投資人購買一項看漲期權標的股票

⑴ 投資者買進一份看漲期權，同時賣出一份相同標的資產、相同期限，相同協議價格的看跌期權，請描述該投資

這樣就應該稱作為鎖倉的，這個非常不好的，應該是先開一個方向的倉位，如果你看到反方向走了，你也不想蛤肉的話，你可以再進行反方向的一個單子進行鎖倉

⑵ 某投資者買進了一份歐式看漲期權同時賣出一份標的資產 期限和協議價格都相同的歐式看跌期權 請描述該投

這樣的投資組合相當於一個遠期。到期的時候無論標的物價格如何，投資者都會以協議價格買入標的物。

例如：買入看漲，協議價格100元。賣出看跌，協議價格100元。若到期日股價高於100，則投資者執行看漲期權，以100元的價格買入股票。若低於100，投資者賣出的看跌期權被對方執行，投資者需要履約以100元的價格買入股票。之所以說相當於一個遠期，是因為收益。假如股價高於100，比如120元，此時的收益是120－100（這是看漲期權執行的收益，賣出的看跌期權被放棄行權）＝20元。相當於投資者在一開始以100元買入了股票，現在股價上漲到120元，收益20元。下跌的情況也和持有股票一樣。

所以整個投資組合的盈虧狀況和買股票一樣（暫時不考慮權利金），是一條45度直線，與x軸相交於協議價格點。最終的收益＝到期時股價－協議價格－看漲期權權利金＋看跌期權權利金

⑶ 投資於股票和購入以股票為標的的看漲期權對投資人的影響有何異同

投資於期權的話，保險一些，即使股價下跌，你可以選擇不執行期權，你的損失之多為期權的價格。而投資於股票的風險就大些，股價是上漲和下跌，誰也不知道，除非你是一個很好的預言家。

如果你是一個投資者（而不是一個投資者），你可以選擇買入股票的同時賣出看漲期權來對沖

⑷ 投資者買入一個看漲期權，執行價格為 25 元，期權費為 4 元。同時，賣出一個標的資

先看買入的期權看漲，期權費4元意味著花出去4元，資產到期價格為50，則收益為50-25-4=21
再看賣出的看漲期權，期權費2.5元，則收入為2.5，收益為 2.5+40-50=-7.5
綜上凈收益為 21-7.5=13.5元 選b 望採納，謝謝

⑸ 一公司購買一項看漲期權，標的股票當前市價為100元，執行價格100元，1年後到期，期權價格5元，假

到期行權就可以了，盈利15元。（股價120元-100元，盈利20元）-（期權費5元）=15元

⑹ 某投資者買入一股票,看漲期權

如果市場價高於33元/股的話期權買方是有利的，因為期權的內在價值大於零。
如果低於33元/股，是凈虧的。
現在中國沒有期權市場，所以研究這個是沒有意義的。

⑺ 某投資者購買一份股票歐式看漲期權，執行價格為100元，有效期2個月，期權價格5元，

看漲期權，損益平衡點=執行價格+權利金=105。價格超過105時盈利，可以行權。最大損失5元權利金。
看跌期權，損益平衡點=執行價格-權利金=95。低於95元行權獲利。最大損失也是5元權利金。
損益圖自己畫畫，不難。

⑻ 投資者A購買某股票看跌期權(歐式)

歐式期權只能在到期日行權
1.行權條件：行權價-期權費>標的股票價格，即當股票價格<30元時行權。
2.股票價格33.5元時，如果不行權，損益為虧損期權費5元/股*100股=500元。
如果行權，合約損益（35-33.5-5）*100=-350元

⑼ 某投資者買入一份看漲期權，在某一時點，該期權的標的資產市場價格大於期權的執行價格，則在此時該期權是一

對於看漲期權而言，設標的資產市場價格為S，執行價格為X，當：
1、S>X時，為實值期權
2、S<X時，為虛值期權
3、S=X時，為平值期權
所以你的答案應該是A