股票市場貝塔值怎麼測量

❶ 股票交易中的貝塔系數和阿爾法系數怎麼看啊

貝塔系數(Beta coefficient)，也稱為貝塔系數，是一種風險指數，用來衡量單只股票或股票基金相對於整個股票市場的價格波動。

貝塔系數(Beta coefficient)是一種評估證券系統風險的工具，用來衡量證券或投資組合相對於整體市場的波動性。這在股票和基金等投資項目中很常見。

阿爾法系數是一投資或基金的絕對回報(Absolute Return) 和按照 β 系數計算的預期風險回報之間的差額。簡單來說，實際風險回報和平均預期風險回報的差額即 α 系數。

一般的說，Beta的用途有以下幾個：

1）計算資本成本，做出投資決策（只有回報率高於資本成本的項目才應投資）；

2）計算資本成本，制定業績考核及激勵標准；

3）計算資本成本，進行資產估值（Beta是現金流貼現模型的基礎）；

4）確定單個資產或組合的系統風險，用於資產組合的投資管理，特別是股指期貨或其他金融衍生品的避險（或投機）

(1)股票市場貝塔值怎麼測量擴展閱讀：

股票分析

數據

(1)技術分析

技術分析是以預測市場價格變化的未來趨勢為目的，通過分析歷史圖表對市場價格的運動進行分析的一種方法。股票技術分析是證券投資市場中普遍應用的一種分析方法。

(2)基本分析

基本分析法通過對決定股票內在價值和影響股票價格的宏觀經濟形勢、行業狀況、公司經營狀況等進行分析，評估股票的投資價值和合理價值，與股票市場價進行比較，相應形成買賣的建議。

內盤外盤

內盤：以買入價成交的交易，買入成交數量統計加入內盤。

外盤：以賣出價成交的交易。賣出的數量量統計加入外盤。

內盤，外盤這兩個數據大體可以用來判斷買賣力量的強弱。若外盤數量大於內盤，則表現買方力量較強，若內盤數量大於外盤則說明賣方力量較強。

通過外盤、內盤數量的大小和比例，投資者通常可能發現主動性的買盤多還是主動性的拋盤多，並在很多時候可以發現莊家動向，是一個較有效的短線指標。

但投資者在使用外盤和內盤時，要注意結合股價在低位、中位和高位的成交情況以及該股的總成交量情況。因為外盤、內盤的數量並不是在所有時間都有效，在許多時候外盤大，股價並不一定上漲；內盤大，股價也並不一定下跌。

❷ 股票中的貝塔系數，是怎樣算出來的

貝塔系數衡量股票收益相對於業績評價基準收益的總體波動性，是一個相對指標。 β 越高，意味著股票相對於業績評價基準的波動性越大。 β 大於 1 ，則股票的波動性大於業績評價基準的波動性。反之亦然。
如果 β 為 1 ，則市場上漲 10 ％，股票上漲 10 ％；市場下滑 10 ％，股票相應下滑 10 ％。如果 β 為 1.1, 市場上漲 10 ％時，股票上漲 11%, ；市場下滑 10 ％時，股票下滑 11% 。如果 β 為 0.9, 市場上漲 10 ％時，股票上漲 9% ；市場下滑 10 ％時，股票下滑 9% 。
貝塔系數（Beta coefficient）是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性。在股票、基金等投資術語中常見。
貝塔系數是統計學上的概念，是一個在＋1至-1之間的數值，它所反映的是某一投資對象相對於大盤的表現情況。其絕對值越大，顯示其收益變化幅度相對於大盤的變化幅度越大；絕對值越小，顯示其變化幅度相對於大盤越小。如果是負值，則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反；大盤漲的時候它跌，大盤跌的時候它漲。由於我們投資於投資基金的目的是為了取得專家理財的服務,以取得優於被動投資於大盤的表現情況，這一指標可以作為考察基金經理降低投資波動性風險的能力。在計算貝塔系數時,除了基金的表現數據外,還需要有作為反映大盤表現的指標。

❸ 股票中的beta系數從哪裡查到

beat系數通過計算得知。

單項資產系統風險用β系數來計量，通過以整個市場作為參照物，用單項資產的風險收益率與整個市場的平均風險收益率作比較，即：

Cov(ra,rm) = ρamσaσm

其中ρam為證券a與市場的相關系數；σa為證券a的標准差；σm為市場的標准差。

據此公式，貝塔系數並不代表證券價格波動與總體市場波動的直接聯系。

不能絕對地說，β越大，證券價格波動（σa）相對於總體市場波動（σm）越大；同樣，β越小，也不完全代表σa相對於σm越小。

甚至即使β = 0也不能代表證券無風險，而有可能是證券價格波動與市場價格波動無關（ρam= 0），但是可以確定，如果證券無風險（σa），β一定為零。

β值的含義：

1、β=1，表示該單項資產的風險收益率與市場組合平均風險收益率呈同比例變化，其風險情況與市場投資組合的風險情況一致；

2、 β>1，說明該單項資產的風險收益率高於市場組合平均風險收益率，則該單項資產的風險大於整個市場投資組合的風險；

3、β<1，說明該單項資產的風險收益率小於市場組合平均風險收益率，則該單項資產的風險程度小於整個市場投資組合的風險。

(3)股票市場貝塔值怎麼測量擴展閱讀：

Beta的用途有以下幾個：

1、計算資本成本，做出投資決策（只有回報率高於資本成本的項目才應投資）；

2、計算資本成本，制定業績考核及激勵標准；

3、計算資本成本，進行資產估值（Beta是現金流貼現模型的基礎）；

4、確定單個資產或組合的系統風險，用於資產組合的投資管理，特別是股指期貨或其他金融衍生品的避險（或投機）。

參考資料來源：網路-Beta系數

❹ 如何用通達信股票交易軟體查股票的貝塔系數

β系數也稱為貝塔系數（Beta coefficient），是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市的價格波動情況。β系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性。

通達信交易軟體沒有自帶的貝塔系數，需要自己添加，公式為：

貝塔:CLOSE/REF(CLOSE,5)/(INDEXC/REF(INDEXC,5));
P:CLOSE/REF(CLOSE,13)/(INDEXC/REF(INDEXC,13));
強勢:IF(CROSS(貝塔,1)
AND P>1,1.1,1),COLOR00FF00;
牛股:IF(CROSS(貝塔,1.07) AND P>1 AND
COUNT(貝塔<1.07,3)>=2,1.1,1),COLOR0000FF;

{以下設置副圖顯示方式}
STICKLINE(貝塔>1.07,1.07,貝塔,4,0),COLOR00FFFF;
DRAWTEXT(強勢=1.1,1,●),COLORFF00FF;
DRAWTEXT(強勢=1.1,1,¤),COLORFF00FF;
DRAWICON(牛股=1.1,1,1);
1,COLORFFFFFF;
1.07,COLORFF00FF;

❺ 貝塔系數怎麼計算 具體

貝塔系數利用回歸的方法計算。貝塔系數為1即證券的價格與市場一同變動。貝塔系數高於1即證券價格比總體市場更波動。貝塔系數低於1（大於0）即證券價格的波動性比市場為低。

貝塔系數的計算公式：

其中ρam為證券a與市場的相關系數；σa為證券a的標准差；σm為市場的標准差。

據此公式，貝塔系數並不代表證券價格波動與總體市場波動的直接聯系。

不能絕對地說，β越大，證券價格波動（σa）相對於總體市場波動（σm）越大；同樣，β越小，也不完全代表σa相對於σm越小。

甚至即使β = 0也不能代表證券無風險，而有可能是證券價格波動與市場價格波動無關（ρam= 0），但是可以確定，如果證券無風險（σa），β一定為零。

❻ 股票的β值怎麼算

β(Beta)系數-----------
BETA(N) 返回當前證券N周期收益與大盤收益相比的貝塔系數.

❼ 怎麼算出一隻股票的貝塔系數

具體公式參考此網頁，比我說的全http://blog.163.com/abhor@126/blog/static/1684612520071110111742265/

β系數計算方式

（註：杠桿主要用於計量非系統性風險）

單項資產系統風險用β系數來計量，通過以整個市場作為參照物，用單項資產的風險收益率與整個市場的平均風險收益率作比較。

另外，還可按協方差公式計算β值。

❽ 股票的貝塔值怎麼看

股票β值表示投資組合對系統風險的敏感程度：β值為1，表示指數變化時，股票價格會以相同的百分率變化；β值為1．8時，表示指數發生1％的變動，股票價格會呈現1．8％的變動；β值為值0．5時，表示指數發生1％的變動，股票價格會呈現0．5％的變動。行情上漲時，一般選取β值偏高的投資組合；行情下跌時，一般選取β值偏低的投資組合，這樣才能取得最佳收益.

❾ 上市公司貝塔系數如何查詢

• β系數也稱為貝塔系數（Beta coefficient），是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市的價格波動情況。β系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術語中常見。

• 實際中，一般用單個股票資產的歷史收益率對同期指數（大盤）收益率進行回歸，回歸系數就是Beta系數。
• 確定β系數的模型有兩種形式。一種是CAPM模型（資本資產定價模型,也稱證券市場線模型，security market line）：E（Ri）= Rf+βi（Rm-Rf） 其中：E（Ri）= 資產i的期望收益率Rf =無風險收益率Rm = 市場平均收益率另一種是市場模型：E（Ri）=αi+βiRm這兩個模型都是單變數線性模型，都可用最小二乘法確定模型中的參數。在這兩個模型中，β系數都是模型的斜率。當αi = Rf（1-βi）時，這兩個模型是可以互相轉換的。但是，這兩個模型的假設前提、變數所採用的數據和應用條件都不相同。從理論上說， CAPM模型是建立在一系列嚴格的假設前提下的均衡模型。其假設前提是完備的市場、信息無成本、資產可分割、投資者厭惡風險、投資者對收益具有共同期望、投資者按無風險資產收益率自由借貸等。即CAPM模型是描述市場處於均衡狀態下的資產期望收益率E（Ri）與資產風險補償（Rm-Rf）的關系。而市場模型是描述資產期望收益率與市場平均收益率之間的關系。市場模型體現的是資產的期望收益率與市場期望收益率之間的關系，而不論該市場是否處於均衡狀態。其中的β系數體現的是市場的期望收益率變動對資產期望收益率變動影響的程度。採用CAPM模型確定β系數，必然要涉及無風險收益率，從而引起了對該模型的爭議。布萊克（Black，1972）在《限制借貸條件下的資本市場均衡》一文中指出：由於通貨膨脹的存在，真正的無風險利率是不存在的。因此布萊克認為，CAPM模型的基礎本身就存在問題。但CAPM模型還是普遍地得到了應用。在美國，CAPM模型中的無風險收益率採用的是長期國債利率。
• wind資料庫可以查詢