股票市場風險附加率

1. 風險收益率和風險報酬率是什麼關系

兩者成正比關系。

風險收益率的主要取決於兩個因素：風險大小和風險價格。在風險市場上，風險價格的高低取決於投資者對風險的偏好程度。

風險收益率包括違約風險收益率，流動性風險收益率和期限風險收益率。風險收益率的計算如下：

一、Rr=β* V 。

1、Rr為風險收益率；

2、β為風險價值系數；

3、V為標准離差率。

二、Rr=β*（Km-Rf）。

1、Rr為風險收益率；

2、β為風險價值系數；

3、Km為市場組合平均收益率；

4、Rf為無風險收益率 （Km-Rf）為 市場組合平均風險報酬率 。

(1)股票市場風險附加率擴展閱讀：

平均收益率與平均風險收益率的聯系：

一般針對「市場」的，「風險」後緊跟「收益率」或「報酬率」的，是指（Rm－Rf）；市場「平均收益率」或「風險」與「收益率」之間還有字的，是指Rm。

(1)(Rm-Rf)的常見叫法有：市場風險溢酬、風險價格、平均風險收益率、平均風險補償率、股票市場的風險附加率、股票市場的風險收益率、市場組合的風險收益率、市場組合的風險報酬率、市場風險收益率、證券市場的風險溢價率、市場風險溢價、證券市場的平均風險收益率、證券市場平均風險溢價等。

(2)Rm的常見叫法有：平均風險股票的「要求收益率」、平均風險股票的「必要收益率」、平均股票的要求收益率、市場組合要求的收益率、股票市場的平均收益率、市場平均收益率、平均風險股票收益率、證券市場平均收益率、市場組合的平均收益率、市場組合的平均報酬率、市場組合收益率、股票價格指數平均收益率、股票價格指數的收益率、證券市場組合平均收益率、所有股票的平均收益率等。

2. 關於市場風險收益率的無風險報酬率是怎麼計算的

市場風險收益率中包含風險報酬率和無風險報酬率，這兩部分無風險報酬率是什麼東西就是這筆錢，你不需要承擔什麼風險，你就能獲得的這種報酬。這個報酬除以你自己有的本金得出來的比率，就叫做無風險報酬率，而現在通常採用的無風險報酬率都是央行所規定的國債。

在市場上面投資，比如買了股票，為什麼你的股票能獲得15個點的回報，而把你的錢存在銀行，只能獲得4個點的回報呢？因為另外的11個點是風險報酬率，也就是你買股票承擔了虧損的風險，虧損的風險越高，你獲得的風險報酬就越多。畢竟風險與收益是成正比的，有可能出現賺更多錢的情況，也有可能出現虧更多錢的情況。

3. 已知2支股票的期望報酬率 與市場的相關系數 貝塔值 標准離差 ，怎麼求市場組合的期望報酬率

列兩個CAPM的等式，求解Rf和Rm就可以了：
股票的期望報酬率=無風險利率+Beta*(市場期望報酬率-無風險利率)

4. 財務管理習題：

1、F=P*(1+i)^n
每年復利一次，終值1469.3281，每季度復利一次（一年復利4次），終值1485.9474。

5. 市場風險報酬率的計算~~急啊~~大家幫幫忙

(1)市場風險報酬率：
15%-8%=7%
(2)β=1.2時，根據證券市場線：
K=8%+1.2×(15%-8%)
=16.4%
此時投資報酬率(16%)低於必要報酬率(16.4%)，所以不宜投資。
(3)16%=8%+β(15%-8%)
所以：β=1.14

6. 財管rf和rm的全稱

(Rm-Rf)的常見叫法包括:市場風險價格、市場平均風險收益率、市場平均風險補償率、市場風險溢價、股票市場的風險附加率、股票市場的風險收益率、市場風險收益率，《財務管理學》的理論來源於西方發達國家，所以公示用字母表示。學習財務管理需要個兒到這些知道的基本原理，然後再去記憶。

7. 市場風險溢價與市場風險報酬率的區別

市場風險溢價通常被定義為在一個相當長的歷史時期里，市場平均收益率與無風險資產平均收益率之間的差異，市場平均報酬率計算時選擇較長的時間跨度，既要包括經濟繁榮時期，也包括經濟衰退時期。

股份風險溢價就是指超額盈利，在股票投資提供了超出無風險利率。

這類超額收益能夠賠償投資人擔負相對性較高的股權投資基金風險。保險費用的大小在於特殊資產配置中的風險水準，並隨之經營風險起伏而隨_間轉變。

風險溢價是超出預估項目投資造成的零風險收益率的收益;針對在特殊項目投資中與零風險資產對比承擔其他的風險的投資人，資金的風險溢價算是一種賠償方式。

比如，得到巨額利潤的成熟企業發售的高品質公司股票一樣，基本上_有毀約風險。因而，一種股票的利率或回報率會小於營運能力不確定且毀約風險相對較高的不太成熟的企業發售的股票。

風險溢價還可以被表述為真正的盈利獎金，由於某些風投在其做為項目投資取得成功時得到的實質上更有利可圖。

具備可預測性和可預估_果的項目投資在己經充足滲入的市場中經營時不大可能變成業務而去攻克。只有新奇且有風險的商業和融資計劃才有可能提供高過平均水平的收益，貸款人可將其作為投資人的盈利獎金。

它是一個潛在性的鼓勵對策，激勵某些投資人尋找風險較高的項目投資，而去獲得更大的收益。

一般來說，高危項目投資能夠得到更高的股權溢價賠償。

大部分經濟學家都覺得股份風險溢價的定義是合理的：從長期性看來，市場會大量地賠償投資人擔負項目投資股票的更大風險。股份風險溢價能夠根據多種方法測算，但一般來說應用資產資金定價模型（CAPM）開展預算，公式為：

CAPM=Rf+β（Rm-Rf）

利益成本費事實上是股份風險溢價。Rf是零風險收益率，Rm-Rf是市場的超額收益，乘於股市的β指數。

在股份風險溢價的情況下，a是某類股權投資基金，比如100股績優股或多元化股市投資組成。假如人們僅僅討論股市（a=m），那_Ra=Rm。β指數考量股票的不確定性或風險，而並不是市場的波動率。市場的起伏一般設定為1，因而，假如α=m，則β1個=β米=1米-R的?F稱之為市場股權溢價;Ra-Rf是風險溢價。假如a是股權投資基金，那_Ra-Rf是股份風險溢價;假如a=m，那_市場股權溢價和股份風險溢價是同樣的。

8. 股票市場的風險單價具體指什麼某股票的風險溢價又是什麼

風險單價就是
風險報酬=平均投資報酬率減去無風險利率
風險溢價是必要報酬率
這個用資本定價模型算
很容易

9. 什麼叫風險附加率，請講的通俗易懂些。

風險附加率就是風險價格，在資本資產定價模型里：報酬率=無風險利率+其它（平均市場報酬率-無風險利率）
風險附加率就是（平均市場報酬率-無風險利率）

10. 市場風險報酬率

市場平均風險報酬率是投資者因承擔風險而獲得的超過時間價值的那部分額外報酬率。市場平均報酬率是市場上所有股票組成的證券組合的報酬率，是外生給定的變數。
拓展資料
區別：
1、性質不同：風險報酬率是投資項目報酬率的一個重要組成部分，如果不考慮通貨膨脹因素，投資報酬率就是時間價值率與風險報酬率之和。市場報酬率是市場上所有股票組成的證券組合的報酬率，是外生給定的變數。
2、公式不同：市場平均報酬率=無風險報酬率+市場平均風險報酬率。風險報酬率=利率-（純粹利率+通貨膨脹補償率）=利率-短期國庫券利率。
3、風險收益率不同：風險報酬率是市場上短期國庫券利率為5%，通貨膨脹率為2%，實際市場利率為10%，則風險收益率為：10%- 2%-(5%-2%)=5%。市場報酬率則不是。
1、Rf的其他常見叫法有：無風險收益率、國庫券利率、無風險利率等。
2、Rm的其他常見叫法有：市場平均收益率、市場組合的平均收益率、市場組合的平均報酬率、市場組合收益率、市場組合要求的收益率、股票市場的平均收益率、所有股票的平均收益率、平均股票的要求收益率、平均風險股票收益率、證券市場平均收益率、市場組合的必要報酬率、股票價格指數平均收益率、股票價格指數的收益率等。
3、(Rm-Rf)的其他常見叫法有：市場風險溢酬、平均風險收益率、平均風險補償率、平均風險溢價、股票市場的風險附加率、股票市場的風險收益率、市場組合的風險收益率、市場組合的風險報酬率、證券市場的風險溢價率、證券市場的平均風險收益率、證券市場平均風險溢價等。
5、β×(Rm-Rf)的其他常見叫法有：股票的風險收益率、股票的風險報酬率、股票的風險補償率等。由上可以看出：針對市場平均的情況，風險後緊跟收益率或報酬率的，是指（Rm－Rf），市場平均收益率或風險與收益率之間還有字的，是指Rm 。