夏普股票市值

A. 基金的夏普比率是什麼意思，大好還是小好

夏普比率
夏普比率（Sharpe Ratio），又被稱為夏普指數 --- 基金績效評價標准化指標。夏普比率在現代投資理論的研究表明，風險的大小在決定組合的表現上具有基礎性的作用。風險調整後的收益率就是一個可以同時對收益與風險加以考慮的綜合指標，長期能夠排除風險因素對績效評估的不利影響。夏普比率就是一個可以同時對收益與風險加以綜合考慮的三大經典指標之一。 投資中有一個常規的特點，即投資標的的預期報酬越高，投資人所能忍受的波動風險越高；反之，預期報酬越低，波動風險也越低。所以理性的投資人選擇投資標的與投資組合的主要目的為：在固定所能承受的風險下，追求最大的報酬；或在固定的預期報酬下，追求最低的風險。
中文名
夏普比率
外文名
Sharpe Ratio
時間
1966年[1]
計算公式
[E(Rp)－Rf]/σp
別名
reward-to-variability ratio
計算公式
其中E(Rp)：投資組合預期報酬率
Rf：無風險利率
σp：投資組合超額收益的標准差
目的是計算投資組合每承受一單位總風險，會產生多少的超額報酬。比率依據資產配置線(Capital Allocation Line,CAL)的觀念而來，是市場上最常見的衡量比率。當投資組合內的資產皆為風險性資產時，適用夏普比率。夏普指數代表投資人每多承擔一分風險，可以拿到幾分超額報酬；若大於1，代表基金報酬率高過波動風險；若為小於1，代表基金操作風險大過於報酬率。這樣一來，每個投資組合都可以計算Sharpe Ratio,即投資回報與多冒風險的比例，這個比例越高，投資組合越佳。
舉例而言，假如國債的回報是3%，而您的投資組合預期回報是15%，您的投資組合的標准偏差是6%，那麼用15%－3%,可以得出12%（代表您超出無風險投資的回報），再用12%/6%=2，代表投資者風險每增長1%，換來的是2%的多餘收益。

B. 什麼是夏普比率 夏普比率高好還是低好

夏普比率一般多大？許多朋友或許關於這支股票還不是很了解，夏普比率（Sharpe Ratio），又被稱為夏普指數---基金績效評價標准化目標。夏普比率在現代出資理論的研討標明，危險的巨細在決議組合的體現上具有基礎性的效果。危險調整後的收益率便是一個能夠一起對收益與危險加以考慮的歸納目標，以期能夠掃除危險要素對績效評價的晦氣影響。夏普比率便是一個能夠一起對收益與危險加以歸納考慮的三大經典目標之一。出資中有一個慣例的特色，即出資標的的預期酬勞越高，出資人所能忍耐的動搖危險越高；反之，預期酬勞越低，動搖危險也越低。所以理性的出資人挑選出資標的與出資組合的首要意圖為：在固定所能接受的危險下，尋求最大的酬勞；或在固定的預期酬勞下，尋求最低的危險。

夏普比率一般多大？到底是高好仍是低好？

理性的出資者將挑選並持有有用的出資組合，即那些在給定的危險水平下使希望報答最大化的出資組合，或那些在給定希望報答率的水平上使危險最小化的出資組合。解說起來十分簡略，他以為出資者在建立有危險的出資組合時，至少應該要求出資報答到達無危險出資的報答，或許更多。

意圖是核算出資組合每接受一單位總危險，會發生多少的超量酬勞。比率根據財物裝備線(Capital Allocation Line,CAL)的觀念而來，是市場上最常見的衡量比率。當出資組合內的財物皆為危險性財物時，適用夏普比率。夏普指數代表出資人每多承當一分危險，能夠拿到幾分酬勞；若為正值，代表基金酬勞率高過動搖危險；若為負值，代表基金操作危險大過於酬勞率。這樣一來，每個出資組合都能夠核算Sharpe Ratio,即出資報答與多冒危險的份額，這個份額越高，出資組合越佳。

現代出資理論的研討標明,危險的巨細在決議組合的體現上具有基礎性的效果。危險調整後的收益率便是一個能夠一起對收益與危險加以考慮的歸納目標,以期能夠掃除危險要素對績效評價的晦氣影響。夏普比率便是一個能夠一起對收益與危險加以歸納考慮的三大經典目標之一。

出資中有一個慣例的特色，即出資標的的預期酬勞越高，出資人所能忍耐的動搖危險越高；反之，預期酬勞越低，動搖危險也越低。所以理性的出資人挑選出資標的與出資組合的首要意圖為：在固定所能接受的危險下，尋求最大的酬勞；或在固定的預期酬勞下，尋求最低的危險

C. 股票的夏普指數問題

夏普指數（SharpRatio）：夏普指數=〔平均報酬率－無風險報酬率〕／標准差。意義為「每一單位風險，可給予的超額報酬。在本網站中，我們採用三年的月數據為計算基準。
(Sharpe Ratio)為一經風險調整後之績效指標。夏普指數代表投資人每多承擔一分風險，可以拿到較無風險報酬率（定存利率）高出幾分的報酬；若為正值，代表基金承擔報酬率波動風險有正的回饋；若為負值，代表承受風險但報酬率反而不如銀行利率。
參考：http://wiki.mbalib.com/wiki/夏普單指數模型

D. 夏普股票代碼是什麼

那是小日本企業，沒有在我們國內上市，所以沒有。

E. 多支股票的夏普比率能一樣嗎

完全可能，這是技術版的方法，關鍵是國家財政政策貨幣政策的方向，社會上的錢是多了，好融資。經濟好大盤都會漲。多數好股都是贏利從負到大賺大伏贏利。股價漲幾倍。

F. 中國股市1990~2012各年收益。1990~2012歷史平均收益（幾何）標准差，夏普比率

2001年-2010年A股收益率和美國標准普爾的對比

2000年以前，A股剛成立10年，沒有太大可比性

G. 金融學的題 求股票基金夏普比率。。。

夏普比率=（18%-7%）÷25%=0.44
特雷諾比率=（18%-7%）÷1.25=0.088

H. 如何計算夏普比率

夏普比率計算公式：=[E(Rp)－Rf]/σp，其中E(Rp)：投資組合預期報酬率；Rf：無風險利率；σp：投資組合的標准差。

夏普比率的目的是計算投資組合每承受一單位總風險，會產生多少的超額報酬。比率依據資產配置線(Capital Allocation Line,CAL)的觀念而來，是市場上最常見的衡量比率。當投資組合內的資產皆為風險性資產時，適用夏普比率。

夏普指數代表投資人每多承擔一分風險，可以拿到幾分超額報酬；若為正值，代表基金報酬率高過波動風險；若為負值，代表基金操作風險大過於報酬率。這樣一來，每個投資組合都可以計算Sharpe Ratio，即投資回報與多冒風險的比例，這個比例越高，投資組合越佳。

基金較高的凈值增長率可能是在承受較高風險的情況下取得的，因此僅僅根據凈值增長率來評價基金的業績表現並不全面，衡量基金錶現必須兼顧收益和風險兩個方面，夏普比率就是一個可以同時對收益與風險加以綜合考慮的指標。

(8)夏普股票市值擴展閱讀：

夏普比率的大小對基金錶現加以排序的理論基礎在於，假設投資者可以以無風險利率進行借貸，這樣，通過確定適當的融資比例，高夏普比率的基金總是能夠在同等風險的情況下獲得比低夏普比率的基金高的投資收益。

例如，假設有兩個基金A和B，A基金的年平均凈值增長率為20%，標准差為10%，B基金的年平均凈值增長率為15%，標准差為5%，年平均無風險利率為5%，那麼，基金A和基金B的夏普比率分別為1.5和2，依據夏普比率基金B的風險調整收益要好於基金A。

為了更清楚地對此加以解釋，可以以無風險利率的水平，融入等量的資金（融資比例為1：1），投資於B，那麼，B的標准差將會擴大1倍，達到與A相同的水平，但這時B的凈值增長率則等於25%（即2*15%－5%）則要大於A基金。使用月夏普比率及年夏普比率的情況較為常見。

I. 目前全球市值前三的公司是哪三家 微軟,蘋果,谷歌,索尼,三星和騰訊的市值排名分別是

樓主是不是概念搞錯了？這個問題 你問經濟分析師都回答不了你.調查這東西 公司內部都是靠財務報告一個季度一個季度的分析.而且需要每個公司公布後才會知道.今年第一季度都沒到 鬼曉得是哪三家？

先分清 市值 資產 凈資產 品牌競爭力 品牌價值 世界500強 這幾個概念再來問問題吧.結果都是不一樣的.
但是你非要問市值目前最高的話 只能說去年第4季度 蘋果的市值3900億美金最高了 然後是美孚石油 市值這東西跟股票掛鉤 老喬死了 蘋果市值就跌.中石油還2900億美金市值呢.能說中石油比微軟 谷歌強大么？

根據去年12月的年中報表計算 IT類是 1蘋果 2微軟 3谷歌 4IBM 5三星 6甲骨文 7英特爾 8思科 9高通 10亞馬遜 網路前15名 騰訊前20名 「強大的」索尼前30沒進去.（因為去年日本地震 年末印尼海嘯 索尼股票沒上去 所以很悲催） 這就是我想問的 樓主到底是分析師 學統計學的 想問問股票行情啊？還是說 作為一個平頭百姓 就像知道誰的競爭力更強 或者誰的品牌價值最高？

J. 夏普的「資本資產定價模型」有什麼地位

夏普的「資本資產定價模型」，是現代金融市場價格理論的主要部分。現在，投資公司廣泛應用該模型來預測某一種股票在股票市場上的運作情況。該模型也有助於計算與投資和合並有關的資本消耗，控制公共事業的公司股票，並能夠決定有關沒收公司財產的法律案件。它還被廣泛用於經濟分析，從而系統地、有效地編排統計數據。總之，這一模式對金融經濟學的貢獻是眾口皆碑的。