股票市場收益率幾何平均數

❶ 股票市場的指數是什麼意思

股市指數是由證券交易所或金融服務機構編制的表明股票行市變動的一種供參考的指示數字。投資者據此就可以檢驗自己投資的效果，並用以預測股票市場的動向。同時，新聞界、公司老闆乃至政界領導人等也以此為參考指標，來觀察、預測社會政治、經濟發展形勢。由於股票指數計算復雜，同時種類眾多，因此人們常常從上市股票中選擇若干種富有代表性的樣本股票，並計算這些樣本股票的價格平均數或指數。用以表示整個市場的股票價格總趨勢及漲跌幅度。
計算股票指數，要考慮三個因素：
一是抽樣，即在眾多股票中抽取少數具有代表性的成份股；
二是加權，按單價或總值加權平均，或不加權平均；
三是計算程序，計算算術平均數、幾何平均數，或兼顧價格與總值。
計算方法：

計算股票指數時，往往把股票指數和股價平均數分開計算。按定義，股票指數即股價平均數。但從兩者對股市的實際作用而言，股價平均數是反映多種股票價格變動的一般水平，通常以算術平均數表示。人們通過對不同的時期股價平均數的比較，可以認識多種股票價格變動水平。而股票指數是反映不同時期的股價變動情況的相對指標，也就是將第一時期的股價平均數作為另一時期股價平均數的基準的百分數。通過股票指數，人們可以了解計算期的股價比基期的股價上升或下降的百分比率。由於股票指數是一個相對指標，因此就一個較長的時期來說，股票指數比股價平均數能更為精確地衡量股價的變動。

❷ 幾何平均收益率和算術平均收益率

算術平均收益率法與幾何平均收益率法的區別：算術平均收益率法將所有的收益率加起來除以收益率的個數；幾何平均收益率法是將所有收益率相乘，所以幾何平均收益率更科學一些。

❸ 計算基本每股收益時，分母應當為當期發行在外普通股的幾何加權平均數正確嗎

同學你好，很高興為您解答！

不正確。計算基本每股收益時，分母應當為當期發行在外普通股的算術加權平均數。本題考查知識點：基本每股收益分子、分母的計算。

希望我的回答能幫助您解決問題，如您滿意，請採納為最佳答案喲。

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❹ 算術平均利率與幾何平均利率的區別

一、計算方法不同

幾何平均收益率是將各個單個期間的收益率乘積，然後開n次方。

算術平均收益率(R)是將各單個期間的收益率(R)加總，然後除以期間數(n)。

二、適用范圍不同

幾何平均收益率使用了復利的思想，即考慮了資金的時間價值，也就是說，期初投資1元，第一期末則值(1 +R1)元，第二期投資者會將(1 +R1)進行再投資，到第二期末價值則為(1 +R1)(1 +R2)元，……。

算術平均數法適用於各期收益率差別不大的情況，如果各期收益率差別很大的話，這樣計算出來的收益率會歪曲投資的結果

三、計算公式不同

如果Rij表示資產組合j的第i個可能的收益率，且每一結果的可能性相同，那麼該資產組合的幾何平均收益率(overline{R}_{Gj})為：

overline{R}_{Gj} = [(1+R_{1j})^{frac{1}{N}}(1+R_{2j})^{frac{1}{N}}...(1+R_{Nj})^{frac{1}{N}}-1.0]

如果每個觀察值的可能性不同，Pij是第i個收益率的概率，那麼幾何平均收益率為：

overline{R}_{Gj} = (1+R_{1j})^{P_{1j}}(1+R_{2j})^{P_{2j}}...(1+R_{N-1j})^{P_{N-1j}}(1+R_{Nj})^{P_{Nj}}-1.0

用符號prod表示乘積，上式可寫為：

overline{R}_{Gj} = prod_{i=1}^{N}(1+R_{ij})^P_{ij} - 1.0

算數平均收益率公式:

R=r1+r2+…+rn/n=1/n×∑rt

❺ 股票指數幾何平均數法是什麼

國際金融市場上有一部分較有影響的股票指數是採用幾何平均法編制的，其中以倫敦金融時報指數和美國價值線指數為代表。在幾何平均法中，報告期和基期的股票平均價採用樣本股票價格的幾何平均數。

❻ 股票價格平均數的主要計算方法

將，求的方法。
這種方法同時考慮了股票價格和交易量兩 項因素，並以選樣股票的交易股數作為權數。
幾何平均數法

❼ 電腦上股票收益率求出後的幾何均值怎麼求

股票收益率＝收益額／原始投資額
其中：收益額＝收回投資額+全部股利-(原始投資額+全部傭金+稅款)
三年的平均收益率＝股票收益率／3

❽ 一支股票50年漲了40000倍，那他每年平均收益率是多少

23.6064689%

即最初投入1元，每年漲幅23.6064689%，50年後市值為40000元。
1*（1+23.6064689%)^50=40000

❾ 統計學的 幾何平均數 書上例題看不懂

幾何平均數是N個數相乘後在開N次方.
舉個例子給你看下就明白了.
例1,2,4三個數求幾何平均數
1*2*4=8,再開3次方就等於2
所以,幾何平均數,為2.
而我們平常說的平均數,專業點叫算數平均數.是由(1+2+4)/3=2.33

你書上的題目減的那個"1"的意思是因為,四收益率都加了"1",再進行計算,計算好了再減去"1"
理解上可以說4.5%，2.1%，25.5%，1.9%這些是數變化量或者叫變動率或者叫增長率.
加1後就變化後的總量.

❿ 公司理財上說權益資本成本的計算R=無風險利率+β*風險溢價。

按照資本資產定價模型，普通股資本成本（即權益資本成本）等於無風險利率加上風險溢價。
根據模型，必須估計無風險利率、股票的貝塔系數以及市場風險溢價。
1、無風險利率的估計。
a.通常認為，政府債券沒有違約風險，可以代表無風險利率。在具體操作時，選擇長期政府債券的利率比較適宜，最常見的做法是選用10年期的政府債券利率作為無風險利率的代表。
b.選擇上市交易的政府長期債券的到期收益率（而非票面利率）作為無風險收益率的代表。
c.選擇名義無風險利率（而非真實無風險利率）。
2、股票貝塔值的估計。
a.選擇有關預測期間的長度。原則：寧短勿長。
b.選擇收益計量的時間間隔。周/月收益率。
雖然貝塔值的驅動因素很多，但關鍵的因素只有三個：經營杠桿、財務杠桿和收益的周期性。如果公司在這三方面沒有顯著改變，則可以用歷史的貝塔值估計股權成本。
3、市場風險溢價的估計。最常見的方法是進行歷史數據分析。
a.選擇時間跨度。應選擇較長的時間跨度。
b.權益市場平均收益率選擇算數平均數還是幾何平均數。算數平均數是在這段時間內年收益率的簡單平均數，而幾何平均數是同一時期內年收益率的復合平均數。多數人傾向於採用幾何平均法。
希望以上回答，能幫助到您！