股市量化交易怎麼玩

『壹』 散戶如何應對量化交易

對於散戶來說，量化交易是一個「難纏的對手」。但是這個對手並非沒有破綻，我們散戶利用量化交易的破綻即可應對量化交易的對手盤。首先，量化交易的交易型機構，不少採用的是基於歷史統計的深度學習策略，因此它們會對歷史數據進行回測。針對這一點，散戶需要做到先人一步，在確認基本面無問題的前提下，敢於在股票或基金的歷史低位做買入動作，敢於在歷史高位附近做賣出動作。其次，量化交易的優勢在於交易速度，那麼散戶要盡量少做「和人拼手速」的沖動型交易，盡量基於股票的基本面、市場風向做有利於自己的波段交易。如此一來，量化機構就不會輕易地收割散戶。再次，散戶要認識到量化機構並不是「戰無不勝」的。在近一段時間的極端行情里，不少國內量化機構都遭遇了大量的凈值回撤。因此，散戶不要在心理上畏懼量化機構，要敢於與其進行博弈。

『貳』 什麼是量化交易個人如何做量化交易

一、何謂量化交易
量化交易(Quantitative Trading)，即使用現代統計學和數學工具，藉助計算機建立數量模型，制定策略，嚴格按照既定策略交易。具體又可分為高頻交易和非高頻交易，其中非高頻交易適合一般個人投資者和中小機構。
量化交易是以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額預期年化預期收益的多種「大概率」事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。
二、量化交易的發展
對多數普通投資者而言，量化交易仍是一個較為陌生的概念，但該模式已在國內流行了數十年。2010年，國內股指期貨上市，成交量在兩年內增加了倍，為量化交易提供了極佳的交易標的，國內量化交易便快速發展。
據華聯期貨介紹，2012年上半年，量化交易量占國內證券市場總交易量8%左右，但占股指期貨交易量的比例已達20%左右。絕大部分的券商和期貨公司開始進行量化交易，部分私募公司和個人投資者也開始使用量化交易產品。
事實上，3年多來，在股市連續下跌的大環境中，傳統投資策略紛紛失效，而一批以股指期貨、商品期貨、債券為投資標的，以量化投資、程序化交易為工具的新興投資方式，卻在國內投資市場嶄露頭角，並實現了較為穩定的預期年化預期收益。
「傳統投資策略依靠人的主觀感覺來投資；而量化投資是根據數學統計模型，由計算機來實現自動化交易。」國信證券東莞營業部財富管理中心負責人林玉偉指出，量化投資的應用涵蓋幾乎所有金融投資領域，是在計算機和網路的支持下，把人腦投資策略編寫成語言程序，由計算機觸發買賣條件，完成自動化交易的投資方式，實際上是傳統投資的嚴謹化。
據華聯期貨介紹，量化投資主要應用於期貨交易、ETF套利、條件選股、權證套利交易等，主流平台包括文華財經、交易開拓者、金字塔，此外Multicharts、龍軟、高手、金錢豹、Yesterday等平台在業內的使用也較為廣泛。
三、量化交易的特點
「量化產品的特點就是任何行情階段都能盈利。」國信證券東莞營業部投資顧問蔡恩俠告訴，量化產品一般都是多空對沖，因此無論牛熊市均能盈利，不過其也有弱點，即牛市跑不贏一般的股票類投資產品，「2007年大牛市，也就30%左右的預期年化預期收益，但2008年大熊市也有15%左右的預期年化預期收益。」
「資金不會一直朝一個方向直線形地前進，資金增值是一個艱難的曲折前進過程。」莞香資本CEO江國棟則提醒道，回撤即是資金增長行進中的停頓，也可看做是期貨交易的機會成本。「因此，必須正確看待策略參數優化結果，不刻意追求最高預期年化預期收益，不過度擬合行情；同時，堅持正確的交易理念和交易方法，嚴格執行和堅持不懈是持續盈利的前提。」
量化投資的應用涵蓋幾乎所有金融投資領域，是在計算機和網路的支持下，把人腦投資策略編寫成語言程序，由計算機觸發買賣條件，完成自動化交易的投資方式，實際上是傳統投資的嚴謹化。

『叄』 國內散戶如何玩量化投資具體是什麼步驟呢

量化交易是指投資者將交易策略的邏輯與參數經過電腦程序運算後，將交易策略系統化，然後通過電腦自動下單來完成交易。

在量化交易過程中，散戶可以這樣做：

1、根據個股的歷史數據，進行多因子選股，比如，把市盈率、市凈率、市銷率等作為選股標准，選出一些價值被低估，或者處於合理區域的個股。

2、順勢交易，即在上漲的趨勢中買入，在下跌的趨勢中賣出。

3、進行合理的倉位管理，即採取漏斗型倉位管理法、矩形倉位管理法、金字塔形倉位管理法等，好應對個股後期的風險。

4、再根據個股的歷史走勢，尋找個股的支撐位和壓力位，把它們作為止損、止盈點，即在壓力位置，且獲得收益的時候及時賣出；在跌破支撐位時，且股票虧損的時候及時賣出股票，避免更大的損失。

量化投資的最終目標

是讓投資者做到知行合一，剋制人性的貪念，讓自己成為理性的投資者。優柔寡斷，是投資者面臨損失最常見的問題。量化投資的模型，將所有的數據模型化，不再給出多個方案選擇，只給自己定下唯一的參考標准。

量化投資的問題在於，當模型被市場打破後，在沒有找出根本的原因，是否能夠做到靜觀其變。即使錯過了機遇，也不為此而嘆息，以原則堅守為主。簡單的理解，將炒股的各種參數量化，像機器人一樣簡單，消除各種幻覺。不以虧損而恐慌，不以賺錢而自大，盈虧有道。

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『肆』 散戶如何做量化交易

定量投資是標准化投資環節的交易方式，主要包括選股、購買、銷售三個環節.在量化交易過程中，散戶可以這樣做：1、根據個股的歷史數據，進行多因子選股，比如，把市盈率、市凈率、市銷率等作為選股標准，選出一些價值被低估，或者處於合理區域的個股。 2、順勢交易，即在上漲的趨勢中買入，在下跌的趨勢中賣出。

一、散戶是怎麼量化交易的？
1、根據股票的歷史數據，進行多因子股票選擇.例如，將股價收益率、股價收益率、市場收益率等作為股票選擇基準，選擇價值被低估或處於合理地區的股票.
2、順勢交易，以上升趨勢購買，以下降趨勢銷售.
3、進行合理的倉庫管理，即採用漏斗型倉庫管理法、矩形倉庫管理法、金字塔形倉庫管理法等，應對股票後期風險.
4、根據股票的歷史趨勢，尋找股票的支持位置和壓力位置，以此為止損、止損點，在壓力位置，獲得收益時立即銷售的支持位置，股票損失時立即銷售股票，避免更大的損失.

二、散戶如何做量化交易
確保管理公司所有的活動遵守法規規定，確保對付給基金管理公司的費用和付給投資者的收益計算符合法規和契約規定負責.同時，受託委員會負貴監督和核查託管人是否合法、合規、高效地進行基金資產凈值核算、報酬的計提和支付、資金的劃付，以及收益的分配等.委員會還應有權審查管理公司及託管機構高級人員個人賬戶及證券交易的詳細內容.並定期對交易、資產凈值、服務合同進行審查，定期向監管部門提交相關報告。

三、量化交易系統的出現能夠解決什麼問題？
1.減少客觀因素(情緒化交易)帶來的影響，從而達到穩定持續盈利目的。
2.有嚴格風險控制機制，可杜絕過量交易、重倉交易、大幅虧損等問題。
3 解放操盤時間，降低重復工作帶來的時間消耗，從而達到提高效率目的。

『伍』 股市量化交易什麼意思

「量化交易」有兩層含義：一是狹義的，指量化交易的內容，將交易條件轉化為程序，自動下單；第二，廣義上是指系統交易方式，是一個綜合的交易系統。也就是說，根據一系列的交易條件，一個智能的輔助決策系統，將豐富的經驗與交易條件相結合，在交易過程中管理風險控制。
拓展資料：
在A股市場上，股票買賣遵循以下的交易規則：
T＋1交易方式，即當天買入的股票，需要下一個交易日賣出。
買入最小單位為1手，即100股，且必須每次買入的數量必須是100股的整數倍，賣出可以不整100股賣出，但是不足100股的部分，必須一次性賣出。
遵循「時間優先，價格優先」的原則，即較高買進申報優先滿足於較低買進申報，較低賣出申報優先滿足於較高賣出申報；同價位申報，先申報者優先滿足。
除此之外，在a股市場上，投資者只能進行做多操作，不能進行做空操作；其委託交易時，其委託價格必須在個股的當天漲跌幅限制內，否則無效；委託單在當日的交易時間內有效，收盤之後，其委託單無效。
漲跌幅限制：
新股上市及重組成功上市股票首日無漲跌幅限制，一般情況下漲跌幅限制為前一交易日收市價上下10%，即一個交易日最大振幅為20%。
ST股票及＊ST股票漲跌幅限制為前一交易日收市價上下5%，即一個交易日最大振幅為10%。股票漲（跌）幅價格＝股票前一日收盤價格×10%（或5%）。
權證漲跌幅限制權證漲（跌）幅價格＝標的證券前日漲（跌）幅價格×125%×行權比例。
具體交易時間規定：
每周一至周五，每天上午9:30至11:30，下午1:00至3:00，法定假期除外。
集合競價：上午9:15——9:25，其中9:15——9:20可以撤單，9:20——9:25不能撤單，9:25以成交量最大的價格為開盤價。
連續競價：上午9:30——11:30，下午1:00——3:00
成交順序：
價格優先——較高價格買進申報優先於較低價格買進申報，較低價格賣出申報優先於較高價格賣出申報；
時間優先——買賣方向、價格相同的，先申報者優先於後申報者。先後順序按交易主機接受申報的時間確定。

『陸』 散戶如何做量化交易

量化交易是指投資者將交易策略的邏輯與參數經過電腦程序運算後，將交易策略系統化，然後通過電腦自動下單來完成交易。

在量化交易過程中，散戶可以這樣做：

1、根據個股的歷史數據，進行多因子選股，比如，把市盈率、市凈率、市銷率等作為選股標准，選出一些價值被低估，或者處於合理區域的個股。

2、順勢交易，即在上漲的趨勢中買入，在下跌的趨勢中賣出。

3、進行合理的倉位管理，即採取漏斗形倉位管理法、矩形倉位管理法、金字塔形倉位管理法等，好應對個股後期的風險。

4、再根據個股的歷史走勢，尋找個股的支撐位和壓力位，把它們作為止損、止盈點，即在壓力位置，且獲得收益的時候及時賣出；在跌破支撐位時，且股票虧損的時候及時賣出股票，避免更大的損失。

『柒』 股票量化交易系統怎麼購買

在股票軟體的首頁的量化系統里即可購買。
怎麼買入，怎麼賣出。買入的票和賣出的票，當天開盤前策略部的演算法就把當天的買入賣出任務做好了。我們的工作就是把當天要買的票買完（不論價格），把當天要賣的票賣完（不論價格）。對我們的考核是以當天開盤價作為基準，算出平均買入成本與開盤價偏離值，以收盤價作為基準計算賣出價格偏離值，用這兩個數據算我們的績效。這個模式就導致，股票早上買的時候很容易打高了，因為很多公司都是這個演算法，互相一搶，股價就能推上去。但是其實要買的人就這么多。我們一般10點之前就要買完票了，越往後風險越大，因為不知道誰就突然漲停了，導致交易員買入成本暴增，要被談話的。賣出是這樣的，公司所有的票有一個7%止盈單，就是只要股價沖到7%，就會賣出。
股票（stock）是一種有價證券，它是股份有限公司簽發的證明股東所持股份的憑證。股東是公司的所有者，以其出資份額為限對公司負有限責任，承擔風險，分享收益。

『捌』 在股市中，量化交易是怎樣的

量化交易是通過構建因素和選擇市場上的歷史數據「超額收入」以賺錢為目標的交易策略。離不開最新數學和計算機理論的支持。若應用於股市，一般包括量化選股和量化選時兩點。股票選擇模型主要包括：多因素模型、風格輪換模型、行業輪換模型、資本流動模型、動量反轉模型、一致預期模型、趨勢跟蹤模型和晶元股票選擇模型。

但它最終輸給了人，輸給了市場定量交易是程序訂單，只要觸發交易條件，就會瘋狂地繼續購買（或銷售），導致單邊趨勢。一旦交易訂單交易完成，股價日趨勢基本突破，技術學校基本無助，只能看，沒有辦法！從長遠來看，短期散戶投資者基本上將被清理干凈。因為它不能生存！因此，定量影響的是市場生態鏈：沒有熱錢，熱錢不活躍，短期機會較少。短期機會較少，散戶投資者不能生活，將逐漸退出股市。

『玖』 什麼是股票量化交易

股票量化交易指的是用先進的數學模型來代替主觀判斷，並利用計算機技術從較多的歷史數據中選擇可能帶來超多收益的「大概率」事件來制定策略，大大地減少了投資者受情緒波動的影響，也避免在市場極度狂熱或者是悲觀的情況下作出非理性的投資決策。

量化投資跟傳統的定性投資的本質上來說是一樣的，兩者都是基於市場非有效或者是弱有效的理論基礎。兩者最大的區別就是量化投資管理是「定性思想的量化應用」，加強了數據。

量化交易具有四個特點，分別是套利思想、紀律性、系統性以及概率取勝。如紀律性是根據模型的運行結果所進行的決策，而不是憑感覺。紀律性既可以剋制人性的貪婪、僥幸以及恐懼心理等弱點，也能克服認知偏差，且可跟蹤。系統性特點具體表現為「三多」，一是多角度；二是多層次；三是多數據。