短期北美信用做空etf股票市值

⑴ 美股ETF可以做空A股市場嗎

美國ETF是美國股市的指數基金，直接翻譯就是交易型開放式指數基金，ETF是一種追蹤特定指數，可以在證券交易所自由買賣的開放式基金。而A股市場是我國的股票市場，要通過一個美國的指數基金做空中國的A股市場，基本不可能。

很多人都在說，我國股市不行，不健全，沒規律，混亂，很多投資策略都用不上，然後特別迷信美股股市，典型的外來的和尚會念經。我想說的是，兩國股票都不好操作，都沒有一定能賺錢的辦法。我記得有一個著名的實驗，就是讓大猩猩和股票專家同時選一組股票，過段時間對比盈虧情況，結果很尷尬，專家和大猩猩挑選的股票，不相上下，盈虧情況基本一樣，要知道這個實驗的背景就是美股市場，難道大猩猩也懂這裡面的規律，不，這實驗告訴我們，股票市場並沒有一定之規，賺錢賠錢全靠運氣。

⑵ 做空美債價格的 ETF有哪些

股市場里也可以做T＋0嗎？記者昨天了解到，深圳就有一批資本大鱷伺伏於ETF市場，利用ETF交易規則實現T＋0套利。
南京證券分析師徐海通經過一個多月的調查和實際操作，認為當今市場中ETF基金確實存在套利機會。

ETF可實現賺了指數還賺錢

ETF是Exchange Traded Fund的英文縮寫，即「交易型開放式指數證券投資基金」，簡稱「交易型開放式指數基金」。ETF跟蹤「標的指數」變化，例如上證50ETF跟蹤的標的物就是上證50指數(2021.560,-32.24,-1.57%)成份股，其構成完全模擬上證50指數成份股的權重，因此，完全與上證50指數漲跌幅一致。正是如此，投資者買賣ETF就可以實現對其相應的標的指數成份股的買賣，正所謂的「賺了指數賺了錢」。它是以被動的方式管理、同時又可在交易所掛牌交易的開放式基金。對ETF基金份額，投資者可以像封閉式基金一樣在交易所二級市場進行方便的交易。另外，它又可以像開放式基金一樣申購、贖回。不同的是，它的申購是用一籃子股票換取ETF份額，贖回時也是換回一籃子股票而不是現金。

徐海通介紹說，目前市場中有五隻可供交易的ETF基金，分別為深證100ETF(159901)、中小板ETF(159902)、上證50ETF(510050)、上證180ETF(510180)、紅利ETF(510880)，其中上證50ETF(510050)最為活躍。很多投資者嫌選股票麻煩，乾脆買這種指數基金進行操作，基金買賣不收印花稅，買賣基金的標准費率為1%。，交易費用比股票低。如果僅僅是買賣基金，需要T＋1，同股票一樣。但大資金借道ETF交易實現T＋0，卻有另一套操作方法。

從市場價與凈值間閃電套利

由於市場上有人買賣或炒作ETF基金，ETF基金的凈值和市場價格經常不能完全吻合，每隻ETF基金的分時圖上，都能看到代表市場價格的白線與代表凈值的紅線之間存在一定的空間。在某些短暫時刻，會出現較大差距，這時就有了套利機會，一些大資金就會利用這個空檔迅速介入。

昨天，紅利ETF就出現了兩次較好的套利機會。第一次發生在13：39由於中國石化(10.60,-0.24,-2.21%)上漲，使得紅利ETF的凈值迅速走高，而市場價格未能及時跟上，短暫地出現了一個約為4%。的空間，這時就可以做折價套利，買入紅利ETF，贖成紅利ETF所對應的一籃子股票，然後立即賣出股票。幾秒鍾後，現金即可回到賬戶上。

這樣的套利機會短到什麼程度？「大約不到5秒鍾。」徐海通說。

由於有一個名叫「根網」的ETF交易軟體的幫助，操作者只需要點擊相應的四個鍵就可自動完成交易。

這幾秒鍾時間，如果資本金是200萬元，扣除交易成本，可獲利7361元。

第二次出現在尾市，ETF凈值與市場價格的落差瞬間達到6%。，剔除交易成本，仍有3%。的套利空間。「但這個差價很快縮小，說明有大資金伺伏在這個市場上，一旦差價過大，就會有套利資金進場把價格拉回無套利空間范圍之內。」徐海通說。

ETF投資不易被主力所左右

目前沒有股票停牌的ETF基金，其凈值與市價之間的折價率在－0.8%至＋0.7%之間波動，超出這個范圍，折價率偏離得越高，套利空間越大。徐海通說，因長江電力(14.35,0.00,0.00%)(600900)自2008年5月7日以後停牌至今，市場憂慮其復牌後股價劇跌造成損失，因此上證50ETF市價一直低於凈值。長江電力停牌當時上證指數在3700點，比目前的指數高37%左右，因此市場預期如果現在長江電力復牌，可能會補跌30%。運用ETF進行T＋0套利的投資者已經把這一因素精確地計算在內，使得這個基金的折價率維持在無套利空間之內，每周只有幾次產生較大的偏離，對這些投資者來說，這種機會非常寶貴但也轉瞬即逝。

由於這種投資要針對ETF基金對應的一籃子股票，因此投資門檻也比較高，至少要投100萬元才玩得起這種交易，深證100ETF甚至需要300萬元以上。

徐海通說，指數的波動是市場的合力，而個股的波動常受莊家或主力影響，因此ETF投資的可控性更高，不易被莊家所左右，這種交易比較適合大資金運作。

盡管這樣，這種交易風險也是存在的，主要來源於對指數漲跌的預期，關鍵在對「無套利空間」的邊界的計算。

目前市場上交易最活躍的ETF是上證50ETF，成交量長期居各ETF之首。13日成交達16億元。其次是深證100ETF，同日成交6億元。

利用ETF還可間接「做空」

徐海通說，ETF交易還可以間接地「做空」。比如在買一籃子股票時，如果預期其中幾只股票未來幾個交易日會下跌，可以用現金替代的方式申購ETF，並以現價及時賣出。未來ETF基金公司在更低的價格買入股票，差價將退回，這部分差價即是利潤。即使這些選定的股票不跌，交易後二級市場上額外凍結的資金也會回到賬戶上，沒有損失。

在只能做T＋1的A股市場上間接地實現T＋0和「做空」套利，是ETF交易的最大優勢。

據徐海通介紹，利用ETF實現T＋0，最早是在2006年7月提出來的。但直到相關的交易軟體開發出來以前，這種想法只是空中樓閣。這兩年這種交易軟體在證券界推廣，使得參與這種交易的投資者日漸增多。目前深圳已有中信證券(26.12,-0.11,-0.42%)、國信證券、聯合證券開展這一業務，南京證券等中小A類券商也正緊隨其後，積極准備。

⑶ 關於在美國可否做空中國A股，請看下面這段話，謝謝並請求高手評論！

有這種基金不奇怪，他能影響到市場就奇怪，能通過這種基金賺錢，是因為市場剛好這時是這樣走，而並不是基金影響了市場。

人人都知道踢斷梅西的腳，他就不可以進球了，有靠這樣贏了球的嗎？贏了幾場？

打壓？一個用來騙人的神話而已，市場升跌是因為有這樣的需求，空方或多方占優，而不是誰在打壓。

寫這些的人是別有用心的，有可能是騙人去買這些所謂的外國基金，錢買這些基金一去就不回了。

⑷ 怎麼做多和做空ETF180求專業回答，主要是請詳細說明做空步驟，本人ETF知識空白

套利機制由於ETF在二級市場交易，受供需關系的影響，會造成ETF市場交易價格與其凈值之間產生偏差。此外，ETF收取管理費、付出交易成本以及分派股息紅利，也會造成兩者間一定的偏差。當這種偏差較大時，投資者就可以利用申購贖回機制進行套利交易。
比如，當上證50ETF的市場交易價格高於基金份額凈值時，投資者可以買入組合證券，用此組合證券申購ETF基金份額，再將基金份額在二級市場賣出，從而賺取扣除交易成本後的差額。相反，當ETF市場價格低於凈值時，投資者可以買入ETF，然後通過一級市場贖回，換取一籃子股票，再在A股市場將股票拋掉，賺取其中的差價。
套利機制給投資者提供了一種新的盈利機會，但其最大的作用其實在於，通過套利者的申購贖回交易，消除ETF交易價格與其凈值之間的偏差，使ETF交易價始終與指數保持一致。
必須強調的是，由於套利交易需要操作技巧和強大的技術工具，且一兩個機構的一次套利交易就消除了套利的機會，因此，對散戶而言，套利交易並不合適。上證50ETF上市後的申購贖回的起點是100萬份，也決定了中小散戶無法參與套利。

⑸ 散戶如何做空啊，或者有沒有什麼ETF，和大盤正好相反的指數，基金啊

一般散戶投資者可以有三種方式做空。
1。融券
所謂融券，就是借券。向誰借？投資者所開戶的券商。能否直接裸賣空？目前政策不允許。具體怎麼操作呢？簡單起見，都不考慮交易手續費等費用。
比方前段時間的中國南車或者中國北車。由於股價高的驚人，已經遠遠偏離價值。投資者認為股價會下跌。這個時候，投資者可以當時39元的股價向你的券商借入中國南車並賣出，假定為1萬股，那麼你手頭就多了39萬元現金。
接下來的行情就像你是導演一樣，股價在後面的連續兩個交易日大幅下挫。在這樣的時候，如果你認為股價下跌到了一個相對合理的程度了。你就可以重新買回1萬股的中國南車，假如你買回中國南車時候的價格為32元，這總共需要花費你32萬元。
好了，到這里，所有的結果就都清楚了。你在兩天的時間裡面，還清了你欠券商的1萬股中國南車，然後，你賺到了7萬元，絕對收益率多高呢？17.94%！
如果做融券，需要具備的條件就是50萬元資產，大一點的券商機構都有這個資質。
貼心提示：開戶前適當向你的券商詢問：目前融券的標的有多少，還有適當的投資策略。此外，投資者還應該格外關注融券的投資風險。假定你融入的券沒有像你預料的那樣下跌，而是大幅上升，你的損失將會非常慘痛！
2。期權
期權，是一種權利。不過這種權利的行使，由投資者根據其價值在將來的某個時間選擇行使或者不行使。由於投資者在觀點上難免存在分歧，有看多的人，就有看空的人，所以期權從形式上可以分為認購期權（看漲）和認沽期權（看跌）。
打個比方來說明這兩種期權。假定一枚雞蛋現在價格5元，分兩種情況：
（1）如果有甲投資者認為1個月後雞蛋將會上漲，其價值6元，而另外持有雞蛋的投資者乙認為不值這么多錢。於是，他們兩個約定，甲向乙支付0.5元的定金，將來有權利以5元一個的價格買入乙持有的雞蛋。這樣他們雙方就訂立了一個雞蛋的認購期權。
（2）如果甲投資者認為一個月後雞蛋價值頂多4元，而持有雞蛋的投資者乙認為雞蛋到時不止5元，比方5.5元，乙還想繼續屯雞蛋獲利。於是，這倆人又開始約架：甲說，我一個月後以4元的價格將雞蛋賣給你，你必須買。乙說，行。甲還向乙支付了0.5元的保證金。對於甲來講，就是買入了一個認沽期權。認沽，也就是看跌的意思。
在上面的事例中，第（1）種情況中的看漲期權的賣方，以及第（2）種情況中的看跌期權買方，都可以看成是看空的投資行為。
但是，可以用來做空獲利的主要是買入認沽期權，也就是上面的第（2）種情況。假定現實真的很骨感，雞蛋一個月後真的跌了，只有4塊錢了。甲仍然可以把雞蛋以4.5元的價格出售給乙，乙必須買。
把雞蛋換成股票好了！目前上證綜指接近4600點，7年來高點，全部A股的市盈率高達25.88倍，如此高位，意味著市場可能的調整。不斷有投行表示，A股除非有益的調整，否則風險將會越積越大。不謀而合，監管層近期也頻頻就不斷上漲的A股行情向投資者提示風險。一切看來，為期不遠的調整，就要來到了。
在這個時候，認沽期權將可以幫助有眼光的投資者在下跌的行情中獲利，就像上面提到的第（2）種情況一樣美妙。
不過，A股推出的期權，目前工具確實不多，只有上證A50ETF期權，個股期權還處於測試階段。
貼心提示：開了期權賬戶，需要投資者50萬資金，還需要融資融券資質，同時，還需要通過上交所考試才行。這個考試不是糊弄人的，現場錄制視頻並上傳上交所才能開通。
此外，期權交易，大體可以分為三個級別，不同級別的期權交易參與者許可權不同。如果你想做認沽期權，投資者需要通過第3個級別的測試。
最後，還是提醒風險。賣出看跌期權的風險非常高，投資者在投資賣空看跌期權的時候，要格外關注股價上行的風險。
3。股指期貨
期貨，不是「貨」，而是與特定標的物掛鉤的可以用來交易的合約。這里提到的股指期貨，是與股票指數掛鉤的合約。
股指期貨的最大特點是可以T+0交易，而且當日不限制次數。假定投資者認為當日股市會下跌，那麼可以通過賣出股指期貨合約的方式（有點像上面提到的融券），實現下跌市場中獲利。
股指期貨的另外一個特點是是可以杠桿交易，在投資者做出正確交易行為的情況下，可以放大盈利。考慮到期貨公司一般要求的保證金比例為15%，這意味著，杠桿率接近7倍。
目前中國金融期貨交易所推出的期貨交易品種有三種，分別是滬深300股指期貨、上證50股指期貨以及中證500股指期貨。

⑹ 現在用etf做空是什麼原理如何操作

做空ETF（反向ETF：Inverse ETF）是通過運用股指期貨、互換合約等杠桿投資工具，實現每日追蹤目標指數收益的反向一定倍數（如-1倍、-2倍甚至-3倍）的交易型開放式指數基金；當目標指數收益變化1%時，基金凈值變化達到合同約定的-1%、-2%或-3%。

反向ETF通常追求每個交易日基金的投資結果在扣除費用前達到目標指數每日價格表現的反向一定倍數，如-1.5倍、-2倍甚至-3倍，但通常不追求超過一個交易日以上達到上述目標。

這意味著超過一個交易日的投資回報將是每個交易日投資回報的復合結果，這將與目標指數在同時期的回報不完全相同。

(6)短期北美信用做空etf股票市值擴展閱讀

為了達到投資目標，基金管理人通常採用數量化方法進行投資，以確定投資倉位的類型、數量和構成。

基金管理人在投資時不受其本身對市場趨勢、證券價格觀點的影響，在任何時候均保持充分投資，而不考慮市場狀況和趨勢，也不在市場下跌時持有防禦性倉位。

反向ETF不投資於目標指數證券組合。ETF基金網統計主要投資於：金融衍生工具，包括股指期貨、期貨期權、互換合約、遠期合約等；融資融券、回購等金融工具；國債、債券和貨幣市場工具等。

對於投資於金融衍生工具以外的資產，反向ETF可以將其投資於到期日在一年以內的國債、高信用等級的企業債券和貨幣市場工具等，以提高基金收益，抵消費用。

⑺ 通過ETF賣空股票怎麼操作 ！

有股票賬戶即可操作，沒有股票賬戶的要先開戶。
有2種方式可以實現賣空，一是融券賣出ETF，二是把股票轉換成ETF賣出，相應的股票為ETF的成分股。

⑻ 在中國匯市網這邊，有老師建議去逐步建倉做空美股，比如買入做空的ETF，有了解的么

巴菲特的建議是如果不懂股票的就買ETF，是做多，不做空，從長期來說，ETF有6-8%一年的利潤率。做空很少聽說做空ETF的，單只股票做空的就多，巴菲特是不做空的，理由你自己想

⑼ ETF與股票之間究竟如何實現互換套利

以50ETF舉例：
這個是可交易型指數基金，對應的是相應的指數的成分股，基金經理按照成分股的權重，買入籃子股票，然後分成若干份基金份額供大家買賣。
當此基金的價格高於對應成分股的價格1%以上時，套利機會出現，此時大家可以買入這些成分股，換取基金份額，然後已基金價格賣出，這是的差價就是實現的盈利！
當此基金的價格低於一籃子股票的價格1%以上時，此時反向套利的機會出現，大家買入基金，然後和基金公司換取一籃子股票，再在市場賣出股票，實現了盈利。
以上就是ETF套利的兩種方法，不知有沒有說明白，謝謝！