股票市場量子模型

❶ 股票分析選用ar模型好還是ma模型好

直觀判斷：依據自相關圖與偏自相關圖，例如自相關圖是遞減（或震盪遞減）而偏自相關是某階後突變為零的，大體上就是AR 再者就是AIC准則咯，越小越好 沃爾特 恩德斯（Walter Enders) 應用計量經濟學——時間序列分析

❷ 股票價量模型需要用以哪些條件

股票建立價量模型需要用到量比和股價，以及成交量的五日平均數。

❸ 什麼是因子模型和套利定價理論

單因子模型最早由威廉·夏普(Sharp)提出;
單因子模型的基本思路是：證券收益只受一個因素影響。市場模型便是這種模型的典型例子。如果我們觀察證券市場，就會發現，當市場股價指數上漲時，大部分股票價格也同時上漲;反之亦然。這說明，各種證券對一個因子，即市場股價指數的變化具有聯動的反應。
套利定價理論是指在一個市場購進股票，而在另一市場賣出，以賺取價格的差額。
套利定價模型的基本理論認為：同一個風險因素所要求的風險收益率對於所有不同的資產來說都是相同的，因此每個「入」的大小對於不同的資產都有同樣的數值。
否則，如果某個風險因素對不同的資產提供了不同的收益，投資者就可以通過適當調整手中資產組合中的資產種類和比例（即通過買賣股票等「套利」活動），在不增加風險的情況下獲得額外的收益。而這種套利活動的結果，就會使得這些額外的收益逐漸變小，以致最後消除，達到市場均衡。

❹ 在股票市場有CANSLIM模型它是分析選股的最准確的工具

首先：不存在所謂的CANSLIM模型，其次這是美國著名個人投資家威廉歐奈爾歷經對美國股市近百年來眾多大牛股的歸納研究後總結出來的一個投資法則，七個字母每別代表七個限定條件，個體請參考他寫的書《笑傲股市》

❺ CAPM(資本資產定價模型)E（Rp）=Rf+β（[（RM）-Rf]， 請問RM是怎麼算出來的是用大盤指數來算的嗎

資本資產定價模型就是在投資組合理論和資本市場理論基礎上形成發展起來的,主要研究證券市場中資產的預期收益率與風險資產之間的關系,以及均衡價格是如何形成的.
E(rm) 是市場m的預期市場回報率
以資本形式(如股票)存在的資產的價格確定模型。以股票市場為例。假定投資者通過基金投資於整個股票市場，於是他的投資完全分散化(diversification)了，他將不承擔任何可分散風險。但是，由於經濟與股票市場變化的一致性，投資者將承擔不可分散風險。於是投資者的預期回報高於無風險利率。

❻ 如何建立一個股票量化交易模型並模擬

研究量化投資模型的目的是找出那些具體盈利確定性的時空價格形態，其最重要手段的概率取勝，最重要的技術是概率統計，最主要的研究方向是市場行為心理。那麼我們在選擇用於研究的參數時，也應該用我們的經驗來確定是否把某技術參數放進去，因為一般來說定性投資比較好用的參數指標對量化投資同樣適用。
量化投資區別於傳統定性投資的主要特徵在於模型。我打個比方，我們看病，中醫與西醫的診療方法是不同，中醫是望、聞、問、切，最後判斷出的結果，很大程度上基於中醫的經驗，主觀定性程度大一些；西醫就不同了，先要病人去拍片子、化驗等，這些都要依託於醫學儀器，最後得出結論，對症下葯。中醫對醫生的經驗要求非常高，他們的主觀判斷往往決定了治療效果，而西醫則要從容得多，按事先規定好的程序走就行了。量化投資就是股票投資中的西醫，它可以比較有效地矯正理智與情緒的不兼容現象。
量化投資的一般思路：選定某些技術指標（我們稱之為參數，往往幾個組成一組），並將每一個參數的數據范圍進行分割，成幾等份。然後，用計算機編程寫出一段能對這些參數組對股票價格造成的影響進行數據統計的程序，連接至大型資料庫進行統計計算，自動選擇能夠達到較高收益水平的參數組合。但是選出這些參數組後還不能馬上應用，因為這里涉及到一個概率陷阱的問題，比如說，有1到100這一百個數字放在那裡，現在讓你選擇，請問你選到100的可能性是多大？是的，就是1/100，如果較幸運你選到了100並不能說明你比別人聰明，而是概率的必然。所以，在進行統計時要特別關注統計的頻率與選出的結果組數量之間的關系。在選出符合要求的參數組後我們還應留出至少三年的原始市場數據進行驗證，只有驗證合格後才能試用。
量化投資原始數據策略：我們選用96年後的市場數據，因為96年股市有過一次交易政策改革（你可以自己查詢了解一下），為了不影響研究結果我們不採納96年以前的數據進資料庫。
量化投資研究的硬設備：高計算性能電腦，家用電腦也可以，不過運算時間會很長，我曾經用家用電腦計算了三個月時間才得到想要的數據。
統計方法：可以選用遺傳演算法，但我在這里陪大家做的是比較簡單的模型，所以採用普通統計方法就可以了。
用於量化研究的軟體：我採用的是免費的大型資料庫MYSQL，ASP網路編程語言，以及可以設置成網路伺服器的旗艦版WIN7操作系統。

❼ 詳細講一下什麼是量子模型(Quantam model)

首先 我想糾正1下 量子是Quantum
The quantum model is a probability area an electron may be located in. In 1923 Louis de Broglie suggested that an electron moves with a wavelength that completes a circle, which would explain the different energy levels as Bohr』s model did but would also explain the wave diffraction pattern obtained by C.J. Davisson and L.H. Germer. In 1925 Erwin Schrödinger developed his wave equation which explained the motion of the electron by taking into effect the forces surrounding the electron. This equation was a representation of the probability of where an electron may be with reference to the nucleus and not where it is. It is not possible to determine the exact spot an electron. To determine where an electron was you must project a light beam with a wavelength at least as small or smaller than that of an atom and it must posses a very high frequency. When this test is run a diffraction pattern telling where the electron was is proced but in the process the momentum of the photon of light pushes the electron to a different location, this is known as the Compton effect.
The Quantum model also includes a nucleus containing neutral particles known as a neutrons and positive particles called protons. This protron-electron model accounts for the whole number rule for isotopes masses and is consistent with the emission of alpha (He) and beta (electron) particles

❽ 對沖基金是什麼意思

對沖基金：採用對沖交易手段的基金稱為對沖基金(hedge fund)，也稱避險基金或套期保值基金。

對沖基金：是指金融期貨和金融期權等金融衍生工具與金融工具結合後以營利為目的的金融基金。

它是投資基金的一種形式，意為「風險對沖過的基金」。對沖基金採用各種交易手段進行對沖、換位、套頭、套期來賺取巨額利潤。

這些概念已經超出了傳統的防止風險、保障收益操作范疇。加之發起和設立對沖基金的法律門檻遠低於互惠基金，使之風險進一步加大。

(8)股票市場量子模型擴展閱讀：

對沖基金交易模式：

在《量化投資—策略與技術》一書中（丁鵬著，電子工業出版社，2012/1)，將對沖基金的交易模式總結為4大類型，分別為：股指期貨對沖、商品期貨對沖、統計對沖和期權對沖。

1，股指期貨

股指期貨對沖是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票現貨市場交易，或者同時進行不同期限、不同（但相近）類別股票指數合約交易，以賺取差價的行為。股指期貨套利分為期現對沖、跨期對沖、跨市對沖和跨品種對沖。

2，商品期貨

與股指期貨對沖類似，商品期貨同樣存在對沖策略，在買入或賣出某種期貨合約的同時，賣出或買入相關的另一種合約，並在某個時間同時將兩種合約平倉。

在交易形式上它與套期保值有些相似，但套期保值是在現貨市場買入（或賣出）實貨、同時在期貨市場上賣出（或買入）期貨合約；

而套利卻只在期貨市場上買賣合約，並不涉及現貨交易。 商品期貨套利主要有期現對沖、跨期對沖、跨市場套利和跨品種套利4種。

3，統計對沖

有別於無風險對沖，統計對沖是利用證券價格的歷史統計規律進行套利的，是一種風險套利，其風險在於這種歷史統計規律在未來一段時間內是否繼續存在。

統計對沖的主要思路是先找出相關性最好的若干對投資品種（股票或者期貨等），再找出每一對投資品種的長期均衡關系（協整關系），當某一對品種的價差（協整方程的殘差）偏離到一定程度時開始建倉——買進被相對低估的品種、賣空被相對高估的品種，等到價差回歸均衡時獲利了結即可。

統計對沖的主要內容包括股票配對交易、股指對沖、融券對沖和外匯對沖交易。

4，期權對沖

期權（Option）又稱選擇權，是在期貨的基礎上產生的一種衍生性金融工具。從其本質上講，期權實質上是在金融領域將權利和義務分開進行定價，使得權利的受讓人在規定時間內對於是否進行交易行使其權利，而義務方必須履行。

在期權的交易時，購買期權的一方稱為買方，而出售期權的一方則稱為賣方；買方即權利的受讓人，而賣方則是必須履行買方行使權利的義務人。

期權的優點在於收益無限的同時風險損失有限，因此在很多時候，利用期權來取代期貨進行做空、對沖利交易，會比單純利用期貨套利具有更小的風險和更高的收益率。

❾ 有誰知道股票里的量子理論。

先天量子理論是一種量化的投資系統，量化的投資系統此前有來自國外的博爾系統，該系統採集市場已經發生的數據做為推理的依據，屬於後天量化系統。先天量子理論能夠提前預知股市中長線的底部，並能依據從古易和現代量子物理學的核心思想中提煉出來的量子演算法，精確認定此次中長線行情、甚至每個小波段的漲幅，屬於股市投資的先天量化系統，是機構、基金等大資金中長線投資的理論依據。豈不聞：「上士聞道，勤而行之；中士聞道，若存若亡；下士聞道，大笑之，不笑不足以為道。」此先天量子理論是也。

❿ 量子板塊的股票有哪些

我的回答：

我們先來看什麼是「量子」?量子其實就是「離散變化的最小單元」。什麼是離散變化呢，它是一個數學概念。比如我們要統計某種動物，可以有一隻貓、兩只貓、三隻貓……但是你不能出現半隻貓。又比如統計商場里的人數，一個人、兩個人、三個人……同樣你不能出現半個人，三分之一個人等等。如果某個東西只能離散變化，我們就說它是「量子化」的。

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