期收益率和投資比例如下表示.
6*0.4+10*0.3+12*0.3=9
該證券組合的預期收益率是9%
㈣ 企業准備投資某股票，上年每股股利為0.45元，企業的期望必要投資報酬率為15%，
請謹慎
㈤ 投資學習題：股票提供的期望收益率為18%，標准差為22%。黃金提供的期望收益率為10%，標准差為30%。
1）選擇單一資產投資時，黃金由於收益率低，風險高，所以不會有人選擇投資黃金。
2）由於黃金與股票的相關系數為1（即完全正相關），黃金與股票的投資組合並不能抵消風險，所以投資組合中不會持有黃金。
上述假設並不能代表證券市場的均衡，因為股票收益率更高，風險更小。
㈥ 如何確定某種股票的期望報酬率
假定投資者將無風險的資產和一個風險證券組合再構成一個新的證券組合，投資者可以在資本市場上將以不變的無風險的資產報酬率借入或貸出資金。在這種情況下，如何計算新的證券組合的期望報酬率和標准差？假設投資於風險證券組合的比例（投資風險證券組合的資金/自有資金）為Q，那麼1-Q為投資於無風險資產的比例。無風險資產報酬率和標准差分別用r無 、σ無 表示，風險證券組合報酬率和標准差分別用r風 、σ風 表示，因為無風險資產報酬率是不變的，所以其標准差應等於0，而無風險的報酬率和風險證券組合的報酬率不存在相關性，即相關系數等於0。那麼新的證券組合的期望報酬率和標准差公式分別為：
rP = Qr風 +（1-Q）r無
㈦ 投資者期望報酬率變動對股票投資價值的影響
期望報酬率提，說明投資者看好該股票，那麼股價會上漲。投資者預期回報率的變動與很多因素有關,如公司有重大利好消息,此時股票投資價值就會提高，如果由於謠傳或是被機構惡意炒作，該股票內在投資價值將不變.
㈧ 某公司每年分配股利2元，投資者期望最低報酬率為16％，理論上，則該股票內在價值是()。 A．12．
永續年金折現=A/i=2/0.16=12.5
㈨ 企業准備投資某股票,上年每股股利為0.45元,企業的期望必要投資報酬率為20%,就下列條件計算股票的投資價值
P = 0.45 / (1+0.2) + 0.6 / (1+0.2)^2 + (0.8+28) / (1+0.2)^3 = 17.46
P= 0.45 / (1+0.2) + 0.45 / (1+0.2)^2 + (0.45+28) / (1+0.2)^3 = 17.15
P = 0.45 / 0.2 = 2.25
P = 0.45 / (0.2-0.12) = 5.63
這道題的考點就是股票價值分析中的紅利折扣法（Dividend Discount Model)，屬於金錢的時間價值(Time Value of Money)中的引申，也屬於現值法(Present Value Method)的應用之一
㈩ 某投資者於四種股票A,B,C,D，他們的期望收益率分別為5%, 8%, 2%, 10%,投資比例分別為10%，35%，5%，50%
假設10000本金，10% 投資5% 1000*5%=50 3500*8%=280,500*2%=10 5000*10%=500 總收益840 所以平均利率 840/10000=8.4%