股票市場的多頭頭寸

『壹』 什麼是多頭，空頭，多頭頭寸，空頭頭寸

1、多頭：是指投資者看好市場的走向為上漲，於是先買入，再賣出，以賺取利潤或者是差價；

2、空頭：是指投資者或者是投機者看到未來的走向為下將，所以就拋出手中德證券，然後再伺機買入。

3、多頭頭寸：俗稱多頭買入，一般指投資者在期貨市場上看漲，然後買入期貨合約，待價格上漲後，賺取利潤。

4、空頭頭寸 ：由賣出空頭而產生的投資頭寸。由於此頭寸尚未被沖銷，因此可從市場價格下跌中獲利。即投資者因預料價格會下跌提前提出賣出價格大筆賣出或者使賣出大於買入的行為。

(1)股票市場的多頭頭寸擴展閱讀：

多頭是期貨交易所中投機方式之一。投機者估計證券、商品等有漲價趨勢，先期買進，企圖漲價後售出，以獲取差額利益的行為。這種投機方式以先買進為基礎，投機者於未售出前手頭多有了一筆證券或商品，故稱「多頭」。與「空頭」相對。

多頭，是指投資者看好市場的走向為上漲，於是先買入，再賣出，以賺取利潤或者是差價；空頭是指投資者或者是投機者看到未來的走向為下降，所以就拋出手中的證券，然後再伺機買入。頭寸是一種市場約定，承諾買賣外匯合約的最初部位，從其英文position來看，就是位置的意思。買進外匯合約者是多頭，處於盼漲部位；賣出外匯合約為空頭，處於盼跌部位。

網路——空頭

網路——空頭頭寸

網路——多頭頭寸

『貳』 在股市裡頭寸是什麼意思

頭寸也稱為「頭襯」就是款項的意思，是金融界及商業界的流行用語。頭寸指投資者擁有或借用的資金數量。

頭寸是一種市場約定，承諾買賣合約的最初部位，買進合約者是多頭，處於盼漲部位；賣出合約者為空頭，處於盼跌部位。

比如在期貨交易中建倉時，買入期貨合約後所持有的頭寸叫多頭頭寸，簡稱多頭;賣出期貨合約後所持有的頭寸叫空頭頭寸，簡稱空頭。商品未平倉多頭合約與未平倉空頭合約之間的差額就叫做凈頭寸。只是在期貨交易中有這種做法，在現貨交易中還沒有這種做法。

(2)股票市場的多頭頭寸擴展閱讀：

注意事項

1、順勢建倉

市場順勢的時候交易者可以進行建倉操作，在市場逆勢的情況下盡量避免建倉，此時的市場風險是比較大的,交易者要謹慎加單，甚至不加單,這樣可以減小可能的損失。

2、頭寸不要過大

建立頭寸的時候盡量不要過大，越大的頭寸在交易的時候就比較危險，也不利於理性的管理操作。交易者也可以選擇分次建倉，或者投資者也可以利用金字塔建倉的方式建立頭寸.每一次建倉的額度要比上一次小，不要在虧損的基礎上加倉操作。

3、管理頭寸盡量簡單

在我們對自己建立的頭寸進行管理的時候，要從簡出發,利用簡單的圖形和指標進行管理或者建立倉位，越簡單的頭寸管理越利於操作。

4、及時平倉

在交易的過程中,要及時關注自己的頭寸情況，遇到行情變化異常或者根據技術指標預測行情將發生轉折，就要及時平倉。

『叄』 股票頭寸 股票頭寸什麼意思

頭寸是一種以買入或賣出表達的交易意向。頭寸指投資者擁有或借用的資金數量。 是指資金控制的意思

『肆』 期貨市場里的多頭空頭頭寸是什麼意思呀

1、頭寸（position）也稱為"頭襯"就是款項的意思，是金融界及商業界的流行用語。如果銀行在當日的全部收付款中收入大於支出款項，就稱為"多頭寸"，如果付出款項大於收入款項，就稱為"缺頭寸"。對預計這一類頭寸的多與少的行為稱為"軋頭寸"。到處想方設法調進款項的行為稱為"調頭寸"。如果暫時未用的款項大於需用量時稱為"頭寸松"，如果資金需求量大於閑置量時就稱為"頭寸緊"。

2、頭寸是金融行業常用到的一個詞，在金融、證券、股票、期貨交易中經常用到。
比如在期貨交易中建倉時,買入期貨合約後所持有的頭寸叫多頭頭寸,簡稱多頭;賣出期貨合約後所持有的頭寸叫空頭頭寸,簡稱空頭。商品未平倉多頭合約與未平倉空頭合約之間的差額就叫做凈頭寸。只是在期貨交易中有這種做法，在現貨交易中還沒有這種做法。
在外幣交易中，「 建立頭寸」是開盤的意思。開盤也叫敞口，就是買進一種貨幣，同時賣出另一種貨幣的行為。開盤之後，長了(多頭)一種貨幣，短了(空頭)另一種貨幣。選擇適當的匯率水平以及時機建立頭寸是盈利的前提。如果入市時機較好，獲利的機會就大；相反，如果入市的時機不當，就容易發生虧損。凈頭寸就是指開盤後獲取的一種貨幣與另一種貨幣之間的交易差額。
另外在金融同業中還有扎平頭寸、頭寸拆借等說法。
頭寸日有分很多種的：第一頭寸日(期貨交割過程的第一日)等等，多數就是指對款項動用的當日。

『伍』 誰幫我解釋一下什麼是：多頭、空頭、頭寸。分別是什麼意思

在期貨交易中,買入多頭（上漲）期貨合約後所持有的頭寸叫多頭頭寸,簡稱多頭。
空頭頭寸 ：由賣出空頭而產生的投資頭寸。由於此頭寸尚未被沖銷，因此可從市場價格下跌中獲利。

『陸』 什麼是多頭頭寸和空頭頭寸

多頭頭寸和空頭頭寸分別指的是：

1、多頭頭寸：

多頭頭寸俗稱多頭買入，一般指投資者在期貨市場上看漲，然後買入期貨合約，待價格上漲後，賺取利潤。另外，在銀行在當日的全部收付款中收入大於支出款項，稱為"多頭寸"，如果付出款項大於收入款項，就稱為"缺頭寸"。

2、空頭頭寸：

空頭頭寸是由賣出空頭而產生的投資頭寸。由於此頭寸尚未被沖銷，因此可從市場價格下跌中獲利。即投資者因預料價格會下跌提前提出賣出價格大筆賣出或者使賣出大於買入的行為。

(6)股票市場的多頭頭寸擴展閱讀：

頭寸日有分第一頭寸日等等，多數就是指對款項動用的當日。多頭認為股指期貨合約的價格會上漲，所以會買進；相反，空頭認為股指期貨合約的價格高了，以後會下跌，所以才賣出。

在股票市場上，也將買進方稱為多頭，賣出方稱為空頭。然而，在股票交易中，賣方必須有股票才能賣，沒有股票的人是不能賣的。而在股指期貨交易中則不一樣，沒有對應一籃子股票也可以賣出期貨合約。兩者的差別實質上是現貨和期貨的差別。

『柒』 多頭＼頭寸＼升貼水的含義，謝

我們都知道只要有市場存在，就一定會有買方和賣方，市場走向就是這兩股力量博弈後的結果。股市同樣有買方和賣方，只不過曾幾何時被冠以美名「多頭」和「空頭」。

多頭通常是指在股票操作中以買入為主的人的總稱；空頭與其相反，指的是以賣出股票為主的人的總稱。從這個意義上講它只是代表了一種實際操盤方向，並非指特定的人群，辟如說大盤現在漲了上來，你看好後市並買進股票，然後等它上漲就定義你是多頭，或者你把手中個股賣出就定義你是空頭，這些說法都太過片面而且不合情理。因為股市是復雜多變的，每次上漲或下跌不可能在短期內一蹴而就，相信當中絕大多數人都曾做過買入和賣出的行為（也不可能是只買不賣或只賣不買的吧），也就是說都做過多頭和空頭,在這一點上你又如何能分得清是多還是空？這歸根結底是你的思維和判斷決定了你的實際操作方向，此其一。其二，正因為股市的反復無常，也會使你的操作方向不斷發生變化，辟如說買入後股價漲高了，你就會把它賣出；或者賣出後等股價回落到入貨點再把它買進來，即做多做空並非一成不變，它會隨著時間和環境的改變而出現轉變，關鍵在於你如何把握行情，及時調整思路順勢而為，最終能夠達
頭寸是金融行業常用到的一個詞，在金融、證券、股票、期貨交易中經常用到。比如在期貨交易中建倉時,買入期貨合約後所持有的頭寸叫多頭頭寸,簡稱多頭;賣出期貨合約後所持有的頭寸叫空頭頭寸,簡稱空頭。商品未平倉多頭合約與未平倉空頭合約之間的差額就叫做凈頭寸。只是在期貨交易中有這種做法，在現貨交易中還沒有這種做法。在外幣交易中，「 建立頭寸」是開盤的意思。開盤也叫敞口，就是買進一種貨幣，同時賣出另一種貨幣的行為。開盤之後，長了(多頭)一種貨幣，短了(空頭)另一種貨幣。選擇適當的匯率水平以及時機建立頭寸是盈利的前提。如果入市時機較好，獲利的機會就大；相反，如果入市的時機不當，就容易發生虧損。凈頭寸就是指開盤後獲取的一種貨幣與另一種貨幣之間的交易差額。另外在金融同業中還有扎平頭寸、頭寸拆借等說法。

頭寸（position）也稱為"頭襯"就是款項的意思，是金融界及商業界的流行用語。如果銀行在當日的全部收付款中收入大於支出款項，就稱為"多頭寸"，如果付出款項大於收入款項，就稱為"缺頭寸"。對預計這一類頭寸的多與少的行為稱為"軋頭寸"。到處想方設法調進款項的行為稱為"調頭寸"。如果暫時未用的款項大於需用量時稱為"頭寸松"，如果資金需求量大於閑置量時就稱為"頭寸緊"。
頭寸有兩種含義 1.[money market]∶中國舊時指銀行錢庄等所擁有的款項。收多付少叫頭寸多,收少付多叫頭寸缺,結算收付差額叫軋(ga)頭寸,借款彌補差額叫拆頭寸 2.[cash]∶指市場上貨幣流通數量,即銀根。如銀根松說頭寸松,銀根緊也說頭寸緊通常所說的是指第二種,即現金的量.

升水與貼水：遠期匯率與即期匯率的差額用升水、貼水和平價來表示。升水意味著遠期匯率比即期的要高，貼水則反之。一般情況下，利息率較高的貨幣遠期匯率大多呈貼水，利息率較低的貨幣遠期匯率大多呈升水。
外匯交易中的升貼水
貼水指的是當「被報價幣利率」大於「報價幣利率」時的現象，升水則是當「被報價幣利率」小於「報價幣利率」時的情況。

貼水舉例說明：
如果GBP/USD的價位為1.5030/40。換匯匯率點數(Swap Point)排列方式為左大右小。隔夜拆款英鎊的雙向利率為:4.00%(存)、-4.25%(借)。隔夜拆款美元的雙向利率為；2.25%(存、)-2.50%(借)。則
1、買入GBP/USD。在上例中計算出的換匯點數為-0.63；
2、賣出GBP/USD計算如下:
1.5030×(2.25%-4.25%)×1天/360天=-0.000083
即Swap Point為-0.83點。
因此，GBP/USD的隔夜換匯點數為0.83/0.63基本點。
此為市場中表示貼水的專業用法。
升水舉例說明：
若USD/CHF的價位為1.6610/20（換匯匯率點數排列方式為左小右大）。而三個月美元的雙向利率為2.25%、-2.50%。三個月瑞郎的雙向利率為4.75%、-5.00%。則
1、賣USD ，買入CHF時，隔夜換匯點數計算如下：
1.6610×(3.75%-2.5%)×1天/360天
即0.58個基本點(Pips)。
2.、買USD，賣出CHF時，隔夜換匯點數計算如下：
1.6620×(5.00%-2.25%)×1天/360天=0.000127
即1.27個基本點(Pips)。
由此，USD/CHF的隔夜換匯點數為0.58/1.27基本點(pips)。

對於個人炒匯而言，可能更關注的是即期外匯交易中的的升貼水。一般而言，在國際外匯市場上進行外匯交易時，除非特別指定日期，否則一概以即期交易視之。目前在全球兩大電子金融市場即時報價系統REUTERS(路透社)及Moneyline(德勵財富)國內的SeeWaa(世華財訊)中。其所顯示的外匯匯率報價就是即期匯率(Spot Rate)。若買賣雙方的交割日不是即期交割(Spot Date)，則必須反映兩種貨幣的利率差而調整匯率，因此某一特定日期的匯率將不同於即期匯率。
貨幣的報價法有直接及間接報價兩種。直接報價法又稱價格報價法，是指用本國貨幣衡量一單位外國貨幣；間接報價法又稱數量報價法，是指一單位本國貨幣相當於多少外國貨幣。
「換匯點數」來自兩種交易貨幣之間的「利率水平差」。這種差值可以匯率形態表示，又稱之為兩貨幣之間在某一時段內的換匯匯率點數(SWAP POINT)。

可轉債投資中的升貼水 (0610增補)
轉換平價中升貼水的表現：轉換價格與可轉債面值有關，轉換平價與可轉債市價有關(轉換平價＝可轉債市價/轉換比率)。當市場內股票價格等於轉換平價時，投資者處於盈虧平衡，當股票市價低於轉換平價，處於貼水；反之處於升水，此時有套利機會。升水和貼水的計算直接比較股票市價和轉換平價即可。

現貨與期貨之間的升貼水▲
在期貨市場上，現貨的價格低於期貨的價格，則基差為負數，遠期期貨的價格高於近期期貨的價格，這種情況叫「期貨升水」，也稱「現貨貼水」，遠期期貨價格超出近期貨價格的部分，稱「期貨升水率」（CONTANGO）；如果遠期期貨的價格低於近期期貨的價格、現貨的價格高於期貨的價格，則基差為正數，這種情況稱為「期貨貼水」，或稱「現貨升水」，遠期期貨價格低於近期期貨價格的部分，稱「期貨貼水率」（BACKWARDATION）。
關於基差的概念：是指某一特定商品在某一特定時間和地點的現貨價格與該商品在期貨市場的期貨價格之差，即：基差＝現貨價格-期貨價格。
基差包含著兩個成份，即現貨與期貨市場間的「時」與「空」兩個因素。前者反映兩個市場間的時間因素，即兩個不同交割月份的持有成本，它又包括儲藏費、利息、保險費和損耗費等，其中利率變動對持有成本的影響很大；後者則反映現貨與期貨市場間的空間因素。基差包含著兩個市場之間的運輸成本和持有成本。這也正是在同一時間里，兩個不同地點的基差不同的基本原因。
由此可知，各地區的基差隨運輸費用而不同。但就同一市場而言，不同時期的基差理論上應充分反映著持有成本，即持有成本的那部分基差是隨著時間而變動的，離期貨合約到期的時間越長，持有成本就越大，而當非常接近合約的到期日時，就某地的現貨價格與期貨價格而言必然相近或相等。
我們平時看到的比較多的諸如LME銅的升貼水、CBOT豆的升貼水以及新加坡油的
升貼水指的都是由這種基差變化。

從歷史上看，貿易方式是不斷發展的，最初是一手錢一手貨的現貨交易，後來以信用制度的建立為前提，出現了遠期現貨交易，1870年開始棉花期貨交易。在美國目前的情況下，不存在我們學術界經常講的期貨市場和現貨市場，實際的情況是：期貨交易所形成的價格是現貨流通的基準價，現貨流通只是一個物流系統，因產地、質量有別，在交易現貨時雙方需要談一個對期貨價的升貼水，即：
交易價 = 期貨價 + 升貼水
也就是說，期貨市場和現貨市場只是一個學術研究時區分的概念，在實際運作中，二者是一個整體的市場，期貨定價、現貨物流，二者有機作用，才可以使市場機製得以正常運行。
此外，期貨價格中也有近遠月合約之分，如果遠月期貨合約價格高於近月合約，則遠月對於近月升水；反之，則遠月對近月貼水。從另外一個角度，即以近月對遠月而言，也是同樣道理。
因此，理解了這種關系之後我們就大致上可以這么來看升水與貼水：以A為標准，B相對而言，如果其價值（一般表現為價格）更高則為升水，反之則為貼水。
舉個例子，上海期貨交易所指定的燃料油交割標准為180CST高硫燃料油，而如果某賣方企業一時無該標準的燃料油，代之以更高標準的進口低硫180號燃料油，則後者相對於前者而言為升水；倘若上期所制度允許可以其它較低等級的燃油來交割，則其相對於標准而言為貼水。