統計的偏度在股票市場

⑴ 一隻股票如何計算在市場進行交易籌碼總數量

一隻股票的籌碼總數量就是該股的總股本，上市公司股票基本資料裡面都有的。

⑵ 怎麼用matlab的循環語句來批量計算股票每年的峰度和偏度

怎麼用matlab的循環語句來批量計算股票每年的峰度和偏度
shuju=[ ]; % 讀入數據
jun_ = mean(shuju) % 求均值
biao_zhun_cha=std(shuju) % 標准差

pian_=skewness(shuju) % 偏度：>0 稱為右偏態，<0，稱為左偏態

feng_=kurtosis(shuju) % 峰度：用作衡量偏離正態分布的尺度之一

⑶ 關於統計學偏態分布的問題，麻煩幫我解一下此題。急求……

眾數Mo=965
中位數Me=932
平均數X=1/2(3Me-Mo)=915.5
Mo>Me>X
所以分布為左偏
偏態系數SK=（X-Mo）/標准差
所以SK小於0

⑷ 統計學在股票中的應用有那些方面

股票價格指數(以下有時簡稱股價指數)是我們統計學里指數中的一種。它反映一定時期內某一證券市場上股票價格的綜合變動方向和程度的動態相對數。由於政治經濟，市場及心理等各種因素的影響，每種股票的價格均處於不斷變動之中；而市場上每時每刻都有許多股票在進行交易。為了從眾多個別股票紛繁復雜的價格變動中判斷和把握整個股票市場的價格變動水平與變動趨勢，美國道.瓊斯公司的創始人之一查爾斯.亨利.道第一個提出了平均股票價格指數作為衡量尺度，這就是久負盛名的道.瓊斯平均股價指數。如今，世界各國的股價市場幾乎都編有股票價格指數，較有影響的除道.瓊斯指數以外，還有美國的標准.普爾股價指數(有時記為S&P500指數)、紐約證券交易所票價指數，英國的《金融時報》股價指數、日本的經濟新聞社道氏平均股價指數以及香港的恆生指數等。股價指數可以為投資者和分析家研究，判斷股市動態提供信息。它不僅反映股票市場行情變動的重要指標，而且是觀測經濟形勢和周期狀況參考指標，被視為股市行情的「指示器」和經濟景氣變化的「晴雨表」。在我國大陸，主要有上證指數和深證指數。

編制股票價格指數的意義在於

(1)綜合反映股票市場股票價格的變動方向和變動程度。(2)據此進行因素分析，分析各種股價對股票市場股價總水平的影響程度。(3)分析股價長期內的變動趨勢。(4)在宏觀上，股指可以預測國民經濟景氣情況和企業經營業績。

(一)股票價格指數的一般概念

1.股價平均數：它是用來反映多種股票價格變動的一般水平。股票價格平均數由證券交易所、金融服務公司、銀行或新聞機構編制的，用以反映證券市場股票價格行市變動的一種價格平均數。

由於股票市場上各上市公司股票價格變動的方向和幅度不可能一致，為了衡量由各種股票共同組成的大市整體價格水平和整個市場總體變動方向，一些組織開始編制了股票價格平均數。1981年6月，「道.瓊斯公司」的共同創立者之一——查爾斯.亨利.道在《客戶午後通訊》上首先發表了一組後來被稱為「道.瓊斯工業股股票價格平均數」，是世界上最早的股票價格平均數，一般計算步驟是：先選定一些有代表性的樣本公司，再通過簡單算術平均法，以這些公司股票收盤價之和除以樣本公司數得出。計算公式為：

P=(ΣPi)／N

其中，P代表股票價格平均數，N代表樣本公司個數，Pi代表第i家公司股票計算期的收盤價。

2.基期：指在編制股票價格指數時，被確定作為對比基礎的時期。這個時期可以是某一日，也可以是某一年或若干年。例如，義大利商業銀行股票價格指數基期是一年，即以某一年全年股票價格平均數作為對比的基礎；標准.普爾500種和400種工業股股價指數則以1941—1943年為基期。通常較多採用以某一日作為計算基期。由於股票價格指數是由現期水平同基期水平相比較得出，因此，基期的選擇對指數絕對數大小具有重要影響。影響股票價格指數絕對水平大小的另一個重要因素是基數。

3.基數：指股票價格指數在基期的數值。在大多數國家中，基數都定為100，也有定為10(如標准.普爾500種股票價格指數)、50(如紐約證券交易所綜合股價指數)，還有的定為500(如澳大利亞證券交易所有普通股股價指數)、1000(如香港遠東指數，加拿大多倫多300種股票價格綜合指數)等。基數有大小，對股票價格指數絕對數大小有重要影響。

4.點：是股票價格指數的計算單位，在採用股票價格平均數和股票價格指數衡量股市行情變動的情況下，作為計算單位的「點」具有不同含義。在前一情況下，「點」代表的是平均水平的價格單位，是一個金額概念，同貨幣單位(如元)在類似的含義上運用，如平均價格指數為150點，即意味著市場上股票價格的平均水平為150元。在後一情況下，「點」反映的是計算期價格水平相對於基期價格水平變動的幅度，是指「百分點」(或「千分點」等)的意思，一般不能直接同金額概念等同起來，如基期指數定為100點，計算期指數為150點，即意味著計算期股票價格水平是基期水平的150%。但無論在任何場合，「點」總是衡量股票價格行情起落變動的尺度。由於世界各國的股票市場都編制有若干不同的股票價格指數，其選定的基期、確定的基數不同，尤其是計算方法的差異，針對不同股票市場的股票價格指數，與同一股票市場的不同股票價格指數，在絕對數上並沒有可比性。但是隨著資本主義經濟一體化趨勢的加強，各國不同股票價格指數變動趨勢在一定程度上具有了「聯運性」，這一點尤其是在1987年10月的世界股市崩潰時得到了印證。

⑸ 統計學里的skewness（即偏度）=0為正態分布。那數值越小或越大能不能說明圖像往一個方向偏得越厲害呢

對，偏度系數的數值越小或越大能不能說明圖像往某個方向偏得越厲害，>0：高峰往左偏，<0：高峰往右偏。
skewness與之標准誤相比得u值，若u<=1.645，可認為分布服從正態，若 u>1.645，可認為分布為非正態。

⑹ 股票和統計學的關系。

統計學是通過搜索、整理、分析、描述數據等手段，以達到推斷所測對象的本質，甚至預測對象未來的一門綜合性科學。其中用到了大量的數學及其它學科的專業知識，它的使用范圍幾乎覆蓋了社會科學和自然科學的各個領域。

統計學在股票的應用是比較廣泛的，他們的關系密不可分，學好了統計學對於股票各方面的數據分析都是有幫助的。

⑺ 關於統計的偏度和峰度

收分～～～

⑻ 怎樣理解統計學中「偏度」或「偏態系數」這一指標

偏度這一指標,又稱偏斜系數、偏態系數,是用來幫助判斷數據序列的分布規律性的指標.\x0d在數據序列呈對稱分布（正態分布）的狀態下,其均值、中位數和眾數重合.且在這三個數的兩側,其它所有的數據完全以對稱的方式左右分布.\x0d如果數據序列的分布不對稱,則均值、中位數和眾數必定分處不同的位置.這時,若以均值為參照點,則要麼位於均值左側的數據較多,稱之為右偏；要麼位於均值右側的數據較多,稱之為左偏；除此無它.\x0d考慮到所有數據與均值之間的離差之和應為零這一約束,則當均值左側數據較多的時候,均值的右側必定存在數值較大的「離群」數據；同理,當均值右側數據較多的時候,均值的左側必定存在數值較小的「離群」數據.\x0d一般將偏度定義為三階中心矩與標准差的三次冪之比.\x0d在上述定義下,偏度系數的取值無非三種情景：\x0d1.當數據序列呈正態分布的時候,由於均值兩側的數據完全對稱分布,其三階中心矩必定為零,於是滿足正態分布的數據序列的偏度系數必定等於零.\x0d2.當數據序列非對稱分布的時候,如果均值的左側數據較多,則其右側的「離群」數據對三階中心矩的計算結果影響至巨,乃至於三階中心矩取正值.因此,當數據的分布呈右偏的時候,其偏度系數將大於零.\x0d3.當數據序列非對稱分布的時候,如果均值的右側數據較多,則其左側的「離群」數據對三階中心矩的計算結果影響至巨,乃至於三階中心矩取負值.因此,當數據的分布呈左偏的時候,偏度系數將小於零.\x0d在右偏的分布中,由於大部分數據都在均值的左側,且均值的右側存在「離群」數據,這就使得分布曲線的右側出現一個長長的拖尾；而在左偏的分布中,由於大部分數據都在均值的右側,且均值的左側存在「離群」數據,從而造成分布曲線的左側出現一個長長的拖尾.\x0d可見,在偏度系數的絕對值較大的時候,最有可能的含義是「離群」數據離群的程度很高（很大或很小）,亦即分布曲線某側的拖尾很長.\x0d但「拖尾很長」與「分布曲線很偏斜」不完全等價.例如,也不能排除在數據較少的那一側,只是多數數據的離差相對於另一側較大,但不存在明顯「離群」數據的情景.所以,為准確判斷分布函數的偏斜程度,最好的辦法是直接觀察分布曲線的幾何圖形.

⑼ 在股票軟體的區間漲跌幅度中統計出來的股票，在股票的後面顯示這個股票的行業，怎麼做

應該是你軟體設置的問題 你可以設置下軟體 出現行業。

⑽ 怎樣理解統計學中「偏度」或「偏態系數」這一指標

偏度這一指標，又稱偏斜系數、偏態系數，是用來幫助判斷數據序列的分布規律性的指標。 在數據序列呈對稱分布（正態分布）的狀態下，其均值、中位數和眾數重合。且在這三個數的兩側，其它所有的數據完全以對稱的方式左右分布。 如果數據序列的分布不對稱，則均值、中位數和眾數必定分處不同的位置。這時，若以均值為參照點，則要麼位於均值左側的數據較多，稱之為右偏；要麼位於均值右側的數據較多，稱之為左偏；除此無它。 考慮到所有數據與均值之間的離差之和應為零這一約束，則當均值左側數據較多的時候，均值的右側必定存在數值較大的「離群」數據；同理，當均值右側數據較多的時候，均值的左側必定存在數值較小的「離群」數據。 一般將偏度定義為三階中心矩與標准差的三次冪之比。 在上述定義下，偏度系數的取值無非三種情景： 1.當數據序列呈正態分布的時候，由於均值兩側的數據完全對稱分布，其三階中心矩必定為零，於是滿足正態分布的數據序列的偏度系數必定等於零。 2.當數據序列非對稱分布的時候，如果均值的左側數據較多，則其右側的「離群」數據對三階中心矩的計算結果影響至巨，乃至於三階中心矩取正值。因此，當數據的分布呈右偏的時候，其偏度系數將大於零。 3.當數據序列非對稱分布的時候，如果均值的右側數據較多，則其左側的「離群」數據對三階中心矩的計算結果影響至巨，乃至於三階中心矩取負值。因此，當數據的分布呈左偏的時候，偏度系數將小於零。 在右偏的分布中，由於大部分數據都在均值的左側，且均值的右側存在「離群」數據，這就使得分布曲線的右側出現一個長長的拖尾；而在左偏的分布中，由於大部分數據都在均值的右側，且均值的左側存在「離群」數據，從而造成分布曲線的左側出現一個長長的拖尾。 可見，在偏度系數的絕對值較大的時候，最有可能的含義是「離群」數據離群的程度很高（很大或很小），亦即分布曲線某側的拖尾很長。 但「拖尾很長」與「分布曲線很偏斜」不完全等價。例如，也不能排除在數據較少的那一側，只是多數數據的離差相對於另一側較大，但不存在明顯「離群」數據的情景。所以，為准確判斷分布函數的偏斜程度，最好的辦法是直接觀察分布曲線的幾何圖形。