股票市場的風險收益率為12

㈠ .某公司股票β系數為0.5，無風險利率為10%，市場上所有股票的平均收益率為12%，該公司股票的風險收益率為

我會 我們剛講過
樓上說的是不正確的
理財課 關於自己的投資更有效
我等會 給你公式

㈡ 假設市場的無風險利率是3%,股票市場的整體預期收益率是12%

首先必須知道這一個公式：某證券預期收益率=無風險利率+貝塔系數*(市場平均收益率-無風險收益率)
根據題意可得，
A股票預期收益率=3%+1.8*(12%-3%)=19.2%
B股票預期收益率=3%+1*(12%-3%)=12%
C股票預期收益率=3%-1.2*(12%-3%)=-7.8%
該組合的貝塔系數=1.8*60%+1*30%-1.2*10%=1.26
該組合的預期收益率=3%+1.26*(12%-3%)=14.34%

㈢ 股票X期望收益率為12%，而風險值β=1，股票a期望收益率為13%，β=1.5，市場的期望收益率為11%，Rf=5%。

對於X ：0.05+（0.11-0.05）乘1=0.11
對於a：0.05+0.12=0.17
選擇 期望收益率大於要求收益率的 所以 選X

㈣ 市場要求投資某公司股票的收益率為12%

美股研究社稱：

該股票相對於市場的風險溢價為：12%-8%=4%

市場組合的風險溢價為：15%-8%=7%
該股票的β值為：4%/7%=4/7期望收益率=無風險利率+β值*(市場組合期望收益率-無風險利率)
所以，β值=（期望收益率-無風險利率）/(市場組合期望收益率-無風險利率)
即：β值=（12%-8%）/（15%-8%）=0.57

㈤ 假設市場投資組合的收益率和方差分別為12%和0.25，無風險收益率為8%，A股票收益率的方差為0.16

COV（Ka，Km）=r*σ a*σ m=0.4*（0.16^0.5）*（0.25^0.5）=0.4*0.4*0.5=0.08，COV（Ka，Km）是A股票收益與市場投資組合收益之間的協方差，r是兩者的相關系數，σ a是A股票收益的標准差，σ m是市場投資組合收益的標准差
βa=COV（Ka，Km）/（σ a）^2=0.08/0.16=0.5，A股票的貝塔系數是0.5
A股票要求收益率=無風險收益率+（市場投資組合收益率-無風險收益率）*貝塔系數=8%+（12%-8%）*0.5=10%

㈥ 股票收益率和風險的具體計算方法

股票收益率 指投資於股票所獲得的收益總額與原始投資額的比率。股票得到投資者的青睞，是因為購買股票所帶來的收益。股票的絕對收益率就是股息，相對收益就是股票收益率。
股票收益率=收益額/原始投資額
其中：收益額=收回投資額+全部股利-(原始投資額+全部傭金+稅款)
當股票未出賣時，收益額即為股利。

股票風險 的計算所謂風險通常是指不確定性，對購買股票來講，可理解為買入股票後盈利的可能性（概率）的大小。而個股的漲跌與很多因素有關，例如與管理層政策、市場供需、個股基本面、個股技術面等有關。這樣風險測算的難度就很大了。不過也可以簡化：例如很多技術流派，只跟蹤趨勢和成交量，這樣風險度量就有股價漲跌概率=F（趨勢、成交量）這樣的關系了。

㈦ 某公司股票β系數為0.5，無風險利率為10%，市場上所有股票的平均收益率為12%，該公司股票的風險收益率為

=10%+0.5*(12%-10%)=11%

㈧ 已知無風險收益率為3%，市場平均收益率為12%，某組合投資由三股票A、B、C組成，有關數據如下：

首先必須知道這一個公式：某證券預期收益率=無風險利率+貝塔系數*(市場平均收益率-無風險收益率)
根據題意可得，
A股票預期收益率=3%+1.8*(12%-3%)=19.2%
B股票預期收益率=3%+1*(12%-3%)=12%
C股票預期收益率=3%-1.2*(12%-3%)=-7.8%

該組合的貝塔系數=1.8*60%+1*30%-1.2*10%=1.26
該組合的預期收益率=3%+1.26*(12%-3%)=14.34%

㈨ 若某一股票的期望收益率為12%，市場組合期望收益率為15%，無風險利率為8%，計算該股票的β值。

該股票相對於市場的風險溢價為：12%-8%=4%

市場組合的風險溢價為：15%-8%=7%

該股票的β值為：4%/7%=4/7

期望收益率=無風險利率+β值*(市場組合期望收益率-無風險利率)

所以，β值=（期望收益率-無風險利率）/(市場組合期望收益率-無風險利率)

即：β值=（12%-8%）/（15%-8%）=0.57

(9)股票市場的風險收益率為12擴展閱讀：

期望收益率是投資者將預期能獲得的未來現金流折現成一個現在能獲得的金額的折現率。必要收益率是使未來現金流的凈現值為0的折現率，顯然，如果期望收益率小於必要收益率，投資者將不會投資。當市場均衡時，期望收益率等於必要收益率。

而實際收益率則是已經實現了的現金流折現成當初現值的折現率，可以說，實際收益率是一個後驗收益率。

期望值的估算可以簡單地根據過去該種金融資產或投資組合的平均收益來表示，或採用計算機模型模擬，或根據內幕消息來確定期望收益。當各資產的期望收益率等於各個情況下的收益率與各自發生的概率的乘積的和 。

投資組合的期望收益率等於組合內各個資產的期望收益率的加權平均，權重是資產的價值與組合的價值的比例。