中國股票指數買賣規則

『壹』 上證ETF50是怎樣買賣的有什麼規則

一、買賣上證50ETF和買賣一般的股票、封閉式基金沒有區別。具體流程如下：

1、開設帳戶，顧客要買賣股票，應首先找經紀人公司開設帳戶。

2、傳遞指令，開設帳戶後，顧客就可以通過他的經紀人買賣股票。每次買賣股票，顧客都要給經紀人公司買賣指令，該公司將顧客指令迅速傳遞給它在交易所里的經紀人，由經紀人執行。

3、成交過程，交易所里的經紀人一接到指令，就迅速到買賣這種股票的交易站(在交易廳內，去執行命令。

4、交割，買賣股票成交後，買主付出現金取得股票，賣主交出股票取得現金。交割手續有的是成交後進行，有的則在一定時間內，如幾天至幾十天完成，通過清算公司辦理。

5、過戶，交割完畢後，新股東應到他持有股票的發行公司辦理過戶手續，即在該公司股東名冊上登記他自己的名字及持有股份數等。完成這個步驟，股票交易即算最終完成。

二、上證ETF50的交易規則：

交易時間是9:30至11:30；13:00至15:00，同樣實行10%的漲跌幅限制。上證50ETF的二級市場交易簡稱為50ETF，交易代碼為510050，買賣申報數量為100份或其整數倍，申報價格最小變動單位為0.001元，不用交印花稅。

買賣上證50ETF的操作非常簡單，就跟買封閉式基金一樣。例如要購買10000份上證50ETF，只需要輸入代碼510050、數量10000、價格比如2.675元，就可以了,按規定傭金不超過成交金額的0.3%，具體需咨詢開戶交易的證券公司。

(1)中國股票指數買賣規則擴展閱讀：

買賣上證ETF50的注意事項：

1、務必本人辦理開戶手續。首先，要開立上海、深圳證券賬戶；其次，開立資金賬戶，即可獲得一張證券交易卡。然後，根據上海證券交易所的規定，應辦理指定交易，辦理指定交易後方可在營業部進行上海證券市場的股票買賣。

2、開立證券賬戶須持本人身份證原件及復印件，開立資金賬戶還須攜帶證券賬戶卡原件及復印件。如需委託他人操作，需與代理人（代理人也須攜帶本人身份證）一起前來辦理委託手續。

3、一張身份證可以開立多個證券賬戶。

4、根據期權產品的特點，上交所對上證50ETF期權設置了非線性的漲跌幅度，漲跌幅度並不是期權自身價格的百分比，而是一個絕對數值。

最大漲幅根據期權虛值和實值程度的不同而不同，平值與實值期權的最大漲幅為50ETF前收盤價的10%，而虛值則最大漲幅較小，嚴重虛值的期權最大漲幅非常有限，最大跌幅均為50ETF前收盤價的10%。上交所將在每個交易日開盤前公布所有期權合約的漲跌停價格。

『貳』 股票買賣規定的時間間隔是多少

我國股市只能做T+1交易，即今天買入，等到下一個交易日才能賣出。股票買賣最短交易時間間隔是18個半小時又2秒,當天14點59分59秒買,下個交易日9點30分01秒賣。當然，只要你有多餘的錢，可以隨時買同一隻票，但賣的話就是t+1日。

(2)中國股票指數買賣規則擴展閱讀

股票（stock）是股份公司發行的所有權憑證，是股份公司為籌集資金而發行給各個股東作為持股憑證並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。每股股票都代表股東對企業擁有一個基本單位的所有權。每家上市公司都會發行股票。

同一類別的每一份股票所代表的公司所有權是相等的。每個股東所擁有的公司所有權份額的大小，取決於其持有的股票數量占公司總股本的比重。

股票是股份公司資本的構成部分，可以轉讓、買賣，是資本市場的主要長期信用工具，但不能要求公司返還其出資。

參考資料網路 股票

『叄』 請教股票買賣規則

股票交易規則包括很多方面，首先就是對於股票交易時間的規定。上海證券交易所和深圳證券交易所都規定，交易日為每周一至周五。國家法定假日和證券交易所公告的休市日，證券交易所市場休市。

股票需在開市時間進行買賣，開市時間是：上午：9：15-9：25為集合競價時間，9：30-11：30
為連續競價時間，下午：13：00-15：00也是連續競價時間。買入股票的委託股數必須是100股的整數倍，賣出股票的委託股數可以是任意股數(即不足100股的也可以賣出)。

如果委託股數不是100股的整數倍，則系統提示「不能買入0股」。買入、賣出價格要在漲跌停板限制之內，漲、跌停板是為了保護投資者利益規定的股票價格在一個交易日內最高價和最低價的限制，超出最高價和最低價的委託是無效委託。

股票買賣實行T+1交易，即當日買入股票當日不能賣出，只能等下一個交易日才能賣出，但是當日賣出股票的資金可以立即買入股票。買賣委託當日有效。

『肆』 具體的股指期貨交易規則

交易時間
根據《滬深300股指期貨合約》中規定，交易時間為「上午9：25-11：30，下午13：00-15：00」，最後交易日時間「上午9：25-11：30，下午13：00-15：00」。
東證期貨高級顧問方世聖表示，美國的期指市場是24小時交易，台灣地區則是早晚各增15分鍾。

漲跌停板
根據《滬深300股指期貨合約》中規定，每日價格最大波動限制為上一個交易日結算價的±7%。

保證金

為加強風險控制，此次業務規則修訂稿將股指期貨最低交易保證金的收取標准由10%提高至12%。同時，為保證單邊市下交易所調整保證金水平的針對性，修訂了單邊市下對交易所調整保證金的限制性規定。
修訂稿規定，「期貨合約在某一交易日出現單邊市，則當日結算時交易所可以提高交易保證金標准」。而此前的《風險控制辦法》則規定：「Dt交易日與Dt-1交易日同方向累計漲跌幅度小於16%的，Dt交易日結算時該合約的交易保證金標准按照12%收取，收取標准已高於12%的按照原標准收取」。同時，修訂稿也刪除了「Dt+1交易日未出現單邊市保證金恢復正常標准」和「強制減倉當日結算時交易保證金標准按照正常標准收取」的規定。
業內人士同時表示，12%並非投資者最終的保證金收取標准。根據商品期貨市場經驗，期貨公司將在此基礎上加征2到5個百分點。以滬深300指數的點位計算，買賣單個合約至少需要15萬-20萬左右資金。

交割日
定在每月第三個周五 規避月末波動
根據《滬深300股指期貨合約》（徵求意見稿）中規定，最後交易日與交割日為「合約到期月份的第三個周五，遇國家法定假日順延」。根據計算，每月的第三個周五基本都在當月中旬，有時甚至會在當月的14號、15號就進行交割。這與國外股指期貨通常在月末交割有所不同。
業內人士表示，股票市場通常有「月末效應」，許多法人單位因做賬原因，會頻繁進行交易，因此月末波動會較大。而股指期貨也有「到期日效應」，許多資金會在到期日平倉，導致價格波動。如果兩個市場的波動疊加在一起，會增大市場的波動，對現貨市場和期貨市場都將產生較大影響。如今將交割日定在第三個周五，基本就可以在當月中旬進行交割，避免出現月末劇烈市場波動。

競價交易
漲跌停板成交「平倉掛單優先」
股指期貨連續競價交易按照「價格優先、時間優先」的原則進行，這一點與A股市場相類似；但在遇到漲跌停板的極端行情之時，以漲跌停板價格申報的指令，按照「平倉優先、時間優先」的原則進行。這是因為股指期貨採用雙向交易，投資者既可以開多倉，也可以開空倉。
股指期貨採用集合競價和連續競價兩種方式撮合成交，正常交易日9:25-9:30為集合競價時間。其中，9:25-9:29為指令申報時間，9:29-9:30為指令撮合時間。集合競價指令申報時間不接受市價指令申報，集合競價指令撮合時間不接受指令申報。
為防止部分會員和客戶利用技術優勢影響交易系統安全和正常交易秩序，對於會員、客戶採取可能影響交易所系統安全或者正常交易秩序的方式下達交易指令的，中金所可採取相關措施加以限制。

信息披露
基金、保險頭寸可能會「隱藏」起來
任何一張股指期貨合約掛牌交易後，只要其單邊持倉量達到1萬手以上，即被視作「活躍月份合約」。中金所每日交易結束後，將披露活躍月份合約前20名結算會員的成交量和持倉量。
值得一提的是，為保護會員和客戶的商業秘密，中金所只公布活躍月份合約前20名結算會員的成交量和持倉量。市場人士推測，基金、保險等大資金未來有望成為與中金所直連的非結算會員，也就是說，未來基金、保險等大資金的股指期貨交易頭寸可能會被很好地「隱藏」起來。
這與國內商品期貨市場的習慣有很大不同。國內三大商品期貨交易所會員分為兩種，即自營會員和非自營會員。無論是哪種會員，只要其交易的合約達到信息公開標准，交易所就會公布其成交量和持倉量。

持倉限額
單個賬戶限額約1500萬元
為進一步加強風險控制、防止價格操縱，中金所將非套保交易的單個股指期貨交易賬戶持倉限額由原先的600手調整為100手。若以當前點位計算，每手合約面值100萬元、保證金比例15%計算，單個交易賬戶的限倉金額約在1500萬元左右。
除了對單個賬戶進行限倉管理，中金所還將對單個結算會員進行限倉。限倉標准將按照每日結算後，某一合約單邊的總持倉量計算。但進行套期保值交易和套利交易的客戶號的持倉按照交易所有關規定執行。
為加強對大戶的監管，中金所規定從事自營業務的交易會員或者客戶不同客戶號的持倉及客戶在不同會員處的持倉合並計算；增加「客戶的持倉尚未滿足相關大戶標准，但交易所認為有必要的，交易所可以要求其進行大戶報告」的規定。

強制減倉
極端行情下謹慎使用強制減倉
借鑒國內期貨市場處置極端行情的經驗，中金所保留了在連續出現漲跌停板的情況下可以採取強制減倉的制度，即將當日漲跌停板價格申報的為成交平倉單，以當日漲跌停板價格與該合約盈利客戶按照持倉比例自動撮合成交。考慮到這種制度雖然化解風險簡單有效、但是對於套期保值和套利交易不利，因此中金所只有在出現極端行情時才能謹慎使用。
根據《期貨交易所管理辦法》第八十六條「期貨價格出現同方向連續漲跌停板的，交易所可以採用調整漲跌停板幅度、提高交易保證金標准及按一定原則減倉等措施化解風險」的規定，將股指期貨強制減倉的執行條件改為「期貨交易連續出現同方向單邊市」。

套保
個人投資者也可申請套期保值
為促進套期保值功能發揮，提高套期保值效率，業務規則修訂稿簡化了套期保值申請和審批的程序，將套期保值的申請和審批單位由分合約審批改為按照品種審批。
修訂稿規定，套期保值額度自獲批之日起6個月內有效，有效期內可以重復使用。獲批套期保值額度可以在多個月份合約使用，各合約同一方向套期保值持倉合計不得超過該方向獲批的套期保值額度。分析人士指出，通過這一修訂，投資者進行套期保值可以在各個合約之間進行動態分配，避免因合約到期摘牌而需要頻繁申請新的套期保值額度。
與商品期貨市場不同，業務規則修訂稿也允許個人投資者申請套期保值。整個制度設計鼓勵股指期貨發揮套期保值的基本功能，中金所不會區別對待對機構和個人的套保需求。

『伍』 股票大宗交易規則是怎麼樣的呢

你好，大宗交易又稱為大宗買賣，是指達到規定的最低限額的證券單筆買賣申報，買賣雙方經過協議達成一致並經交易所確定成交的證券交易。

【法規】對於大宗交易各個交易所在它的交易制度中或者在它的大宗交易制度中都對大宗交易有明確的界定，而且各不相同。
上海證券交易所在2013年10月18日，在修訂《上海證券交易所交易規則》時對大宗交易規則進行了重新規定，深圳證券交易所在2013年修訂的《深圳證券交易所交易規則》中修改了大宗交易的相關規定。
【規則】

上交所規則
1、A股單筆買賣申報數量在30萬股（含）以上，或交易金額在200萬元（含）人民幣以上；B股( 上海)單筆買賣申報數量在30萬股（含）以上，或交易金額在20萬美元（含）以上；
2、基金大宗交易的單筆買賣申報數量在200萬份（含）以上，或交易金額在200萬元（含）人民幣以上；
3、國債及債券回購大宗交易的單筆買賣申報數量在10000手（含）以上，或交易金額在1000萬元（含）人民幣以上。
4、其他債券單筆買賣申報數量在1000手（含）以上，或交易金額在100萬元（含）人民幣以上。（企業債、公司債的現券和回購大宗交易單筆最低限額在原來基礎上降低至：交易數量在1000手（含）以上，或交易金額在100萬元（含）人民幣以上。
5、其他債券單筆買賣申報數量應當不低於1000手，或者交易金額不低於100萬元人民幣。
深交所規則

1、A 股單筆交易數量不低於30 萬股，或者交易金額不低於200 萬元人民幣；
2、B 股單筆交易數量不低於 3萬股，或者交易金額不低於20 萬元港幣；
3、基金單筆交易數量不低於 200 萬份，或者交易金額不低於 200 萬元人民幣；
4、債券單筆交易數量不低於 5 千張，或者交易金額不低於50 萬元人民幣；

『陸』 中國股市有哪些規則制度

2016年中國股市新規則
一、IPO新規實施：先上車再補票
2016年的A股市場不僅將有熔斷機制的全面保護，許多交易新規也會從今天開始實施。首先變化的就是新股申購，2016年起申購新股將取消全額繳納申購資金的規定，將預先繳款改為確定配售數量後再進行繳款。但值得大家注意的是，新規定中指出如果投資者在連續12個月中，累計3次中簽後不繳款，那在之後的6個月內將不能再參與新股申購。
二、交易規則改變：看盤可以「晚起」10分鍾了!
另一個值得我們注意的交易新規是，從今天開始，股指期貨的開盤時間也發生了變化。股指期貨開、收市時間變為：上午9:30至11:30，下午13:00-15:00，這也就是說，股指期貨與股票的交易時間從今天開始完全同步了。
三、股市重大新聞：證監會出台「減持新規」!
為實現監管政策有效銜接，充分發揮市場自我調節作用，證監會制定了《上市公司大股東、董監高減持股份的若干規定》，自1月9日起施行。《減持規定》：大股東在三個月內通過證券交易所集中競價交易減持股份的總數，不得超過公司股份總數的百分之一。
1、出台《減持規定》的主要考慮
《18號文》出台後，因及時暫停上市公司控股股東和持股5%以上股東(以下並稱大股東)及董事、監事、高級管理人員(以下簡稱董監高)通過二級市場減持股份，有效緩解了集中拋售壓力，對引導股票交易恢復供需平衡、重塑投資者信心產生了正面作用。
同時看到，《18號文》是為應對市場非理性下跌發布的臨時性措施，隨著市場由劇烈異常波動逐步趨向常態化波動，有必要總結經驗，盡快出台監管大股東、董監高減持股份行為的長效機制。為防範大股東、董監高集中、大規模減持沖擊市場，並依法保障其轉讓股份的權利，我會遵循「疏堵結合」的思路制定了《減持規定》，通過完善配套機制，引導大股東、董監高依法、透明、有序減持。
為既避免《18號文》到期後出現減持高峰，穩定市場預期，又兼顧中長期供求平衡，滿足大股東持股適度合理流動的需求，《減持規定》要求：大股東在三個月內通過證券交易所集中競價交易減持股份的總數，不得超過公司股份總數的百分之一。
《減持規定》重點就大股東通過「集中競價交易」這一特定途徑減持股份作出細化要求，且受限范圍不包括其通過二級市場購入的股份。董監高減持股份，完全按照《公司法》的規定嚴格執行。
2、《減持規定》的主要內容
一是區分擬減持股份的來源，明確了《減持規定》的適用范圍。上市公司大股東、董監高減持股份的，適用《減持規定》，但大股東減持其通過二級市場買入的上市公司股份除外。
二是遵循「以信息披露為中心」的監管理念，設置大股東減持預披露制度。《減持規定》要求，上市公司大股東通過證券交易所集中競價交易減持股份，需提前15個交易日披露減持計劃。
三是根據各種股份轉讓方式對市場的影響，劃分不同路徑，引導有序減持。《減持規定》在針對大股東通過集中競價交易設置減持比例的同時，為其保留了大宗交易、協議轉讓等多種減持途徑。
四是完善對大股東、董監高減持股份的約束機制。一方面，為切實強化大股東對公司、中小股東所負責任，《減持規定》從上市公司及大股東自身是否存在違法違規行為兩個角度設置限售條件。另一方面，根據「權責一致」原則，《減持規定》從董監高自身違法違規情況的角度，規定了不得減持的若干情形。
五是強化監管執法，督促上市公司大股東、董監高合法、有序減持。一者，《減持規定》設置「防規避」條款，專門遏制相關主體通過協議轉讓「化整為零」、「曲線減持」。再者，根據《證券法》相關規定，《減持規定》區分不同情形，從證券交易所自律監管和中國證監會行政監管兩個層面，明確了監管措施和罰則。
3、執行《減持規定》的有關事項
由於《減持規定》在現行證券法律體系下，對大股東、董監高減持股份進行了規定，有利於形成穩定的市場預期，化解恐慌情緒。因此，《減持規定》出台後將不會出現「減持潮」;引發市場大幅下跌的說法沒有根據，投資者應當理性看待、審慎甄別。出台《減持規定》，並不意味著中國證券金融公司等「國家隊」即將退出，其穩定市場的職能也不會發生改變。今後，我會將繼續把穩定市場、穩定人心、防範系統性風險作為目標，全力做好相關工作。
為落實《減持規定》，滬深交易所將於近期陸續出台相關配套細則，為大股東依法、有序減持提供規范指引。
四、證監會：自1月8日起暫停實施指數熔斷
證監會新聞發言人鄧舸：引入指數熔斷機制的主要目的是為市場提供「冷靜期」，避免或減少大幅波動情況下的匆忙決策，保護投資者特別是中小投資者的合法權益;抑製程序化交易的助漲助跌效應;為應對技術或操作風險提供應急處置時間。熔斷機制不是市場大跌的主因，但從近兩次實際熔斷情況看，沒有達到預期效果，而熔斷機制又有一定「磁吸效應」，即在接近熔斷閾值時部分投資者提前交易，導致股指加速觸碰熔斷閾值，起了助跌的作用。權衡利弊，目前負面影響大於正面效應。因此，為維護市場穩定，證監會決定暫停熔斷機制。
引入熔斷機制是在2015年股市異常波動發生以後，應各有關方面的呼籲開始啟動的，有關方案經過了審慎的論證並向社會公開徵求了意見。熔斷機制是一項全新的制度，在我國沒有經驗，市場適應也要有一個過程，需要逐步探索、積累經驗、動態調整。下一步，證監會將認真總結經驗教訓，進一步組織有關方面研究改進方案，廣泛徵求各方面意見，不斷完善相關機制。

『柒』 股指期貨交易規則的規則細節

股指期貨交易規則是指在股指期貨交易中應當遵循的規則。股指期貨（Stock Index Futures）的全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。
《交易規則》需注意以下幾點：
一、交易時間與股市開盤時間同步，投資者可利用期指管理風險。
二、漲跌停板幅度為10%，取消熔斷，與股票市場保持一致。
三、最低交易保證金的收取標准為12%，假設滬深300指數為2300點，保證金比率為12%則交易一手需要保證金2300*300*12%=82800(元)，費率調整後則需要69000元，每手降低了13800元。
四、交割日定在每月第三個周五，可規避股市月末波動。
五、遇漲跌停板，按「平倉優先、時間優先」原則進行撮合成交。
六、每日交易結束後，將披露活躍合約前20名結算會員的成交量和持倉量。
七、單個非套保交易賬戶的持倉限額為100手，
八、出現極端行情時，中金所可謹慎使用強制減倉制度控制風險。
九、自然人也可以參與套期保值。
十、規則為期權等其他創新品種預留了空間。

『捌』 指數股票怎麼買賣了

投資者參與股指期貨必須滿足三個硬性要求：
首先，投資者開戶的資金門檻為50萬元。
其次，擬參與股指期貨交易的投資者需通過股指期貨知識測試。據了解，該測試將由中金所提供考題，期貨公司負責具體操作，合格分數線為80分。
第三，投資者必須具有累計10個交易日、20筆以上的股指期貨模擬交易成交記錄，或者之後三年內具有10筆以上的商品期貨交易成交記錄。
比較雖然股指期貨與ETF都是基於指數的工具性產品，但二者之間有很大的不同，綜合而言，主要體現在以下幾個方面：
1、股指期貨交易的是指數未來的價值，以保證金形式交易，具有重要的杠桿效應。按當前設計的規則，未來滬深300指數期貨的杠桿率在10倍左右，資金應用效率較高，而ETF當前是以全額現金交易的指數現貨，無杠桿效應。
2、最低交易金額不同。每張股指期貨合約最低保證金至少在萬元以上，ETF的最小交易單位一手，對應的最低金額是一百元左右。
3、買賣股指期貨沒有包含指數成分股的紅利，而持有ETF期間，標的指數成分股的紅利歸投資者所有。
4、股指期貨通常有確定的存續期，到期日還需跟蹤指數，需要重新買入新股指期貨和約，而ETF產品無存續期。
5、隨著投資者對大盤的預期不同，股指期貨走勢不一定和指數完全一致，可能有一定范圍的折價和溢價，折溢價程度取決於套利的資金量和套利的效率，而全被動跟蹤指數的ETF凈值走勢和指數通常保持較高的一致性。