股票市場的平均報酬率是rm

① 急求急求啊！ 某公司股票的β系數是1.5，證券市場的平均收益率為10％，無風險收益率為6％。

1、Rr=β*（Km-Rf）

式中：Rr為風險收益率；

β為風險價值系數；1.5

Km為市場組合平均收益率版10％

Rf為無風險收益率6％

風險收益率=1.5*(10%-6%)=6%

2、總預期收益率=6%+1.5*(10%-6%)=12%

3、股票價值=0.4*(1+8%)/(12%-8%)=10.8元

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股票PE估值法：

PE1=市值/利潤，PE2=市值*（1+Y）/（利潤*（1+G）），其中Y是市值增長率，G是利潤增長率，K是PE估值提升率。

則PE2/PE1-1=K，即（1+Y）/（1+G）-1=K，可求得：

Y=G+K+G*K≈G+K，即市值增長率=利潤增長率+PE估值提升率①

（由於通常在一年內PE估值提升有限，利潤增長有限，所以這里暫時把G*K看做約等於0）

另外，在不復權的情況下，股票收益率=市值增長率+股息率②

由①②可得：股票收益率1=利潤增長率+股息率+PE估值提升率③

② 已知國庫券目前的收益率為8%,整個股市的平均收益率為14%。要求: 1)市場平均風險報酬率為多少

這個是CAPM模型的題目。
1）市場平均風險報酬率=14%-8%=6%；
2）一隻股票的期望收益率E(r)=rf+β*(rm-rf)=8%+0.9*(14%-8%)=13.4%
可以發現短期報酬率低於期望收益率，不投資；
3）根據E(r)=rf+β*(rm-rf)反解即可得：15%=8%+β*(14%-8%)，可得β=7/6約等於1.167。

③ 資產定價模型里邊的Rm在網上哪裡能找到或者市場上所有股票的平均報酬率怎麼計算請大蝦給出詳細方式！

用滬深股票300指數或者其他覆蓋的指數的平均回報率可以模擬

④ 09年、10年、11年股票市場的平均報酬率是多少我要的是年平均市場報酬率，謝謝！！

是說基金嗎，09年、10年、11年好像都虧了

⑤ 如何區分Rm和Rf

如果告訴我們的是市場平均報酬率，是Rm，這時需要減去Rf，因此，本題是 （10%-4%）
如果告訴我們的是市場平均風險報酬率，則其本身就是是Rm-Rf，這時不需要再減去Rf
(1)(Rm-Rf)的常見叫法有：市場風險溢酬、風險價格、平均風險收益率、平均風險補償率、股票市場的風險附加率、股票市場的風險收益率、市場組合的風險收益率、市場組合的風險報酬率、市場風險收益率、證券市場的風險溢價率、市場風險溢價、證券市場的平均風險收益率、證券市場平均風險溢價等。
(2)Rm的常見叫法有：平均風險股票的「要求收益率」、平均風險股票的「必要收益率」、平均股票的要求收益率、市場組合要求的收益率、股票市場的平均收益率、市場平均收益率、平均風險股票收益率、證券市場平均收益率、市場組合的平均收益率、市場組合的平均報酬率、市場組合收益率、股票價格指數平均收益率、股票價格指數的收益率、證券市場組合平均收益率、所有股票的平均收益率等。
如果說法中出現市場和風險兩個詞的，並且風險緊跟於收益率、報酬率、補償率等前面的，那麼就表示Rm-Rf，這很好理解，首先市場的貝塔系數為1，其次，既然是風險收益率等，說明它只是考慮風險部分的，因此要減去無風險部分；如果沒有風險兩字的，那麼單說收益率、報酬率、補償率等都表示Rm。

⑥ 股票市場平均收益率

計算方法就是：(10年後資金現額-10年內投入資金總數）÷10年內投入資金總數×100%
如果是盈利，收益率是正的，如果是虧損，那麼就是負的。
可以參考華中私募

⑦ 市場全部股票的平均收益率和所有證券的風險報酬率是同一個概念嗎

不是一個概念
風險報酬率的計算公式：ΚR═β×Ⅴ式中：KR表示風險報酬率；β表示風險報酬系數；V表示標准離差率。 則在不考慮通貨膨脹因素的影響時，投資的總報酬率為： K = RF + KR = RF + βV 其中：K表示投資報酬率；RF表示無風險報酬率。
平均收益率=無風險報酬率+風險報酬率
我們大學財務管理學過可以完全確定 放心！

⑧ 這個Rm 一本書上寫市場投資組合的期望報酬率 一本書上寫是所有股票的平均報酬率 這是為什麼

單個投資收益率=R
投資組合收益率為RM，數值上=組合中各個投資收益率，按持有比例做加權平均值。

而單個投資收益率為什麼就偏巧是R這么大？
為此有一個叫證券市場線（又稱資本資產定價模型）的東西誕生了。他的作者認為，一個投資的收益率，必定是在無風險利率的基礎上加一些承擔風險獲得的相應報酬加成，R=無風險利率+市場平均風險溢價*該特定投資對市場風險溢價的放大或縮小的能力。
就好像，一個人的工資=底薪+全部人平均完成了多少績效*你的能力與人群平均相比的水平
市場平均風險溢價=平均績效=市場中所有人平均拿了多少工資-所有人的底薪。
在這里時，市場中所有人平均拿了多少，因為原理相同，只是加權的規模變成市場上的全部投資，因此它又一次被在書中被命名為RM

⑨ 已知目前證券市場股票平均報酬率為

這個是CAPM模型的題目.
1）市場平均風險報酬率=14%-8%=6%；
2）一隻股票的期望收益率E(r)=rf+β*(rm-rf)=8%+0.9*(14%-8%)=13.4%
可以發現短期報酬率低於期望收益率,不投資；
3）根據E(r)=rf+β*(rm-rf)反解即可得：15%=8%+β*(14%-8%),可得β=7/6約等於1.167.