投資組合的股票之間完全負相關

Ⅰ 投資組合的相關系數怎麼算

相關系數計算公式

例：Xi 1.1 1.9 3，Yi 5.0 10.4 14.6

解：E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.02

Ⅱ 投資組合 計算題！

投資組合的標准差計算公式為 σP=W1σ1+W2σ2
各種股票之間不可能完全正相關，也不可能完全負相關，所以不同股票的投資組合可以減低風險，但又不能完全消除風險。一般而言，股票的種類越多，風險越小。

關於三種證券組合標准差的簡易演算法：

根據代數公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)

第一步

1，將A證券的權重×標准差，設為A，
2，將B證券的權重×標准差，設為B，
3，將C證券的權重×標准差，設為C，

第二步

將A、B證券相關系數設為X
將A、C證券相關系數設為Y
將B、C證券相關系數設為Z

展開上述代數公式，將x、y、z代入，即可得三種證券的組合標准差=（A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC）的1/2次方。

具體到你的例子∶
A=10%/（10%+20%）*30%=0.1
B=20%/（10%+20%）*50%=1/3

該組合的標准差=√(0.1*0.1+1/3*(1/3)+0.1*1/3*0.9)=38.9%

Ⅲ 對一個兩只股票的資產組合，它們之間的相關系數是多少為最好

投資A、B股票，計算A、B股票之間的相關系數和A與組合的相關系數、B與組合的相關系數，這兩個相關系數是一回事嗎？

Ⅳ 關於投資組合兩種資產如果完全負相關 風險可以完全對沖 但是此種理論狀態下如何盈利 資產收益是否與

舉例：你投資股票和期貨，二者屬於完全對沖的兩種投資選擇。假設你在兩者中投入了等額資金，那麼的確在風險對沖的情況下收益也對沖了。假設你投入股票20w，投入期貨30w，那麼當股市下跌時，期貨完全對沖了股票的風險和損失，並且你有10w期貨資金是盈利的，反之亦然。

Ⅳ 當兩種股票完全負相關時,這兩種股票的組合效應能不能分散風險

選擇負相關的股票，相當於你自己對於這個選擇也很矛盾，其實最關鍵的地方還是設置好止損和止贏，簡單的說，賠得時候一定要在一個價格上堅定出局，比如5日或10日線，而賺的時候，如果股票出現回調，而你又拿不準的話，設置好你獲利出局的點，比到最後其實就是心態了

Ⅵ 如果兩種股票完全正相關,是否有可能形成一個方差為零的投資組合為什麼

不怎麼樣的，正相關說明組合的相關系數為1，這樣是不好的。
可能值偏離期望值的方差這是是最大的。
其實最好的關系是：完全負相關。這樣的組合的收益線是一條折現，同一風險的收益是最高的，同一收益的風險是最低的。
可以去讀一些相關書籍，不是很難的.......
當然，我說的是理論，不過市場表現基本如此。

Ⅶ 如某投資組合由收益呈完全負相關的兩只股票構成，則（ ）。 A．該組合不能抵消任何非系統風險 B．該組合

投資組合由收益呈完全負相關的兩只股票構成，則該組合的非系統性風險能完全抵銷。
把投資收益呈負相關的證券放在一起進行組合，一種股票的收益上升而另一種股票的收益下降的兩種股票,稱為負相關股票。投資於兩只呈完全負相關的股票,該組合投資的非系統性風險能完全抵銷。

Ⅷ 兩種股票完全負相關時，則該兩種股票的組合效應是（ ）

能分散全部的非系統性風險，但是系統風險分散不了

Ⅸ 問題一：由某些完全正相關的股票組合可以完全規避風險，正確嗎

完全正相關的股票組成的投資組合不會使風險相對於個股投資有任何變化；兩只正相關的股票組成的投資組合的風險（方差或標准差）小於等於任意一隻個股，只有兩者完全正相關時取等號。
這里輸公式不方便，你要是想知道所有原理的話我給你郵件。