中國股市股票波動率

『壹』 中國股市到底怎麼了，為什麼波動越來越小

中國股市波動越來越小是正常的，尤其是近一個月時間，大盤每天波動在10幾個點，50個點空間的玩了一個月，造成股市波動越來越小主要有以下幾大原因：

（1）價值投資之路

隨著A股市場經過30年的時間，各項制度逐步的完善起來，從一個完全投機市場，慢慢地轉變為投資市場。

價值投資市場的波動都是非常小的，類似國際成熟股票市場，很多國家的股市都是有價值投資，波動都是非常小的，行情要細水長流，追求長期收益。

（4）離開股市的人多了

由於A股市場各大原因，比如制度不成熟，沒有賺錢效應，虧損太嚴重，不想炒股等等一系列因素。

直接導致讓很多股民逐漸地遠離股市，隨著離開股市的人多了，造成股市缺乏資金，缺乏人氣等等，股市完全沒有波動了，每天窄幅震盪為主。

總結分析

中國股市波動越來越小是由多方面引起的，除了以上四個方面的影響之外，當然還有其他因素所致，不可能由於某一點原因就會導致股市沒波動的，都是多重原因所致。

『貳』 中國股市跌漲幅度是多少

呵呵 這是華銳風電除權除息造成的缺口
當一家上市公司宣布送股或配股時，在紅股尚未分配，配股尚未配股之前，該股票被稱為含權股票。要辦理除權手續的股份公司先要報主管機關核定，在准予除權後，該公司即可確定股權登記基準日和除權基準日。凡在股權登記日擁有該股票的股東，就享有領取或認購股權的權利，即可參加分紅或配股。

『叄』 股票的波動頻率有多大

你好，每天上下10%，也就是說每天最多賺20%或虧損20%，當然這種是比較極端的。。
而股票當天的波段是上下10%，這個是中國特色，但是在整個股市中，上漲和下跌都是沒有明確的上下限的，上證指數最高達到6124.04點，最低達到95.79點，所以並不存在明確的漲跌幅限制，熊市來了，突破95.79也不是沒有可能，大牛市，6124.04也不是不能突破，萬事取決於一個字：貪！

『肆』 我國股價波動率多高

可參考股價的beta指數，即波動率。
國外的股價普遍波動超過國內，一是國內有漲跌停板限制，每天最高±10。比如Facebook這兩天的股價中出現開盤漲19%，港股中出現一天跌40%的情況。二是國外機構居多，國內散戶居多，小資金對股價影響較小。當然國內也在改變，機構逐漸增多。所以中國的股市應該對散戶是最好的，容易操作，不容易出現意外。要擱國內一天跌40%，估計有散戶要跳樓了

『伍』 中國的股市波動率怎麼這么高

玩中國股票，輸多贏少，根據金融市場的環境還選擇是沒錯的，但是中國和國外有些不通，並不是一定按照市場經濟規律走的。
很多企業大佬、政府都能幹涉股市走向。
據野史介紹，普通股民購買的股票價格遠高於一些專業金融機構的購買價。

『陸』 中國股市的波動率是越低越好嗎

股市波動率持續下降，從一定程度上反映出中國股市的投機氛圍進一步下降，市場泡沫獲得較好的擠壓，這利於市場運行走勢逐漸回歸理性。
但，從另一方面分析，在股市波動率持續下降的同時，實際上也預示著股市投資活力驟降，市場持續性賺錢效應持續低迷，而股市依舊維系以存量資金作為主導的局面。
需要注意的是，一方面是股市投資活力的驟降，市場投資吸引力的持續下降；另一方面則是股市融資依舊維系較高的水平，而在一周一批次IPO發行新常態的環境下，市場較弱的投資活力不足以支撐高居不下的融資規模。
由此可見，過高或過低的股市波動率，並非完全是一件好事。對於一個健康的股票市場，融資固然重要，但在融資功能得以發揮之際，更需要市場環境的持續配合，而適度活躍的股市波動率與股市賺錢效應，更利於市場投資與融資功能的均衡發展，同時也利於提升股市的投資吸引力與股市的投資回報率。
多年來，中國股市投資與融資功能長期處於失衡的發展狀態，這也是股市投資吸引力遲遲得不到本質上提升的主要原因。與此同時，對於市場的定位問題，也或多或少加劇了市場的融資壓力，股市投資功能長期未能夠獲得本質上的提升。由此可見，實現股市投資與融資功能的均衡發展頗顯關鍵，而過高或過低的股市波動率，對市場來說也並非好事，而維系適度的股市投資活力，實現股市的自我調節功能，依舊是未來股市治市的關鍵所在。

『柒』 中國股市存在特質波動率之謎嗎

中國股票市場特質波動率與橫截面收益率的關系進行經驗研究,探討"特質波動率之謎"是否存在。
炎黃財經資料：我們發現,中國股票特質波動率與橫截面收益率存在顯著的負相關關系,但在控制了表徵異質信念的換手率後,這種負相關關系消失了。這種現象的產生主要是因為在賣空限制和投資者異質性的共同作用下,資產價格會被高估從而降低未來的收益率,造成了中國市場上的特質波動率之謎。

『捌』 如何計算股票歷史波動率 詳細

以計算股票的歷史波動率為例加以說明。
1、從市場上獲得標的股票在固定時間間隔(如每天、每周或每月
等)上的價格。
2、對於每個時間段，求出該時間段末的股價不該時段初的股價
之比的自然對數。
3、求出這些對數值的標准差，再乘以一年中包含的時段數量的
平方根(如，選取時間間隔為每天，則若扣除閉市，每年中有 250 個
交易日，應乘以根號250)，得到的即為歷史波動率。
歷史波動率是基於過去的統計分析得出的，假定未來是過去的延
伸，利用歷史方法估計波動率類似於估計標的資產收益系列的標准差。
在股票市場中，歷史波動率反映標的股價過去的波動。然而，由
於股價波動難以預測，利用歷史波動率對權證價格進行預測一般都丌
能保證准確，但是由於目前我國內地沒有權證市場，因而無法獲得權
證價格，也就無法計算隱含波動率。因此權證發行商不投資者在權證
發行初期只能利用歷史波動率作參考。