某投資者買入2份x股票歐式看漲期權

❶ 某投資者買進了一份歐式看漲期權同時賣出一份標的資產 期限和協議價格都相同的歐式看跌期權 請描述該投

這樣的投資組合相當於一個遠期。到期的時候無論標的物價格如何，投資者都會以協議價格買入標的物。

例如：買入看漲，協議價格100元。賣出看跌，協議價格100元。若到期日股價高於100，則投資者執行看漲期權，以100元的價格買入股票。若低於100，投資者賣出的看跌期權被對方執行，投資者需要履約以100元的價格買入股票。之所以說相當於一個遠期，是因為收益。假如股價高於100，比如120元，此時的收益是120－100（這是看漲期權執行的收益，賣出的看跌期權被放棄行權）＝20元。相當於投資者在一開始以100元買入了股票，現在股價上漲到120元，收益20元。下跌的情況也和持有股票一樣。

所以整個投資組合的盈虧狀況和買股票一樣（暫時不考慮權利金），是一條45度直線，與x軸相交於協議價格點。最終的收益＝到期時股價－協議價格－看漲期權權利金＋看跌期權權利金

❷ 關於出售有保護看漲期權計算題。

不計算其他費用的話，到期110美元時。股票市場虧損為（116-110）*2000=12000，期權市場盈利為權利金6*100*20=12000，盈虧正好相抵；到期140美元時，股票市場盈利為（140-116）*2000=48000，期權市場虧損為（140-120）*2000-12000=28000，總的盈利為20000美元。

❸ 看漲期權

你好
我不知道樓主是不是知道期權中的有關概念，對我回答有不明的，可以給我短消息。

協定價格15元/股，就是執行價格為15元，期權費為0.5元/股，可以看出買入看漲期權的盈虧平衡點是15+0.5=15.5元，即，當股市上的股票價格超過15.5元時行權才有收益。

所以投資者可以有三種操作方式：
1：當市場股價不高於15.5元時，選擇不行權，此時損失的是0.5元/股的權利金，即期權費，此時如果行權，虧損會更高；
2：當市場股價高於15.5元時，選擇行權，收益是實際股價超過15.5元的部分；
3：當市場股價高於15.5元時，期權費價格肯定已經高於0.5元，可以選擇期權對沖平倉，獲得期權買賣差價收益。

❹ 某投資者買入一股票,看漲期權

如果市場價高於33元/股的話期權買方是有利的，因為期權的內在價值大於零。
如果低於33元/股，是凈虧的。
現在中國沒有期權市場，所以研究這個是沒有意義的。

❺ 兩道計算題

這么復雜啊！

❻ 一個投資者買進了一個歐式看漲期權並且賣出了一個歐式看跌期權，這兩個期權具有相同的標的資產，相同的到

「一個投資者買進了一個歐式看漲期權並且賣出了一個歐式看跌期權，這兩個期權具有相同的標的資產，相同的到期時間和相同的執行價格。」沒有頭寸，等於平倉了。

❼ 求教看漲期權的題目，謝謝大家！

如果購買該期權的費用+執行價格<標的股票價格，就會有盈利，也可以執行該期權。比方說在股票價格為32美元的時候，你買了執行價為35美元的看漲期權（價外），付出的費用是2美元。那當標的股票到期時的價格升到40美元時，你再花35美元行權就可以獲得現價40美元的股票了（總成本是35+2=37美元），有3美元的盈利，回報率是150%

❽ 一個投資者以2美元的價格購買了一份基於x股票的歐式看漲期權，股票價格為40美元，執行價格為35美元。

股票價格大於37就可以行權，期權價格高於2美元就會盈利。

❾ 某投資者購買一份股票歐式看漲期權，執行價格為100元，有效期2個月，期權價格5元，

看漲期權，損益平衡點=執行價格+權利金=105。價格超過105時盈利，可以行權。最大損失5元權利金。
看跌期權，損益平衡點=執行價格-權利金=95。低於95元行權獲利。最大損失也是5元權利金。
損益圖自己畫畫，不難。

❿ 某投資者買入兩份6月到期執行價格為100元的看跌期權，權利金為每份10元，買入一份6月到期執行價格

不考慮其他費用時，股價85元或130元時這個組合的盈虧平衡。

1，整個組合成本是20*2+10*1=30元。因未告知這個組合的時間跨度，所以也不考慮無風險收益率；
2，股價上漲100以上時，看跌期權價值=0，看漲期權call和股價X平衡時存在：
30元=1call*（X-100)，股價30元,；
3，股價下跌100以下時，看漲期權價值=0，看跌期權put和股價X平衡時存在：
30元=2put*（100-X)，股價85元,；