自回歸模型預測股票市場

1. 一道數學建模小問題

a a ！我可是小學生啊！想看看有沒有小學的問題答！！可````可~~~~~你卻出了個好難的題，好多數啊！我看不懂！！！！！！！我可是打了1個多鍾的字啊！多累啊！！！

能給我80分嗎！！！！求你了！！

2. 市場需求預測有哪三種方法，其優缺點各是什麼

答：(1)市場調查法。准確可靠、實現可能性較大；但任務重，易喪失時效，風險較大。(2)德
爾菲法。既依靠了專家，又避免了專家會議的缺點，尤其在沒有數據資料情況下特別可行；但花
費時間較長，校大程度上依靠主觀判斷，不太准確。(3)加權移動平均法。預測值比較接近實際
銷售量的變動趨勢；但不僅需要積累大量實銷數據，而且使用的加權數值不易獲得。(4)指數平
滑法。簡便易行，避免了加權移動平均法之缺點，又保留了其優點，只需少量數據即可預測有利
於生產管理；但不適應於季節性變動趨勢的預測。(5)季節性變動指數平滑法。對季節變化的產
品銷售量預測比較准確，但需收集以前年度數據，計算方法比較繁。(6)直線趨勢預測法。計算
簡便，但只能根據歷史銷售量統計資料推斷未來銷售量趨勢，看不出由於哪些具體原因的變化引
起預測的變化。

3. 自回歸預測法的自回歸預測法的優缺點

自回歸預測法的優點是所需資料不多，可用自變數數列來進行預測。但是這種方法受到一定的限制，即必須具有自相關。這種方法只能適用於須閱某些具有時間序列趨勢相關的經濟現象，即受歷史因素影響較大的經濟現象，如各種開采量，各種自然產量等。對於受社會因素影響較大的經濟現象，不宜採用這種方法。

4. 自回歸的優點與限制

自回歸方法的優點是所需資料不多，可用自身變數數列來進行預測。但是這種方法受到一定的限制： 必須具有自相關，自相關系數（）是關鍵。如果自相關系數(R)小於0.5，則不宜採用，否則預測結果極不準確。 自回歸只能適用於預測與自身前期相關的經濟現象，即受自身歷史因素影響較大的經濟現象，如礦的開采量，各種自然資源產量等；對於受社會因素影響較大的經濟現象，不宜採用自回歸，而應改采可納入其他變數的向量自回歸模型。

5. 什麼是ADL模型

即autoregressive distributed lag model 自回歸分布滯後模型 模型中既包含被解釋變數的滯後項，也包含解釋變數的滯後項，通常用於時間序列分析。