R語言構造股票市場指數

㈠ 請問如何用R語言做大量次數的幾何布朗運動的模擬（參數μ，σ已知）

這上網搜應該搜的到吧，比如這篇文章"
股票價格行為關於幾何布朗運動的模擬--基於中國上證綜指的實證研究
",照著幾何布朗運動的公式直接寫代碼應該就行了吧，代碼邏輯都很清晰。

下面是照著這片文章模擬一次的代碼，模擬多次的話，外面再套個循環應該就行了。然後再根據均方誤差(一般用這個做准則的多)來挑最好的。
話說你的數據最好別是分鍾或者3s切片數據，不然R這速度和內存夠嗆。
N <- 2000 #模擬的樣本數
S0 <- 2000 #初始值
mu <- 0.051686/100
sigma <- 1.2077/100
St <- rep(0,N)
epsion <- rnorm(N,0,1) #正態分布隨機數
for(i in 1:N) {
if(i == 1) {
delta_St <- mu * S0 + sigma * S0 * epsion[i]
St[i] <- S0 + delta_St
}else {
delta_St <- mu * St[i-1] + sigma * St[i-1] * epsion[i]
St[i] <- St[i-1] + delta_St
}
}
Final_St <- c(S0,St) #最終結果
plot(Final_St,type = "l")

㈡ 能不能用R語言按下面編程形式將正態分布改為指數分布，畫出指數分布概率密度和分布函數

如果只是畫圖，用curve()函數就好了
畫正態密度：curve(dnorm,xlim=c(-3,3),col=2)
xlim是控制x軸顯示從哪兒到哪兒，col是控制曲線顏色
畫指數密度：curve(dexp(x,rate=1),xlim=c(0,5))
畫指數分布：curve(pexp(x,rate=1),xlim=c(0,5))

你的方法是生成很多點x=seq(-6,6,0.1)

逐一算出函數值
t1[[i]]=dnorm(x,u[i],sigma)
t2[[i]]=pnorm(x,u[i],sigma)
最後在plot出來，用type="l"和lty=2的虛線弄出來。

curve這些功能都可以做到。
curve(dexp(x,rate=1),xlim=c(0,5),lty=2,add=T)就有虛線，
add=T可以一圖多線

㈢ 怎麼利用r語言做em演算法估計混合雙參數指數分布的數值模擬

建議你先看一下這本書:
Modeling Survival Data Using Frailty Models

chap 2. Some Parametric Methods
2.1 Introction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.2 Exponential Distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.3 Weibull Distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.4 Extreme Value Distributions . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.5 Lognormal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.6 Gamma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.7 Loglogistic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.8 Maximum Likelihood Estimation . . . . . . . . . . . . . 30
2.9 Parametric Regression Models

chap 6. Estimation Methods for Shared Frailty Models
6.1 Introction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
6.2 Inference for the Shared Frailty Model . . . . . . . . . . 106
6.3 The EM Algorithm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
6.4 The Gamma Frailty Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
6.5 The Positive Stable Frailty Model . . . . . . . . . . . . . . 111
6.6 The Lognormal Frailty Model . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
6.6.1 Application to Seizure Data . . . . . . . . . . . . . . . 113
6.7 Modified EM (MEM) Algorithm for Gamma Frailty Models 114
6.8 Application

然後用最基本的package "survival"
並參考你的模型可能用到的一些functions:
survreg(formula, data, weights, subset,na.action, dist="weibull",....)
survreg.distributions include "weibull", "exponential", "gaussian",
"logistic","lognormal" and "loglogistic"
frailty(x, distribution="gamma", ...)
distribution: either the gamma, gaussian or t distribution may be specified.
frailty.gamma(x, sparse = (nclass > 5), theta, df, eps = 1e-05,
method = c("em","aic", "df", "fixed"),...)

㈣ 用R語言做時間序列分析時，模型為指數時R語言怎麼寫

動平均法的基本原理，是通過移動平均消除時間序列中的不規則變動和其他變動，從而揭示出時間序列的長期趨勢。 說指數平滑法是在移動平均法基礎上發展起來的一種時間序列分析預測法，它是通過計算指數平滑值，配合一定的時間序列預測模型對現象

㈤ R語言怎麼把股票日收盤價轉換成對數收益率

知道一系列收盤價向量X,length=1000,求對數收益率的R語言代碼
acf(int[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int monthly

acf(int.l[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int monthly
log return')

Box.test(int[,2], lag = 5, type = "Ljung-Box")
Box.test(int[,2], lag = 10, type = "Ljung-Box")
Box.test(int.l[,2], lag = 5, type = "Ljung-Box")
Box.test(int.l[,2], lag = 10, type = "Ljung-Box")

運行結錯誤辦

> int <- read.table("d-intc7208.txt", head=T)
錯誤於file(file, "rt") : 打鏈結
外: 警告信息：
In file(file, "rt") :
打文件'd-intc7208.txt': No such file or directory

+ acf(int.l[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int monthly
錯誤: 意外符號 in:
"
acf(int.l[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int"
> log return')
錯誤: 意外符號 in "log return"

㈥ 如何在r語言中抓取股票數據並分析論文

用quantomd包
然後getsymbols函數

分析論文 要看你研究方向
如果是看影響因素 一般回歸就行
如果看股票波動和預測 可能需要時間序列

㈦ 炒股中的R指標是什麼意思在哪裡看啊

1、布林線上軌的高拋技巧

逢高減磅是一句比較抽象而且籠統的口頭禪，而客觀地、量化地「逢高」賣出才是技術分析實戰技巧要解決的問題關鍵。而在大盤平衡市的個股輪動中，在熱門股中逃頂，在波峰果斷高拋，從而賣得有技術、賣得有藝術，這才是實戰操盤的精華。正確利用布林線上軌高拋這一頗為直觀且勝算高的指標技巧，是實戰逃頂的關鍵。

針對三類不同走勢的個股布林上軌高拋有如下博弈對策

㈧ 正在學慣用R語言編寫股票自動交易軟體，但是對股票以及R語言都知之甚少。求高手指點。

我和你一樣，也在學，大智慧新一代，通達信，和飛狐這幾個你任選一個先學，以後慢慢的都會了。飛狐相對要復雜一些，要想編出功能更強大的公式，飛狐里還會用到VBS和JS腳本，還會用到C語言，別的公式不會用到這些。

㈨ 如何用R語言提取股票行情數據

你好，關於股票價格有關的開盤價格，當日最高價格，當日最低價格，收盤價格，股票交易量；和調整後的價格；

DIA.Open 當日開盤價格

DIA.High 當日最高價格

DIA.Low 當日最低價格

DIA.Close 當日收盤價格

DIA.Volume 當日股票交易量

DIA.Adjusted 當日調整後的價格

㈩ R語言如何實現y=ae^bx指數模型回歸

對數轉換後直接做回歸