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股票型基金标准差多少好

发布时间: 2025-05-10 06:35:24

① 投资组合标准差是多少

投资组合的标准差公式是:组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。
根据算数标准差的代数公式:(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。
拓展资料:
在投资基金上,一般人比较重视的是业绩,但往往买进了基金的算法,近期业绩表现最佳的基金之后,基金表现反而不如预期,这是因为所选基金波动度太大,没有稳定的表现。
衡量基金波动程度的工具就是标准差(Standard Deviation)。标准差是指基金可能的变动程度。标准差越大,基金未来净值可能变动的程度就越大,稳定度就越小,风险就越高。
比方说,一年期标准差是30%的基金,表示这类基金的净值在一年内可能上涨30%,但也可能下跌30%。
因此,如果有两只收益率相同的基金,投资人应该选择标准差较小的基金(承受较小的风险得到相同的收益),如果有两只相同标准差的基金,则应该选择收益较高的基金(承受相同的风险,但是收益更高)。建议投资人同时将收益和风险计入,以此来判断基金。例如:
A基金二年期的收益率为36%,标准差为18%;
B基金二年期收益率为24%,标准差为8%,从数据上看,A基金的收益高于B基金,但同时风险也大于B基金。
A基金的"每单位风险收益率"为2(0.36/0.18),而B基金为3(0.24/0.08)。
因此,原先仅仅以收益评价是A基金较优,但是经过标准差即风险因素调整后,B基金反而更为优异。
另外,标准差也可以用来判断基金属性。
据晨星统计,今年以来股票基金的平均标准差为5.14,积配型基金的平均标准差为5.04;保守配置型基金的平均标准差为4.86;普通债券基金平均标准差为2.91;货币基金平均标准差则为0.19;由此可见,越是积极型的基金,标准差越大;而如果投资人持有的基金标准差高于平均值,则表示风险较高,投资人不妨在观赏奥运比赛的同时,也检视一下手中的基金。

② 标准差应用实例

在投资基金时,投资者通常优先考虑基金的业绩表现,但实践中,购买业绩最好的基金并不总是理想选择。这是因为基金的波动性(标准差)是衡量其风险的重要指标。标准差越大,基金的净值波动越大,风险也越高。例如,一年期标准差为30%的基金,其净值可能在一年内上涨30%,也可能下跌30%。投资者在选择基金时,应考虑收益与风险的平衡。


以A基金和B基金为例,A基金二年期收益率为36%,标准差为18%,而B基金收益率为24%,标准差为8%。虽然A基金的收益较高,但其风险也更大。通过计算每单位风险收益率(如A基金为2,B基金为3),我们发现B基金在考虑风险后,其实际表现更优。


标准差还可以帮助分析基金的类型,如股票基金、债券基金和货币基金的平均标准差反映了其风险程度。积极型基金通常标准差较大,而保守型基金则相对较低。如果投资者的基金标准差高于平均水平,可能意味着风险较高,此时在关注奥运比赛的同时,应对投资组合进行审视。


股票市场波动性,如上证综指和标准普尔指数的数据,通过计算期望值和标准差,可以看出中国股市的波动性更大,标准差变异系数也较高,这表明其稳定性相对较弱。在企业资本结构中,最优资本结构依赖于债务与权益的比例,以及两者之间的风险关联。投资组合理论强调通过多样化投资来分散风险,但完全正相关或负相关的情况在实践中并不常见。企业选择筹资方式时,收益率、风险及关联性是决定资本结构的关键因素。


(2)股票型基金标准差多少好扩展阅读

标准差(Standard Deviation) ,也称均方差(mean square error),是各数据偏离平均数的距离的平均数,它是离均差平方和平均后的方根,用σ表示。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的,标准差未必相同。

③ 如何判断一个基金的好坏

判断一个基金的好坏有多种依据的,比如说这个基金的评级。一些专业的机构会对资金进行评级,那么所评的分数越高就意味着这个基金过去的表现越好。另外的话就看这个基金经理在以前所管理基金的大致业绩和走势,从而能够进行基金更好的判断。另外的话就是看这个基金的风险数据,也能够给自己提供一些建议。

总结

基金的挑选是要根据自己长时间的实践才能够决定的,而且跟自己的购买时间有关,从而能够更好的实现较高的收益。

④ 如何判断一只基金的好坏

1、基金评级:5星为最佳。晨星评级、银河评级、海通评级、济安金信评级、招商评级。每家都有自己星级的算法,共同点就是都以基金过去的表现为基础计算的,不能预示未来。2. 历史业绩:刚刚已经讲过了,不多言了。因为要参考历史业绩,所以我才一直建议大家买老基金,不是说老基金都好,又老又烂的基金可能还不如新基金。

2、另外,看历史业绩时也要注意一下基金有没有更换基金经理,如果换过基金经理,记住只能看各自任职那段时间的基金历史业绩。

3、基金经理:看基金经理管理过的所有基金的大致业绩和排名,优秀的基金经理管理的基金大都不错。

4、风险数据:夏普比率、标准差。多的我就不解释了,大家记住“夏普比率越大越好,标准差越小越好”。

拓展资料:

1、在评价一只基金的时候,你先问自己两个问题,你投资基金的期限与风险承受能力。

投资期限意味着你的投资风格是激进的,还是稳健的;风险承受能力,影响着你对波动的预期,尤其是短期波动。

2、对于投资者来说,合适永远是最重要的。在投资之前,明确自己的投资目标,以及风险承受能力,而不是盯着高收益,收益往往伴随着风险。

网络-基金

⑤ 基金的标准差是基于什么判断大小的

标准差是指一类基金可能的变动程度。标准差越大,基金未来净值可能变动的程度就越大,稳定度就越小,投资风险就越高。

比方说,一年期标准差是30%的基金,代表这类基金的净值在一年内可能上涨30%,但也可能下跌30%。因此,如果有两只收益率相当的基金,投资人应该选择标准差较小的基金(承受较小的风险得到相同的收益),如果有两只相同标准差的基金,则应该选择收益较高的基金(承受相同的风险,得到更高的收益),在实务上,则建议投资人同时将收益将风险计入来判断选择基金。举例来说,A基金二年期的收益率为36%,标准差为18%;B基金的二年期收益率为24%,标准差为8%,从数据上来看,A基金的收益高于B基金,但同时风险也大于B基金,但是,A基金的“每单位风险收益率”为2(0.36/0.18),而B基金为3(0.24/0.08)。

因此,原本单仅以收益来看是A基金胜出,但是经过风险因素(标准差)的调整之后,B基金的表现反而更为优异。另外,标准差也是投资可以用来判断基金属性的工具,依据晨星的统计,今年以来,股票型基金的平均标准差为5.14,积极配置型基金的平均标准差为5.04;保守配置型基金的平均标准差为4.86;普通债券基金,平均标准差为2.91;货币市场基金平均标准差则为0.19;由此可见,越是积极型的基金,标准差越大;而如果投资人持有的基金标准差高于平均值,则代表投资人承担了较高的风险。

望采纳,谢谢!

⑥ 基金中的标准差指的是什么

在投资基金上,一般人比较重视的是业绩,但往往买进了基金的算法,近期业绩表现最佳的基金之后,基金表现反而不如预期,这是因为所选基金波动度太大,没有稳定的表现。衡量基金波动程度的工具就是标准差(Standard Deviation)。标准差是指基金可能的变动程度。标准差越大,基金未来净值可能变动的程度就越大,稳定度就越小,风险就越高。比方说,一年期标准差是30%的基金,表示这类基金的净值在一年内可能上涨30%,但也可能下跌30%。因此,如果有两只收益率相同的基金,投资人应该选择标准差较小的基金(承受较小的风险得到相同的收益),如果有两只相同标准差的基金,则应该选择收益较高的基金(承受相同的风险,但是收益更高)。建议投资人同时将收益和风险计入,以此来判断基金。

例如,A基金二年期的收益率为36%,标准差为18%;B基金二年期收益率为24%,标准差为8%,从数据上看,A基金的收益高于B基金,但同时风险也大于B基金。A基金的"每单位风险收益率"为2(0.36/0.18),而B基金为3(0.24/0.08)。因此,原先仅仅以收益评价是A基金较优,但是经过标准差即风险因素调整后,B基金反而更为优异。另外,标准差也可以用来判断基金属性。据晨星统计,今年以来股票基金的平均标准差为5.14,积配型基金的平均标准差为5.04;保守配置型基金的平均标准差为4.86;普通债券基金平均标准差为2.91;货币基金平均标准差则为0.19;由此可见,越是积极型的基金,标准差越大;而如果投资人持有的基金标准差高于平均值,则表示风险较高,投资人不妨在观赏奥运比赛的同时,也检视一下手中的基金。

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