度量股票投資整體風險的統計量是
① 投資風險與股市風險系數（β系數），標准差和期望值的關系
標准差和β是衡量證券風險的兩個指標，側重不同。
標准差強調的是證券自身的波動，波動越大，標准差越大，是絕對的波動的概念；
證券A的標准差比證券B小，我們說，證券A的整體波動風險比較小，證券B的整體波動風險比較大。標准差中，既包含了市場風險，又包含了該證券的特異風險，specificrisk。
相反，β強調的是相對於整個市場（M），這個證券的波動大小，是以整個市場為參照物的。
當市場波動1個百分點時，證券A波動1.25個百分點，所以我們說，證券A的市場風險較大；證券B相對市場，則波動0.95個百分點，我們說，證券B的市場風險較小。
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防範對策
防範並化解財務風險。以實現財務管理目標，是企業財務管理的工作重點。
(1)認真分析財務管理的宏觀環境及其變化情況，提高適應能力和應變能力。為防範財務風險，企業應對不斷變化的財務管理宏觀環境進行認真分析研究，把握其變化趨勢及規律，並制定多種應變措施，適時調整財務管理政策和改變管理方法。
(2)不斷提高財務管理人員的風險意識。必須將風險防範貫穿於財務管理工作的始終。
(3)提高財務決策的科學化水平。防止因決策失誤而產生的財務風險。在決策過程中。應充分考慮影響決策的各種因素，盡量採用定量計算及分析方法並運用科學的決策模型進行決策。對各種可行方案要認真進行分析評價。從中選擇最優的決策方案，切忌主觀臆斷。
(4)理順企業內部財務關系，做到責、權、利相統一。要明確各部門在企業財務管理中的地位、作用及應承擔的職責，並賦予其相應的權力，真正做到權責分明，各負其責。
② 什麼風險需要股票的貝塔系數來衡量
貝塔系數應用：
貝塔系數反映了個股對市場(或大盤)變化的敏感性,也就是個股與大盤的相關性或通俗說的"股性".可根據市場走勢預測選擇不同的貝塔系數的證券從而獲得額外收益,特別適合作波段操作使用.當有很大把握預測到一個大牛市或大盤某個不漲階段的到來時,應該選擇那些高貝塔系數的證券,它將成倍地放大市場收益率,為你帶來高額的收益;相反在一個熊市到來或大盤某個下跌階段到來時,你應該調整投資結構以抵禦市場風險,避免損失,辦法是選擇那些低貝塔系數的證券.為避免非系統風險,可以在相應的市場走勢下選擇那些相同或相近貝塔系數的證券進行投資組合.比如:一支個股貝塔系數為1.3,說明當大盤漲1%時,它可能漲1.3%,反之亦然;但如果一支個股貝塔系數為-1.3%時,說明當大盤漲1%時,它可能跌1.3%,同理,大盤如果跌1%,它有可能漲1.3%.
"貝塔系數"是一個統計學上的概念,是一個在＋1至-1之間的數值,它所反映的是某一投資對象相對於大盤的表現情況。其絕對值越大,顯示其收益變化幅度相對於大盤的變化幅度越大；絕對值越小,顯示其變化幅度相對於大盤越小。如果是負值,則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反:大盤漲的時候它跌,大盤跌的時候它漲。由於我們投資於投資基金的目的是為了取得專家理財的服務,以取得優於被動投資於大盤的表現情況,因此這一指標可以作為考察基金管理人降低投資波動性風險的能力。
在計算貝塔系數時,除了基金的表現數據外,還需要有作為反映大盤表現的指標。
③ 怎樣查找一個股票的風險系數
貝塔系數的計算公式
公式為：
其中Cov(ra,rm)是證券 a 的收益與市場收益的協方差；是市場收益的方差。
因為：
Cov(ra,rm) = ρamσaσm
所以公式也可以寫成：
其中ρam為證券 a 與市場的相關系數；σa為證券 a 的標准差；σm為市場的標准差。
貝塔系數利用回歸的方法計算: 貝塔系數等於1即證券的價格與市場一同變動。
貝塔系數高於1即證券價格比總體市場更波動。
貝塔系數低於1即證券價格的波動性比市場為低。
如果β = 0表示沒有風險，β = 0.5表示其風險僅為市場的一半，β = 1表示風險與市場風險相同，β = 2表示其風險是市場的2倍。
http://wiki.mbalib.com/wiki/%E8%B4%9D%E5%A1%94%E7%B3%BB%E6%95%B0
④ 股票風險的度量主要有哪些
在用於度量證券組合投資風險的協方差矩陣為非正定時 ,研究允許賣空且存在無風險證券的證券組合投資決策模型 ,給出了最優投資比例系數的計算方法及有效邊界。在投資活動中 ,收益和風險是投資者關心的兩個基本問題。現代投資理論創始人 Markowitz假定投資風險可視為投資收益的不確定性 ,這種不確定性可用統計學中的方差或標准差來度量 ,而投資收益可用統計學中的均值或期望來度量。理性的投資者在進行投資決策時追求的是收益
⑤ 度量風險的指標有哪些
度量風險的指標種類：
敏感性指標，用於衡量資產價值對某一風險因子的敏感性。如β值，衡量單一股票或股票組合對市場指數(標普500、滬深300)的敏感性，敏感性指標的一個缺點是，無法知道對整體的絕對影響；
波動性指標，用以衡量資產收益率相對於資產期望收益率的偏離程度，常用標准差(σ)度量，標准差表示各觀測值偏離於均值距離的平均數。與標准差相關聯的一個概念是相關系數(ρ)，用以衡量兩個變數(a和b)線性相關的密切程度，其值介於-1至1之間，ρ=1表示變數a和b完全同方向變動，ρ=-1表示變數a和b完全反方向變動，ρ=0表示變數a和b無相關性，無法從a的變動推知b的變動；
概率類指標，用以衡量某一結果發生可能性大小的度量。風險與損失雖然存在密切的關系，但概率在其中扮演著重要的角色，某一損失雖然很大，但發生的概率卻非常低，則該損失的期望損失將很低，從而該損失的實際風險可能並沒有表象上那麼大；
綜合類指標，將概率、損失、對整體的絕對影響統一考量的指標，這類指標的典型代表是VAR，它表示在一定概率下的最大可能損失是多少，克服了上述三類指標單獨考量風險某一維度的缺陷。同時，由於VAR表示的損失值的大小，相對敏感性指標而言，VAR提供了一個對不同資產風險的統一考量，具有可加總的優越性。
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標准差來表示風險不太符合實務需求，大部分波動的觀念植基於風險為對稱的假設，但這種假設不僅在學術界仍有爭議，而且不符合實務上重視負面損失的表達。
例如由2樓墜地和20樓墜地的可能結果，就波動而言，前者通常大於後者(2樓墜地可能無事、輕傷、重傷或死亡，20樓墜地基本不死也重傷)，但就對風險的認知來看，後者的風險是較大的。
風險衡量指衡量外匯風險帶來潛在損失的概率和損失程度。風險的數學表達：
對於風險，理論上還沒有統一的定義。風險都是源自未來事件的不確定性，從數學角度看，它表明的是各種結果發生的可能性。在公司金融學中，研究風險是為了研究投資的風險補償，對風險的數學度量，是以投資（資產）的實際收益率與期望收益率的離散程度來表示的。最常見的度量指標是方差和標准差。
⑥ 用什麼方法確定投資組合風險度量
風險的度量是以風險的認識為基礎的。本文從風險的基本概念入手，研究了風險的本質屬性和特徵；在此基礎之上，釐清了證券投資、證券組合投資、證券組合投資風險的基本概念、本質屬性及其特徵；研究了證券組合風險的分類、表現形式以及風險的來源。在對證券投資組合的風險有了一個清楚的認識之後，本文研究了證券組合收益率的計算；詳細研究了馬克維茲的方差方法、威廉·夏普的β值法、哈洛的半方差方法等各種傳統風險度量方法的概念和具體的計算方法；分析研究了信息熵、重標極差、VaR等各種現代的組合風險度量方法；評價各種方法的優劣並選擇了適合本系統使用的風險評價方法。
⑦ 在投資領域，什麼指標可以度量一個股票的風險，請寫出此指標的表達式
市盈率，企業約小市盈率應該越低，就是按現在每股收益要多少年收回投資
S=P/E。其中，S表示市盈率，P表示股票價格，E表示股票的每股凈收益。
也可考慮市凈率，就是股價與凈資產的比值
市凈率=每股市價(P)/每股凈資產，這個值理論上市越小越好，低於1就破凈，股票價值還不如你的凈資產。
⑧ 股市風險的度量
從風險的定義來看，證券投資的風險是在證券投資過程中，投資者的收益和本金遭受損失的可能性。風險衡量就是要准確地計算投資者的收益和本金遭受損失的可能性大小。
一般來講，有三種方法可以衡量證券投資的風險。
第一種方法是計算證券投資收益低於其期望收益的概率。
假設，某種證券的期望收益為10%，但是，投資該證券取得10%和10%以上收益的概率為30%，那麼，該證券的投資風險為70%，或者表示為0.70。
這一衡量方法嚴格從風險的定義出發，計算了投資於某種證券時，投資者的實際收益低於期望收益的概率，即投資者遭受損失的可能性大小。但是，該衡量方法有一個明顯的缺陷，那就是：許多種不同的證券都會有相同的投資風險。顯然，如果採用這種衡量方法，所有收益率分布為對稱的證券，其投資風險都等於0.50。然而，實際上，當投資者投資於這些證券時，他們遭受損失的的可能性大小會存在著很大的差異。
第二種方法是計算證券投資出現負收益的概率。
這一衡量方法把投資者的損失僅僅看作本金的損失，投資風險就成為出現負收益的可能性。這一衡量方法也是極端模糊的。例如，一種證券投資出現小額虧損的概率為50%，而另一種證券投資出現高額虧損的概率為40%，究竟哪一種投資的風險更大呢?採用該種衡量方法時，前一種投資的風險更高。但是，在實際證券投資過程中，大多數投資者可能會認為後一種投資的風險更高。之所以會出現理論與實際的偏差，基本的原因就在於：該衡量方法只注意了出現虧損的概率，而忽略了出現虧損的數量。
第三種方法是計算證券投資的各種可能收益與其期望收益之間的差離(Deviation)，即證券收益的方差(Variance)或標准差(StandDeviation)。這種衡量方法有兩個鮮明的特點：其一，該衡量方法不僅把證券收益低於期望收益的概率計算在內，而且把證券收益高於期望收益的概率也計算在內。其二，該衡量方法不僅計算了證券的各種可能收益出現的概率，而且也計算了各種可能收益與期望收益的差額。與第一種和第二種衡量方法相比較，顯然，方差或標准差是更適合的風險指標。
⑨ 衡量股票風險大小的指標是什麼
β系數，β值度量了股票相對於平均股票的波動程度，等於1表示該股票與市場平均股票的風險一致
⑩ 用預期收益的標准差(σ)來衡量投資組合中單一股票的風險是否合適
美股研究社稱，只有在預期收益相同情況下，標准差越大風險才越大。收益不同可以用標准離差率來判定，即標准差比上期望值，標准離差率越大，風險越大。