金融老师提问学生如何套汇

㈠ 你有1000英镑,在伦敦和纽约如何套汇

1. 决定套汇策略时，需比较伦敦和纽约的汇率。例如，若在纽约1美元兑换0.8英镑，在伦敦1美元兑换0.7英镑，则可在伦敦用1000英镑兑换更多美元。
2. 在伦敦，1000英镑可兑换成1429美元（1000/0.7）。随后，在纽约用这些美元换回英镑，可得到1143英镑（1429*0.8）。
3. 通过在伦敦以较低价格买入美元，在纽约以较高价格卖出美元，实现了无风险套利，净赚取143英镑（1143-1000）。
4. 上述分析未考虑交易成本，实际收益可能会有所减少。若套利行为持续进行，两个市场的汇率最终会趋于一致，套利机会将消失。
5. 欲深入了解相关内容，可参考国际金融学或金融市场学领域的专业知识。

㈡ 国际金融(套汇问题)

1.6000*(10%-8%)*12/12=0.0320，计算所得为掉期率，说明以这种利率差异，会导致远期汇率升水，此时的远期汇率=1.6000+0.0320=1.6320
此时，题所给出的远期汇率为1.6500
好像这个算出来的远期汇率没啥用
应该是套利吧 投资者可以在美国将资金A以即期汇率换荷兰盾，再将换的荷兰盾存在荷兰本土银行，利率是10%，赚利息。一年后，再将所存的荷兰盾及利息以1.6500的汇率再换回美元，这样算出来的实际利率约是9.70%，要比直接将A存在美国本土的利息8%高，可以赚利差。按理说，为避免外汇风险，还应该在外汇市场上卖出高利率货币荷兰盾的远期，,套利者在将美元换成荷兰盾的同时，再卖出远期荷兰盾。套利者买进即期荷兰盾，卖出远期荷兰盾，会促使即期荷兰盾上涨，远期荷兰盾贴水。如果远期荷兰盾贴水接近于两地之间2%利差，会导致套利无力可图。
至于影响，我搞得也不是很清楚，这样会导致美国资金流向荷兰，使得两国货币的利差和货币远期贴水率趋于一致，就像上面说的使套利无利可图。书上是这么说的。
好久没做国际金融实务的题了，快忘完了。也许有错，就请谅解下吧 哈哈

建议楼主可以看看东北财经大学出的《国际金融实务》，不过，书里也有点错误；
还可以看看科学出版社出的《国际金融实务》，是西安交通大学的老师编的，应该出了吧，去年夏天我们上课用时还没出出来呢 呵呵 应该还可以吧
反正当时我们用的就是这两本书。
呵呵 当时学得还行，现在都还给老师了